経済学研究科
山本　庸平（ヤマモト　ヨウヘイ）

書籍等出版物

1. 統計学15講
山本 庸平 （単著）
新世社 2017年12月 （ISBN：9784883842674）
2. 「グローバル・ショックに対する地域経済の反応」（小川光編『グローバル化とショック波及の経済学』所収） （共著）
山本 庸平 （共著）
有斐閣 2016年10月 （ISBN：9784641164857）

論文

1. The Efficiency of the Japanese Government’s Revenue Projections （査読有り）
Natsuki Arai, Nobuo Iizuka, Yohei Yamamoto
Economics Letters 244巻112035頁 2024年11月
doi
2. Negative Interest Rate Policy and the Influence of Macroeconomic News on Yields （査読有り）
Rasmus Fatum, Naoko Hara, Yohei Yamamoto
Journal of Money, Credit and Banking 56巻5号1261-1285頁 2024年8月
doi
3. バブル発生に関する期待と経済成長 （査読有り）
陣内了, 土田悟司, 山本庸平
経済研究 75巻1号1-28頁 2024年4月
doi
4. Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices （査読有り）
Tetsushi Horie, Yohei Yamamoto
Journal of Econometric Methods 13巻1号1-27頁 2024年
doi その他のサイト その他のサイト
5. On the Persistence of Near‐surface Temperature Dynamics in a Warming World （査読有り）
Francisco Estrada, Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Annals of the New York Academy of Sciences 1531巻1号69-83頁 2024年
doi その他のサイト
6. Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots （査読有り）
Francisco Estrada, Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Scientific Reports 13巻35号 2023年1月
doi
7. Reserves and Risk: Evidence from China （査読有り）
Rasmus Fatum, Takahiro Hattori, Yohei Yamamoto
Journal of International Money and Finance 134巻102844号 2023年
その他のサイト
8. A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework （査読有り）
Yohei Yamamoto, Tetsushi Horie
forthcoming in Econometric Theory 39巻2号1-23頁 2022年
doi その他のサイト
9. Identifying Factor‐Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances （査読有り）
Yohei Yamamoto, Naoko Hara
Journal of Applied Econometrics 37巻4号722-745頁 2022年
doi その他のサイト
10. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Empirical Economics 62巻3号1193-1218頁 2021年4月
doi その他のサイト
11. Testing for Changes in Forecasting Performance （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Journal of Business and Economic Statistics 39巻1号148-165頁 2021年1月
doi その他のサイト
12. Structural Change Tests under Heteroskedasticity: Joint Estimation versus Two‐Steps Methods （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Journal of Time Series Analysis 43巻3号389-411頁 2021年
doi その他のサイト その他のサイト
13. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto, Jing Zhou
Quantitative Economics 11巻1019-1057頁 2020年7月
doi その他のサイト
14. Pitfalls of Two-Step Testing for Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometrics 7巻2号1-22頁 2019年5月
doi
15. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions （査読有り）
Yohei Yamamoto
Journal of Applied Econometrics 34巻2号247-267頁 2019年3月
doi
16. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models （査読有り）
Yohei Yamamoto
Econometric Reviews 37巻9号974-999頁 2018年10月
doi
17. The Exchange Rate Effects of Macro News after the Global Financial Crisis （査読有り）
Yin-Wong Cheung, Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of International Money and Finance 95巻424-443頁 2018年
doi
18. Is the Renminbi a Safe Haven? （査読有り）
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto, Guozhong Zhu
Journal of International Money and Finance 79巻189-202頁 2017年12月
doi
19. Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis （査読有り）
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of International Money and Finance 66巻49-64頁 2016年9月
doi
20. On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometric Reviews 35巻5号782-844頁 2016年5月
doi
21. Forecasting With Nonspurious Factors in US Macroeconomic Time Series （査読有り）
Yohei Yamamoto
Journal of Business and Economic Statistics 34巻1号81-106頁 2016年1月
doi
22. Testing for Factor Loading Structural Change Under Common Breaks （査読有り）
Yohei Yamamoto, Shinya Tanaka
Journal of Econometrics 189巻1号187-206頁 2015年11月
doi
23. Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests （査読有り）
Eiji Kurozumi, Yohei Yamamoto
The Econometrics Journal 18巻3号412-435頁 2015年10月
doi
24. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps
Yohei Yamamoto
Graduate School of Economics Hitotsubashi University Discussion Paper No.2015-05 2015年7月
その他のサイト
25. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Journal of Applied Econometrics 30巻1号119-144頁 2015年1月
doi
26. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について （査読有り）
山本 庸平
日本統計学会誌（シリーズJ） 44巻1号75-95頁 2014年9月
doi その他のサイト その他のサイト
27. Large Versus Small Foreign Exchange Interventions （査読有り）
Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
Journal of Banking and Finance 43巻114-123頁 2014年6月
doi
28. A Note on Estimating and Testing for Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors via 2SLS （査読有り）
Pierre Perron, Yohei Yamamoto
Econometric Theory 30巻2号491-507頁 2014年4月
doi
29. Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models Using Band Spectral Regressions （査読有り）
Yohei Yamamoto, Pierre Perron
Econometrics Journal 16巻3号400-429頁 2013年10月
doi

