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書籍等出版物
| 1. | 現代数学はいかに使われているか［確率編］
楠岡成雄 （編集） サイエンス社 2010年4月 |
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論文
| 1. | 金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ：モラルハザードの価値評価
中村 恒 世界金融危機後の金融リスクと危機管理 3-26頁 2017年7月 |
|---|---|
| 2. | モラルハザードの価値評価：強形式による定式化
中村 恒 世界金融危機と金利・為替：通貨・金融への影響と評価手法の再構築 123-168頁 2016年3月 |
| 3. | 金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ
中村 恒 日経研月報2015 年11月号 449巻20-28頁 2015年11月 |
| 4. | A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring （共著）
（査読有り）
Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka Asia-Pacific Financial Markets 21巻3号237-261頁 2014年9月 |
| 5. | Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk （共著）
（査読有り）
Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka Japanese Journal of Monetary and Financial Economics 2巻1号59-73頁 2014年7月 |
| 6. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Restructuring of Contracts with Costly Information Disclosure
（査読有り）
Hisashi Nakamura Asia-Pacific Financial Markets 19巻2号119-147頁 2012年5月 |
| 7. | 証券化型金融のもとでの金融システムの安定について：コンティンジェント転換証券と保険の役割
中村 恒 季刊 個人金融 63-71頁 2012年5月 |
| 8. | 条件付き転換保険証券の金融システム安定効果
中村 恒 平成22年度金融調査研究会報告書「安定的な経済成長のためのプルーデンス政策のあり方」 95-102頁 2011年7月 |
| 9. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES （共著）
（査読有り）
Wataru Nozawa, Akihiko Takahashi Asia-Pacific Financial Markets 16巻3号231-263頁 2009年9月 |
| 10. | Macroeconomic implications of term structures of interest rates under stochastic differential utility with non-unitary EIS
（査読有り）
Hisashi Nakamura, Wataru Nozawa, Akihiko Takahashi Asia-Pacific Financial Markets 16巻3号231-263頁 2009年 
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| 11. | Term structure of interest rates under recursive preferences in continuous Time
（査読有り）
Hisashi Nakamura, Keita Nakayama, Akihiko Takahashi Asia-Pacific Financial Markets 15巻3-4号273-305頁 2008年12月
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| 12. | 確率微分効用に基づく金利の期間構造モデルについて （共著）
野澤 亘, 高橋 明彦 MTECジャーナル 20号3-27頁 2008年12月 |
| 13. | Term Structure of Interest Rates Under Recursive Preferences in Continuous Time （共著）
（査読有り）
Keita Nakayama, Akihiko Takahashi Asia-Pacific Financial Markets 15巻3-4号273-305頁 2008年12月 |
| 14. | A Theoretical Analysis of Narrow Banking Proposals （共著）
Shuji Kobayakawa Monetary and Economic Studies 2000年1月 |
| 15. | Extracting Market Expectations from Option Prices: Case Studies in Japanese Option Market （共著）
Shigenori Shiratsuka Monetary and Economic Studies 1999年4月 |
MISC
| 1. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS (Mathematical Economics)
中村 恒, 野澤 亘, 高橋 明彦 数理解析研究所講究録 1654巻100頁 2009年6月 
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|---|
講演・口頭発表等
| No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications（第10回 Econometric Society World Congress） |
開催年月日：
発表年月日： 2010年08月17日 |
上海 |
| 2. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications（10th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS） |
開催年月日：
発表年月日： 2010年08月13日 |
シンガポール |
| 3. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications（International Workshop on Mathematical Finance, Topics on Leading‐edge Numerical Procedures and Models） |
開催年月日：
発表年月日： 2010年02月 |
東京 |
