経済学研究科
西出 勝正(ニシデ カツマサ)

書籍等出版物

1. 金融工学ハンドブック (共訳)
木島 正明 (分担執筆)
朝倉書店 2009年6月
2. 金融工学事典
今野 浩, 木島 正明, 刈屋 武昭 (分担執筆)
朝倉書店 2004年9月

論文

1. Strategic liquidity provision in high-frequency trading
Takaki Hayashi, Katsumasa Nishide
International Review of Financial Analysis 93巻103168頁 2024年5月
doi
2. Sequential product positioning and entry timing under differential costs in a continuous-time model (査読有り)
Takeshi Ebina, Katsumasa Nishide
Annals of Operations Research 332巻1-3号277-301頁 2023年11月
doi その他のサイト その他のサイト
3. Hostile takeovers or friendly mergers? Real options analysis (査読有り)
Takeshi Ebina, Yuya Kumakura, Katsumasa Nishide
Journal of Corporate Finance 77巻102292頁 2022年12月
doi
4. Demand uncertainty, product differentiation, and entry timing under spatial competition (査読有り)
Takeshi Ebina, Noriaki Matsushima, Katsumasa Nishide
European Journal of Operational Research 303巻1号286-297頁 2022年11月
doi
5. Brokered versus dealer markets: Impact of proprietary trading with transaction fees (査読有り)
Katsumasa Nishide, Yuan Tian
International Review of Financial Analysis 81巻101371頁 2022年5月
doi
6. Optimal Initial Capital Induced by Optimized Certainty Equivalent (共著) (査読有り)
Takuji Arai, Takao Asano, Katsumasa Nishide
Insurance: Mathematics and Economics 85巻115-125頁 2019年3月
doi
7. Leaders, followers, and equity risk premiums in booms and busts (査読有り)
Makoto Goto, Katsumasa Nishide, Ryuta Takashima
Journal of Banking and Finance 81巻207-220頁 2017年8月
doi
8. Heston-Type Stochastic Volatility with a Markov Switching Regime (共著) (査読有り)
Robert J. Elliott, Katsumasa Nishide, Carlton-James U. Osakwe
Journal of Futures Markets 36巻9号902-919頁 2016年9月
doi
9. Investment under Regime Uncertainty: Impact of Competition and Preemption (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, Kyoko Yagi
International Journal of Industrial Organization 45巻47-58頁 2016年3月
doi
10. Pricing of discount bonds with a Markov switching regime (査読有り)
Robert J. Elliott, Katsumasa Nishide
Annals of Finance 10巻3号509-522頁 2014年
doi
11. Concentrated Equilibrium and Intraday Patterns in Financial Markets (共著) (査読有り)
Ryosuke Ishii, Katsumasa Nishide
Applied Mathematical Finance 20巻1号50-68頁 2013年3月
doi
12. Market Selection: Hungry Misers and Bloated Bankrupts (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, L. C. G. Rogers
Mathematics and Financial Economics 5巻1号47-66頁 2011年6月
doi
13. EKC-Type Transitions and Environmental Policy under Pollutant Uncertainty and Cost Irreversibility (共著) (査読有り)
Masaaki Kijima, Katsumasa Nishide, Atsuyuki Ohyama
Journal of Economic Dynamics and Control 35巻5号746-763頁 2011年5月
doi
14. Optimal Time to Exchange Two Baskets (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, L. C. G. Rogers
Journal of Applied Probability 48巻1号21-30頁 2011年3月
doi
15. Compensation Measures for Alliance Formation: A Real Options Analysis (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, Yuan Tian
Economic Modelling 28巻1-2号219-228頁 2011年1月
doi
16. Economic Models for the Environmental Kuznets Curve: A Survey (共著) (査読有り)
Masaaki Kijima, Katsumasa Nishide, Atsuyuki Ohyama
Journal of Economic Dynamics and Control 34巻7号1187-1201頁 2010年7月
doi
17. Equilibrium Pricing of Contingent Claims in Tradable Permit Markets (共著) (査読有り)
Masaaki Kijima, Akira Maeda, Katsumasa Nishide
Journal of Futures Markets 30巻6号559-589頁 2010年6月
doi
18. Regime Uncertainty and Optimal Investment Timing (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, Ernesto Kazuhiro Nomi
Journal of Economic Dynamics and Control 33巻10号1796-1807頁 2009年10月
doi
19. Using Real Options Theory to a Country’s Environmental Policy: Considering the Economic Size and Growth (共著) (査読有り)
Katsumasa Nishide, Atsuyuki Ohyama
Operational Research 9巻3号229-250頁 2009年9月
doi
20. The Impact of Momentum Trading on the Market Price and Trades (査読有り)
Katsumasa Nishide
Recent Advances in Financial Engineering: Proceedings of the 2008 Daiwa International Workshop on Financial Engineering 135-159頁 2009年6月
doi
21. Estimation of the Local Volatility of Discount Bonds Using Market Quates for Coupon-Bond Options (共著) (査読有り)
Hajime Fujiwara, Masaaki Kijima, Katsumasa Nishide
Recent Advances in Financial Engineering: Proceedings of the 2008 Daiwa International Workshop on Financial Engineering 49-69頁 2009年6月
doi
22. Insider trading with correlation between liquidity trading and a public signal (査読有り)
Katsumasa Nishide
QUANTITATIVE FINANCE 9巻3号297-304頁 2009年
doi
23. Price Formation in a Competitive Market When the Payoff of an Asset Depends on the Market Price (査読有り)
Katsumasa Nishide
Kyoto Economic Review 74巻1号143-161頁 2005年6月
doi その他のサイト その他のサイト