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MISC

1. バブルはどう実証されてきたか？
山本庸平
経済セミナー2023年10・11月号 44-49頁 2023年9月

講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. Testing and Quantifying Economic Resilience（18th CFE-CMStatistics）
 開催年月日： 2024年12月14日 ～ 2024年12月16日
発表年月日： 2024年12月16日
2. Synergies Between Current and Future Warming Levels and ENSO Episodes on Extreme Events（Workshop "Energy Transition and Climate Change"）
 開催年月日： 2024年9月27日 ～ 2024年9月28日
発表年月日： 2024年09月27日
3. The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention（Econometrics Workshop, National Taipei University）
 開催年月日：
発表年月日： 2024年08月29日
4. Testing and Quantifying Economic Resilience（関西計量経済学会）
 開催年月日： 2024年1月6日 ～ 2024年1月7日
発表年月日： 2024年01月06日
5. The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention（慶応義塾大学計量経済セミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2023年10月24日		 慶應義塾大学
6. The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention（The 4th TWID International Finance Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2023年08月09日		 東京大学
7. Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots（Transdisciplinary Econometrics and Data Science Seminar / Economics Seminar at Nanyang Technological University）
 開催年月日：
発表年月日： 2022年11月08日		 南洋工科大学（オンライン）
8. Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots（NBER-NSF Time Series Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2022年09月23日		 ボストン大学
9. Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices（The 16th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2022年07月21日		 延世大学
10. Reserves and Risk: Evidence from China（SWET国際金融セッション）
 開催年月日： 2020年8月23日
発表年月日： 2020年08月23日		 小樽商科大学
11. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence（Seminar (National Chengchi University)）
 開催年月日：
発表年月日： 2020年05月29日		 国立政治大学，台湾台北市（オンライン）
12. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets（南洋計量経済学ワークショップ）
 開催年月日：
発表年月日： 2020年01月16日		 南洋理工大学，シンガポール
13. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model（応用統計計量ワークショップおよびデータ・サイエンス・ワークショップ）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年11月21日		 東北大学
14. The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence（マクロ研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年11月01日		 早稲田大学
15. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model（Economics Seminar）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年10月20日		 国立台北大学，台湾新北市
16. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（Helsinki Graduate School of Economics Seminar）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年09月22日		 ヘルシンキ大学，フィンランド・ヘルシンキ市
17. Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model（NBER-NSF Time Series Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年08月14日		 香港中文大学，香港
18. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets（15th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年06月01日		 大阪大学
19. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets（Pi-Day Econometrics Conference at Boston University）
 開催年月日：
発表年月日： 2019年03月14日		 ボストン大学，アメリカ合衆国
20. *Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（12th International Conference on Computational and Financial Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年12月14日		 ピサ大学，イタリア
21. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（Midwest Econometric Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年10月27日		 ウィスコンシン大学，アメリカ合衆国
22. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（Econometrics Seminar）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年10月19日		 ボストン大学，アメリカ合衆国
23. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（CIREQ Seminar）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年10月05日		 マギル大学，カナダ
24. Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances（5th Conference of International Association for Applied Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年06月27日		 ケベック大学モントリオール校，カナダ
25. Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets（Economic Seminar）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年08月14日		 中央研究院，台湾台北市
26. *Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（Workshop on Advances in Econometrics 2017）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年06月28日		 函館市
27. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（4th Conference of International Association for Applied Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年06月26日		 札幌市
28. *Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets（Workshop on Macroeconomic and Financial Time Series Analysis）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年06月01日		 ランカスター大学，英国ランカスター市
29. Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（10th International Conference on Computational and Financial Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年12月09日		 セビリア大学，スペイン
30. Testing for Speculative Bubbles in Large Dimensional Financial Panel Data Sets（Japan-Korea Allied Conference in Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年11月19日		 一橋大学
31. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（12th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年10月15日		 ウエスタンオンタリオ大学、カナダ
32. *Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（Hitotsubashi Summer Institute Workshop）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年08月01日		 一橋大学
33. Is the Renminbi a Safe Haven?（Twelfth Annual Conference of Asia-Pacific Economic Association）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年07月13日		 International Management Institute Kolkata, インド・カルカッタ市
34. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（The 25th South Taiwan Statistics Conference 南台湾統計学会）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年06月24日		 国立中山大学, 台湾高雄市
35. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（AJRC and HIAS Joint Conference on Recent Issues in Finance and Macroeconomics）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年03月21日		 オーストラリア国立大学，豪州キャンベラ市
36. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 24th Annual Symposium）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年03月10日		 アラバマ大学，米国アラバマ州タスカルーサ市
37. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（12th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年02月17日		 ワイカト大学，ニュージーランド・ハミルトン市
38. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（9th International Conference on Computational and Financial Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年12月12日		 ロンドン大学，英国ロンドン市
39. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（計量経済学ワークショップ）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年09月29日		 慶應義塾大学
40. Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（統計関連学会連合大会）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年09月06日		 岡山大学
41. *Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps（Hitotsubashi Summer Institute）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年08月04日		 一橋大学
42. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models（The 2nd Conference of International Association for Applied Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年06月25日		 マケドニア大学，ギリシア
43. *Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis（International Conference on the New Normal in the Post-Crisis Era）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年05月21日		 香港城市大学，香港
44. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models（関西計量経済学研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年01月10日		 大阪大学
45. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について（先端学際特別講義）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年01月09日		 東京大学先端科学技術研究センター
46. *A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models（Sogan-Hitotsubashi Conference on Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年12月13日		 西江大学，韓国
47. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks（Canadian Econometric Study Group Annual Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年10月05日		 サイモンフレーザー大学，カナダ
48. A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models（Summer Workshop on Economic Theory）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年08月08日		 小樽商科大学
49. 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について（マクロ経済学ワークショップ）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年06月05日		 東京大学
50. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks（The 10th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年05月29日		 台湾中央研究院
51. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks（応用統計ワークショップ）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年05月02日		 東京大学
52. Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks（Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 22nd Annual Symposium）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年04月17日		 ニューヨーク市立大学バルーク校
53. *日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について（ファイナンス時系列研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年03月01日		 広島経済大学
54. Testing for Factor Loading Structural Change Under Common Breaks（-）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年01月31日		 日本政策投資銀行
55. Large Versus Small Foreign Exchange Interventions（-）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年01月30日		 政策研究大学院大学
56. *時系列分析とパネルデータ分析の基礎と実践（社会制度と幸福感に関する研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年12月07日		 同志社大学
57. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks（-）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年10月01日		 広島大学
58. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks（-）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年09月30日		 ボストン大学
59. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks（統計関連学会連合大会）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年09月08日		 大阪大学
60. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（Econometric Society European Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年08月26日		 イエーテボリ大学，スウェーデン
61. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（Econometric Society Asian Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年08月02日		 シンガポール国立大学
62. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（The 9th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年07月20日		 成均館大学，韓国
63. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（Econometric Society Australasian Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年07月09日		 シドニー大学，オーストラリア
64. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（日本経済学会春季大会）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年06月22日		 富山大学
65. On Power Properties of Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks（-）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年05月01日		 京都大学
66. *Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions（Western Economic Association 10th Biennial Pacific Rim Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年03月14日		 慶應大学
67. *Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（マクロ計量国際コンファレンス）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年03月01日		 一橋大学
68. Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series（関西計量経済学研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年01月12日		 一橋大学
69. On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests（2012 Hitotsubashi-Sogan Conference on Econometrics）
 開催年月日：
発表年月日： 2012年11月01日		 韓国
70. Time Instability of the US monetary system: Multiple Break Tests and Reduced Rank TVP VAR（The 11th World Meeting of the International Society for Bayesian Analysis）
 開催年月日：
発表年月日： 2012年06月25日		 京都
71. *Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（日本応用経済学会春季大会）
 開催年月日：
発表年月日： 2012年06月09日		 福岡大学
72. Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions（Canadian Econometric Study Group Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年10月21日		 ライアソン大学，カナダ・トロント市
73. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（2011 North American Summer Meeting of Econometric Society）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年06月09日		 セントルイス・ワシントン大学，セントルイス，アメリカ合衆国
74. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（The 5th CIREQ Time Series Conference）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年05月27日		 モントリオール大学，カナダ・モントリオール市
75. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors（マクロ計量コンファレンス）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年02月19日		 一橋大学
76. Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors（名古屋マクロ公共経済コンファレンス）
 開催年月日：
発表年月日： 2010年12月26日		 名古屋大学
77. Bootstrap inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions（Canadian Econometric Study Group Meeting）
 開催年月日：
発表年月日： 2010年10月01日		 ブリティッシュコロンビア大学，カナダ・バンクーバー市

