経済学研究科
山本 庸平(ヤマモト ヨウヘイ)

書籍等出版物

1. 統計学15講
山本 庸平 (単著)
新世社 2017年12月 (ISBN:9784883842674)
2. 「グローバル・ショックに対する地域経済の反応」(小川光編『グローバル化とショック波及の経済学』所収) (共著)
山本 庸平 (共著)
有斐閣 2016年10月 (ISBN:9784641164857)

論文

1. A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework(共著) (査読有り)
Yohei Yamamoto, Tetsushi Horie
forthcoming in Econometric Theory 1-23頁 2022年3月
doi その他のサイト
2. Identifying Factor‐Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(共著) (査読有り)
Yohei Yamamoto, Naoko Hara
forthcoming in Journal of Applied Econometrics 2022年2月
doi その他のサイト
3. Structural Change Tests under Heteroskedasticity: Joint Estimation versus Two‐Steps Methods (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
forthcoming in Journal of Time Series Analysis 2021年9月
doi その他のサイト その他のサイト
4. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Empirical Economics 62巻1193-1218頁 2021年4月
doi その他のサイト
5. Testing for Changes in Forecasting Performance(共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Journal of Business and Economic Statistics 39巻1号148-165頁 2021年1月
doi その他のサイト
6. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto, Jing Zhou
Quantitative Economics 11巻1019-1057頁 2020年7月
doi その他のサイト
7. Reserves and Risk: Evidence from China (共著)
Rasmus Fatum, Takahiro Hattori, Yohei Yamamoto
Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization Institute Working Paper 387 2020年5月
その他のサイト
8. Pitfalls of Two-Step Testing for Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometrics 7巻2号1-22頁 2019年5月
doi
9. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions (査読有り)
Yohei Yamamoto
Journal of Applied Econometrics 34巻2号247-267頁 2019年3月
doi
10. Negative Interest Rate Policy and the Influence of Macroeconomic News on Yields (共著)
Rasmus Fatum, Naoko Hara, Yohei Yamamoto
Bank of Japan IMES Discussion Paper Series 2019-E-2 2019年2月
その他のサイト
11. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models (査読有り)
Yohei Yamamoto
Econometric Reviews 37巻9号974-999頁 2018年10月
doi
12. The Exchange Rate Effects of Macro News after the Global Financial Crisis (共著) (査読有り)
Yin-Wong Cheung, Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of International Money and Finance 95巻424-443頁 2018年
doi
13. Is the Renminbi a Safe Haven? (共著) (査読有り)
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto, Guozhong Zhu
Journal of International Money and Finance 79巻189-202頁 2017年12月
doi
14. Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis (共著) (査読有り)
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of International Money and Finance 66巻49-64頁 2016年9月
doi
15. On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometric Reviews 35巻5号782-844頁 2016年5月
doi
16. Forecasting With Nonspurious Factors in US Macroeconomic Time Series (査読有り)
Yohei Yamamoto
Journal of Business and Economic Statistics 34巻1号81-106頁 2016年1月
doi
17. Testing for Factor Loading Structural Change Under Common Breaks (共著) (査読有り)
Yohei Yamamoto, Shinya Tanaka
Journal of Econometrics 189巻1号187-206頁 2015年11月
doi
18. Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests (共著) (査読有り)
Eiji Kurozumi, Yohei Yamamoto
The Econometrics Journal 18巻3号412-435頁 2015年10月
doi
19. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps
Yohei Yamamoto
Graduate School of Economics Hitotsubashi University Discussion Paper No.2015-05 2015年7月
その他のサイト
20. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors (共著) (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Journal of Applied Econometrics 30巻1号119-144頁 2015年1月
doi
21. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について (査読有り)
山本 庸平
日本統計学会誌(シリーズJ) 44巻1号75-95頁 2014年9月
doi その他のサイト その他のサイト
22. Large Versus Small Foreign Exchange Interventions (共著) (査読有り)
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of Banking and Finance 43巻114-123頁 2014年6月
doi
23. A Note on Estimating and Testing for Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors via 2SLS (査読有り)
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometric Theory 30巻2号491-507頁 2014年4月
doi
24. Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models Using Band Spectral Regressions (共著) (査読有り)
Yohei Yamamoto, Pierre Perron
Econometrics Journal 16巻3号400-429頁 2013年10月
doi
25. Time Instability of the US monetary system: Multiple Break Tests and Reduced Rank TVP VAR (共著)
Yohei Yamamoto, Dukpa Kim
Working Paper, University of Virginia 2012年1月
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講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence(Seminar (National Chengchi University))
開催年月日:
発表年月日: 2020年05月29日
国立政治大学,台湾台北市(オンライン)
2. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets(南洋計量経済学ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2020年01月16日
南洋理工大学,シンガポール
3. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model(応用統計計量ワークショップおよびデータ・サイエンス・ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2019年11月21日
東北大学
4. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence(マクロ研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年11月01日
早稲田大学
5. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model(Economics Seminar)
開催年月日:
発表年月日: 2019年10月20日
国立台北大学,台湾新北市
6. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(Helsinki Graduate School of Economics Seminar)
開催年月日:
発表年月日: 2019年09月22日
ヘルシンキ大学,フィンランド・ヘルシンキ市
7. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model(NBER-NSF Time Series Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2019年08月14日
香港中文大学,香港
8. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets(15th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
開催年月日:
発表年月日: 2019年06月01日
大阪大学
9. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets(Pi-Day Econometrics Conference at Boston University)
開催年月日:
発表年月日: 2019年03月14日
ボストン大学,アメリカ合衆国
10. *Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(12th International Conference on Computational and Financial Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2018年12月14日
ピサ大学,イタリア
11. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(Midwest Econometric Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2018年10月27日
ウィスコンシン大学,アメリカ合衆国
12. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(Econometrics Seminar)
開催年月日:
発表年月日: 2018年10月19日
ボストン大学,アメリカ合衆国
13. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(CIREQ Seminar)
開催年月日:
発表年月日: 2018年10月05日
マギル大学,カナダ
14. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances(5th Conference of International Association for Applied Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2018年06月27日
ケベック大学モントリオール校,カナダ
15. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets(Economic Seminar)
開催年月日:
発表年月日: 2017年08月14日
中央研究院,台湾台北市
16. *Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(Workshop on Advances in Econometrics 2017)
開催年月日:
発表年月日: 2017年06月28日
函館市
17. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(4th Conference of International Association for Applied Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2017年06月26日
札幌市
18. *Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets(Workshop on Macroeconomic and Financial Time Series Analysis)
開催年月日:
発表年月日: 2017年06月01日
ランカスター大学,英国ランカスター市
19. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(10th International Conference on Computational and Financial Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2016年12月09日