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MISC

1. 解題 (特集 コロナ禍の経済・金融市場 : 財政・金融政策リスクの観点から)
西出 勝正
証券アナリストジャーナル 59巻8号2-5頁 2021年8月
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2. 解題 (特集 LIBOR廃止とその課題)
西出 勝正
証券アナリストジャーナル 58巻12号2-5頁 2020年12月
その他のサイト
3. 新型コロナウイルスに対する金融市場の反応
西出 勝正
証券アナリストジャーナル 58巻10号53-57頁 2020年10月
その他のサイト
4. 高頻度取引業者の定義と識別について
西出 勝正
証券アナリストジャーナル 56巻10号53-56頁 2018年10月
その他のサイト
5. 高頻度取引に関する研究の現状
西出 勝正
証券アナリストジャーナル 54巻11号53-58頁 2016年11月
その他のサイト
6. 相互取引に伴う債権債務の依存構造を考慮した金融機関の与信評価について
西出 勝正
日本銀行ディスカッションペーパーシリーズ 2015年6月
その他のサイト
7. CVA評価における誤方向リスクについて
西出 勝正
年金ストラテジー 2013年4月
その他のサイト
8. 金融市場における取引規制について
西出 勝正
季刊 個人金融 6巻3号49-56頁 2011年10月
9. CATボンドのリスクプレミアム評価について
西出 勝正
年金ストラテジー 2011年6月
その他のサイト
10. 市場淘汰仮説について
西出 勝正
経済論叢 185巻1号103-112頁 2011年1月
その他のサイト
11. リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化
西出 勝正
年金ストラテジー 2005年1月
その他のサイト
12. 取引不存在定理についての考察 (査読有り)
西出 勝正
経済論叢 174巻1号50-66頁 2004年7月
doi その他のサイト
13. 証券取引所における売買形態について
西出 勝正
ニッセイ基礎研REPORT 2004年6月
その他のサイト
14. 物価連動債について
西出 勝正
ニッセイ基礎研REPORT 2004年3月
その他のサイト
15. フィルタリングと変分法を用いたKyleモデルの分析
西出 勝正
経済論叢別冊 調査と研究 27巻27号53-58頁 2003年10月
doi その他のサイト