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共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目（提供機関・制度） 研究期間
1. エネルギー学理とデータ科学および経済学の融合による技術評価とモデル分析
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2024年4月 ～ 2029年3月
2. 気候変動パターンの解明と異常気象の経済活動および金融市場への影響
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2024年4月 ～ 2029年3月
3. 資産価格バブルの発生と崩壊を予測する早期警戒指標の開発
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2024年4月 ～ 2028年3月
4. Understanding the Dynamics of Foreign Exchange Interventions and Monetary Policy: Four Empirical Studies

（ 提供機関： カナダ政府 制度： Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) ） 		2024年 ～ 2028年
5. 新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2023年4月 ～ 2028年3月
6. 大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2020年4月 ～ 2023年3月
7. 動学的因子モデルにおける構造変化分析手法の開発と応用（研究代表者）
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2019年4月 ～ 2024年3月
8. 新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用（研究分担者）
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2017年4月 ～ 2020年3月
9. 構造変化分析の実用的発展に向けた研究（研究代表者）
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
（ 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2017年2月 ～ 2019年3月
10. 動学的因子モデルを用いた経済政策の効果・リスク分析に対するアプローチ（研究代表者）
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2016年4月 ～ 2019年3月
11. 市場のグローバル化と地域の政策対応に関する理論・実証研究（研究分担者）
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2013年4月 ～ 2017年3月
12. 構造変化分析の実用的発展に向けた研究（研究代表者）
若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2013年4月 ～ 2016年3月
13. 大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究（研究分担者）
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2013年4月 ～ 2016年3月
14. 将来性予測の安定性検定の脆弱性について（研究代表者）財団法人清明会による助成研究

（ 制度： 共同研究（国内共同研究） ） 		2012年12月 ～ 2013年12月
15. 金融工学からERMへ：基礎理論と実証に関する研究（研究分担者）
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2012年4月 ～ 2016年3月

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