セビリア大学,スペイン
20. Testing for Speculative Bubbles in Large Dimensional Financial Panel Data Sets(Japan-Korea Allied Conference in Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2016年11月19日
一橋大学
21. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(12th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
開催年月日:
発表年月日: 2016年10月15日
ウエスタンオンタリオ大学、カナダ
22. *Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(Hitotsubashi Summer Institute Workshop)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月01日
一橋大学
23. Is the Renminbi a Safe Haven?(Twelfth Annual Conference of Asia-Pacific Economic Association)
開催年月日:
発表年月日: 2016年07月13日
International Management Institute Kolkata, インド・カルカッタ市
24. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(The 25th South Taiwan Statistics Conference 南台湾統計学会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年06月24日
国立中山大学, 台湾高雄市
25. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(AJRC and HIAS Joint Conference on Recent Issues in Finance and Macroeconomics)
開催年月日:
発表年月日: 2016年03月21日
オーストラリア国立大学,豪州キャンベラ市
26. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 24th Annual Symposium)
開催年月日:
発表年月日: 2016年03月10日
アラバマ大学,米国アラバマ州タスカルーサ市
27. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(12th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
開催年月日:
発表年月日: 2016年02月17日
ワイカト大学,ニュージーランド・ハミルトン市
28. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(9th International Conference on Computational and Financial Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2015年12月12日
ロンドン大学,英国ロンドン市
29. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(計量経済学ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2015年09月29日
慶應義塾大学
30. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(統計関連学会連合大会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年09月06日
岡山大学
31. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps(Hitotsubashi Summer Institute)
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月04日
一橋大学
32. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models(The 2nd Conference of International Association for Applied Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2015年06月25日
マケドニア大学,ギリシア
33. *Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis(International Conference on the New Normal in the Post-Crisis Era)
開催年月日:
発表年月日: 2015年05月21日
香港城市大学,香港
34. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models(関西計量経済学研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年01月10日
大阪大学
35. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について(先端学際特別講義)
開催年月日:
発表年月日: 2015年01月09日
東京大学先端科学技術研究センター
36. *A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models(Sogan-Hitotsubashi Conference on Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2014年12月13日
西江大学,韓国
37. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks(Canadian Econometric Study Group Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2014年10月05日
サイモンフレーザー大学,カナダ
38. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models(Summer Workshop on Economic Theory)
開催年月日:
発表年月日: 2014年08月08日
小樽商科大学
39. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について(マクロ経済学ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2014年06月05日
東京大学
40. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks(The 10th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
開催年月日:
発表年月日: 2014年05月29日
台湾中央研究院
41. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks(応用統計ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2014年05月02日
東京大学
42. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks(Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 22nd Annual Symposium)
開催年月日:
発表年月日: 2014年04月17日
ニューヨーク市立大学バルーク校
43. *日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について(ファイナンス時系列研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2014年03月01日
広島経済大学
44. Testing for Factor Loading Structural Change Under Common Breaks(-)
開催年月日:
発表年月日: 2014年01月31日
日本政策投資銀行
45. Large Versus Small Foreign Exchange Interventions(-)
開催年月日:
発表年月日: 2014年01月30日
政策研究大学院大学
46. *時系列分析とパネルデータ分析の基礎と実践(社会制度と幸福感に関する研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年12月07日
同志社大学
47. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks(-)
開催年月日:
発表年月日: 2013年10月01日
広島大学
48. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks(-)
開催年月日:
発表年月日: 2013年09月30日
ボストン大学
49. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks(統計関連学会連合大会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年09月08日
大阪大学
50. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(Econometric Society European Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2013年08月26日
イエーテボリ大学,スウェーデン
51. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(Econometric Society Asian Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2013年08月02日
シンガポール国立大学
52. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(The 9th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
開催年月日:
発表年月日: 2013年07月20日
成均館大学,韓国
53. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(Econometric Society Australasian Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2013年07月09日
シドニー大学,オーストラリア
54. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(日本経済学会春季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年06月22日
富山大学
55. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks(-)
開催年月日:
発表年月日: 2013年05月01日
京都大学
56. *Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions(Western Economic Association 10th Biennial Pacific Rim Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月14日
慶應大学
57. *Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(マクロ計量国際コンファレンス)
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月01日
一橋大学
58. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series(関西計量経済学研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年01月12日
一橋大学
59. On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests(2012 Hitotsubashi-Sogan Conference on Econometrics)
開催年月日:
発表年月日: 2012年11月01日
韓国
60. Time Instability of the US monetary system: Multiple Break Tests and Reduced Rank TVP VAR(The 11th World Meeting of the International Society for Bayesian Analysis)
開催年月日:
発表年月日: 2012年06月25日
京都
61. *Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(日本応用経済学会春季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年06月09日
福岡大学
62. Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions(Canadian Econometric Study Group Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2011年10月21日
ライアソン大学,カナダ・トロント市
63. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(2011 North American Summer Meeting of Econometric Society)
開催年月日:
発表年月日: 2011年06月09日
セントルイス・ワシントン大学,セントルイス,アメリカ合衆国
64. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(The 5th CIREQ Time Series Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2011年05月27日
モントリオール大学,カナダ・モントリオール市
65. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors(マクロ計量コンファレンス)
開催年月日:
発表年月日: 2011年02月19日
一橋大学
66. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors(名古屋マクロ公共経済コンファレンス)
開催年月日:
発表年月日: 2010年12月26日
名古屋大学
67. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions(Canadian Econometric Study Group Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2010年10月01日
ブリティッシュコロンビア大学,カナダ・バンクーバー市