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講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. Competition in Liquidity Provision: Analysis of High-Frequency Market-Making and Policy Implications(Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024)
開催年月日: 2024年2月29日 ~ 2024年3月4日
発表年月日: 2024年03月01日
朝里川温泉ホテル
2. Competition in Liquidity Provision: Analysis of High-Frequency Market-Making and Policy Implications(Vietnam Symposium in Banking and Finance 2023)
開催年月日: 2023年10月26日 ~ 2023年10月28日
発表年月日: 2023年10月28日
Banking Academy of Vietnam, Hanoi
3. Competition in Liquidity Provision: Analysis of High-Frequency Market-Making and Policy Implications(日本経済学会2023年度秋季大会)
開催年月日: 2023年9月16日 ~ 2023年9月17日
発表年月日: 2023年09月16日
関西大学
4. Optimal Timing of Periodic Asset Renovations with Decreasing- Trend Cashflows: A Real Options Analysis(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2023年秋季研究発表会)
開催年月日: 2023年9月14日 ~ 2023年9月15日
発表年月日: 2023年09月14日
関西学院大学
5. Hostile Takeovers or Friendly Mergers? Real Options Analysis(日本オペレーションズ学会北海道支部 支部研究会)
開催年月日: 2023年8月5日
発表年月日: 2023年08月05日
北海道大学
6. Strategic Liquidity Provision in High-Frequency Trading(International Society for Advancement of Financial Economics Conference (ISAFE 2022))
開催年月日: 2022年12月5日 ~ 2022年12月6日
発表年月日: 2022年12月05日
Ho Chi Minh University of Banking, Ho Chi Minh City
7. A Dynamic Model of Repositioning with a Markov-Switching Regime(日本ファイナンス学会第4回秋季大会)
開催年月日: 2022年11月5日
発表年月日: 2022年11月05日
名古屋商科大学
8. Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading(日本オペレーションズリサーチ学会2022年秋季研究発表会)
開催年月日: 2022年9月13日 ~ 2022年9月14日
発表年月日: 2022年09月14日
朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
9. A Dynamic Model of Repositioning with a Markov-Switching Regime(令和4年度数理解析研究所研究集会 ファイナンスの数理解析とその応用)
開催年月日: 2022年9月7日 ~ 2022年9月9日
発表年月日: 2022年09月07日
同志社大学
10. Competition in High Frequency Market Making(証券市場の諸問題)
開催年月日: 2022年3月8日
発表年月日: 2022年03月08日
大阪大学
11. Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading(日本経済学会2020年度春季大会)
開催年月日: 2020年5月30日 ~ 2020年5月31日
発表年月日: 2020年05月30日
オンライン大会
12. Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading(Quantitative Methods in Finance Conference)
開催年月日: 2019年12月17日 ~ 2019年12月20日
発表年月日: 2019年12月17日
Hilton Hotel, Sydney
13. Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading(日本ファイナンス学会第1回秋季大会)
開催年月日: 2019年11月30日
発表年月日: 2019年11月30日
大阪大学
14. Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading(International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE))
開催年月日: 2019年11月21日 ~ 2019年11月22日
発表年月日: 2019年11月21日
Baiyoke Boutique Hotel, Bangkok
15. Hostile Takeovers or Friendly Mergers?: A Real Options Analysis(2019 INFOMRS Annual Meeting)
開催年月日: 2019年10月20日 ~ 2019年10月23日
発表年月日: 2019年10月20日
Washington State Convention Center, Seattle
16. Default Contagion and Systemic Risk with Cross-Ownership of Equities, Debts, and Financial Derivatives(2019 China International Risk Forum)
開催年月日: 2019年7月19日 ~ 2019年7月21日
発表年月日: 2019年07月19日
南開大学金融学院
17. Brokered versus Dealer Markets: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(Australia and New Zealand Business and Social Science Research Conference 2018)
開催年月日: 2018年12月1日 ~ 2018年12月2日
発表年月日: 2018年12月01日
Rydges Auckland, Auckland
18. Optimal Initial Capital Induced by the Optimal Certainty Equivalent(平成30年度数理解析研究所研究集会 ファイナンスの数理解析とその応用)
開催年月日: 2018年11月26日 ~ 2018年11月28日
発表年月日: 2018年11月26日
京都大学
19. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps(4th International Conference On Social Sciences Economics and Finance)
開催年月日: 2018年8月3日 ~ 2018年8月4日
発表年月日: 2018年08月03日
University of Quebec at Montreal, Montreal
20. Optimal Initial Capital Induced by the Optimal Certainty Equivalent(2018年度日本経済学会春季大会)
開催年月日: 2018年6月9日 ~ 2018年6月10日
発表年月日: 2018年06月09日
兵庫県立大学
21. Auction versus Dealership Markets: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance 2018)
開催年月日: 2018年5月24日 ~ 2018年5月26日
発表年月日: 2018年05月24日
University of Crete, Rethymno
22. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps(World Business and Social Sciences Research Conference)
開催年月日: 2017年12月18日 ~ 2017年12月19日
発表年月日: 2017年12月18日
Ambassador Hotel, Bangkok
23. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps(Mathematics of Risk MATRIX 2017 Conference)
開催年月日: 2017年11月27日 ~ 2017年12月1日
発表年月日: 2017年11月27日
University of Melbourne Creswick Campus, Creswick
24. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swap(8th Global Business and Finance Research Conference)
開催年月日: 2017年10月26日 ~ 2017年10月28日
発表年月日: 2017年10月27日
Howard Civil Service International House, Taipei
25. Money Supply, Asset Prices, and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Vienna 2017)
開催年月日: 2017年8月18日 ~ 2017年8月19日
発表年月日: 2017年08月18日
Fourside Hotel City Center Vienna, Vienna
26. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps(日本経済学会2017年度春季大会)
開催年月日: 2017年6月24日 ~ 2017年6月25日
発表年月日: 2017年06月24日
立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
27. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps(The Fifth Asian Quantitative Finance Conference)
開催年月日: 2017年4月24日 ~ 2017年4月26日
発表年月日: 2017年04月24日
Korea Science and Technology Center, Seoul
28. Pricing of Credit Default Swaps with CIR-Type Default Intensities(日本オペレーションズリサーチ学会2017年春季研究発表会)
開催年月日: 2017年3月15日 ~ 2017年3月17日
発表年月日: 2017年03月15日
沖縄県市町村自治会館
29. Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(International Conference on Business, Finance and Economics)
開催年月日: 2017年3月10日 ~ 2017年3月12日
発表年月日: 2017年03月10日
Crowne Plaza Changi Airport, Singapore
30. Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swap(Winter Workshop on Operations Research, Finance, and Mathematics)
開催年月日: 2017年2月20日 ~ 2017年2月24日
発表年月日: 2017年02月20日
定山渓ビューホテル
31. Money Supply, Asset Prices and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(平成28 年度数理解析研究所研究集会 ファイナンスの数理解析とその応用)
開催年月日: 2016年11月28日 ~ 2016年11月30日
発表年月日: 2016年11月28日
京都大学数理解析研究所
32. Money Supply, Asset Prices and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(6th Global Business and Finance Research Conference)
開催年月日: 2016年10月27日 ~ 2016年10月29日
発表年月日: 2016年10月27日
Howard Civil Service International House, Taipei
33. Money Supply, Asset Prices and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(日本オペレーションズリサーチ学会2016年秋季研究発表会)
開催年月日: 2016年9月14日 ~ 2016年9月16日
発表年月日: 2016年09月14日
山形大学
34. Money Supply, Asset Prices and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(Ninth World Congress of Bachelier Finance Society)
開催年月日: 2016年7月15日 ~ 2016年7月19日
発表年月日: 2016年07月15日
Crowne Plaza Times Square Hotel, New York
35. Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(AJRC and HIAS Joint Conference on Recent Issues in Finance and Macroeconomics)
開催年月日: 2016年3月21日 ~ 2016年3月22日
発表年月日: 2016年03月21日
Australian National University, Canberra
36. Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(日本オペレーションズリサーチ学会2015年秋季研究発表会)
開催年月日: 2015年9月9日 ~ 2015年9月11日
発表年月日: 2015年09月10日
九州工業大学
37. Heston-Type Stochastic Volatility with a Markov Switching Regime(University of Michigan Math Seminar)
開催年月日: 2015年8月26日
発表年月日: 2015年08月26日
Department of Mathematics, Univesity of Michigan, Ann Arbor
38. Money Supply, Asset Prices, and Interest Rates within a General Equilibrium Framework(日本オペレーションズリサーチ学会北海道支部・サマースクール)
開催年月日: 2015年8月5日 ~ 2015年8月6日
発表年月日: 2015年08月05日
稚内総合文化センター
39. Heston-Type Stochastic Volatility with a Markov Switching Regime(The 27th European Conference on Operational Research)
開催年月日: 2015年7月12日 ~ 2015年7月15日
発表年月日: 2015年07月12日
University of Strathclyde, Glasgow
40. Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(The 7th International IFABS Conference)
開催年月日: 2015年6月27日 ~ 2015年6月29日
発表年月日: 2015年06月27日
Zhejiang University, Hangzhou
41. Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees(日本経済学会2015年度春季大会)
開催年月日: 2015年5月23日 ~ 2015年5月24日
発表年月日: 2015年05月23日
新潟大学