| 4. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES（International Research Project on Mathematical Finance, Workshop: Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering） |
開催年月日：
発表年月日： 2009年08月 |
京都 |
| 5. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES（Fifty-Eighth Annual Meeting of the Midwest Finance Association） |
開催年月日：
発表年月日： 2009年03月 |
シカゴ |
| 6. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES（コンファレンス「2008年経済の数理」） |
開催年月日：
発表年月日： 2008年11月 |
京都 |
| 7. | Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility（数理ファイナンス国際コンファレンス「ソウル‐東京コンファレンス」） |
開催年月日：
発表年月日： 2008年11月 |
ソウル |
| 8. | Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering」にて、論文“Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES（Seminar on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis） |
開催年月日：
発表年月日： 2008年10月 |
京都 |
| 9. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Debt Contracts: Theory and Applications（Society for Economic Dynamics年次総会） |
開催年月日：
発表年月日： 2007年06月 |
プラハ、チェコ |
| 10. | A Continuous-Time Analysis of Optimal Debt Contracts: Theory and Applications（Econometric Society, North America Summer meetings） |
開催年月日：
発表年月日： 2007年05月 |
ノースカロライナ、米国 |
| 11. | A Dynamic Theory of Debt Restructuring（Econometric Society, North America Summer meetings） |
開催年月日：
発表年月日： 2006年05月 |
ミネアポリス、米国 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| No. | 研究題目 | 研究種目（提供機関・制度） | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 超低金利の下でのマクロ経済問題の動学一般均衡分析と政策評価
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2021年4月 ～ 2024年3月 |
| 2. | 意思決定の結果が多属性、多期間におよぶ場合の選好の特徴付けとその検証
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2021年4月 ～ 2024年3月 |
| 3. | 健康不安を取り入れた家計ファイナンスの構築ー理論と実験を統合したアプローチー
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2020年4月 ～ 2025年3月 |
| 4. | マイナス名目金利の動学一般均衡分析
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2018年4月 ～ 2021年3月 |
| 5. | 巨大災害（CAT）とリスクファイナンス
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2018年4月 ～ 2021年3月 |
| 6. | 新たな局面に入ったグローバル金融規制と危機管理の再構築
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2017年4月 ～ 2020年3月 |
| 7. | 保険リンク証券の動学一般均衡分析と金融安定化効果
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2015年4月 ～ 現在 |
| 8. | グローバル金融危機後の新しい金利・為替評価手法の構築
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2013年4月 ～ 2016年3月 |
| 9. | 非対称情報下での企業・金融機関のリスク管理の価値評価
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2012年4月 ～ 2015年3月 |
| 10. | 稀少事象リスクプレミアムの期間構造分析
|
（ 制度： 科学研究費補助金 ） |
2011年3月 ～ 現在 |
| 11. | 情報の非対称性のもとでの最適保険契約
|
（ 制度： 科学研究費補助金 ） |
2010年10月 ～ 現在 |
| 12. | 非対称情報下の金融仲介におけるエージェンシー・コストのマクロ経済分析
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若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2010年6月 ～ 2012年3月 |
| 13. | 確率微分効用に基づく金利の期間構造分析
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（ 制度： 科学技術振興調整費による中核的研究拠点（ＣＯＥ）育成 ） |
2008年7月 ～ 2011年3月 |
| 14. | 連続時間契約理論アプローチに基づく信用リスクにおける伝染効果の理論・数値分析
|
若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2008年6月 ～ 2010年3月 |
| 15. | 確率微分効用に基づく金利の期間構造分析
|
（ 制度： 共同研究（国内共同研究） ） |
2008年6月 ～ 2009年6月 |
| 16. | 連続時間契約モデルを用いた信用リスクの分析
|
（ 提供機関： 米国連邦準備理事会Federal Reserve Board of Governors 制度： 共同研究（国際共同研究） ） |
2008年1月 ～ 現在 |
| 17. | 連続時間契約モデルを用いた信用リスクにおける流動性プレミアムの分析
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若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2006年6月 ～ 2008年3月 |
| 18. | 情報開示コストが存在するときの連続時間での最適契約理論
|
（ 制度： 科学研究費補助金 ） |
2005年7月 ～ 現在 |