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共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 動学的因子モデルにおける構造変化分析手法の開発と応用(研究代表者)
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2019年4月 ~ 2022年3月
2. 新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用(研究分担者)
基盤研究(A)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2017年4月 ~ 2020年3月
3. 構造変化分析の実用的発展に向けた研究(研究代表者)
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
( 制度: 科学研究費助成事業 )
2017年2月 ~ 2019年3月
4. 動学的因子モデルを用いた経済政策の効果・リスク分析に対するアプローチ(研究代表者)
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2016年4月 ~ 2019年3月
5. 市場のグローバル化と地域の政策対応に関する理論・実証研究(研究分担者)
基盤研究(A)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2013年4月 ~ 2017年3月
6. 構造変化分析の実用的発展に向けた研究(研究代表者)
若手研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2013年4月 ~ 2016年3月
7. 大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究(研究分担者)
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2013年4月 ~ 2016年3月
8. 将来性予測の安定性検定の脆弱性について(研究代表者)財団法人清明会による助成研究

( 制度: 共同研究(国内共同研究) )
2012年12月 ~ 2013年12月
9. 動学的ファクターモデルの理論と応用
2012年4月 ~ 現在
10. 金融工学からERMへ:基礎理論と実証に関する研究(研究分担者)
基盤研究(A)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2012年4月 ~ 2016年3月

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