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共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 金融システムの安定化に関する研究
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2023年4月 ~ 2028年3月
2. 取引所間の競争や新たな金融サービスが金融市場に与える影響の理論的考察
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )
2023年4月 ~ 2026年3月
3. 観光科学のための数理システム基盤整備とその有効性の実証
基盤研究(A)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(A) )
2020年4月 ~ 2025年3月
4. 金融市場における高頻度取引の発展が市場参加者の厚生に与える影響についての研究
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )
2020年4月 ~ 2023年3月
5. 再保険ネットワークのリスク管理と保険システムの救済問題に関する研究
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(B) )
2018年4月 ~ 2021年3月
6. 高度情報技術の導入が金融市場に与える影響に関する理論研究
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )
2017年4月 ~ 2020年3月
7. インフラ投資事業等のリスク定量評価手法の検討

( 提供機関: 清水建設株式会社 制度: 共同研究(企業等からの受託研究) )
2017年4月 ~ 2018年3月
8. 派生証券の証券持合い構造が金融市場の脆弱性に与える影響に関する研究

( 提供機関: 石井記念証券研究振興財団 制度: 共同研究(出資金による受託研究) )
2016年10月 ~ 2018年3月
9. システミックリスクの下での金融リスク管理と公的資金配分に関する研究
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2015年4月 ~ 2018年3月
10. 経済環境の突然の変化が金融市場に与える影響に関する研究
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )
2014年4月 ~ 2017年3月
11. 取引費用が存在する金融市場の均衡分析
基盤研究(A)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2013年4月 ~ 2018年3月
12. 金融システム破綻の経済損失とそのリスクに関する統一的定量化モデルの開発
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2011年4月 ~ 2014年3月
13. 経済主体の異質性が金融市場取引に与える影響に関する研究
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )
2011年 ~ 2013年
14. 大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2006年 ~ 2008年
15. 金融市場の定量的分析

( 制度: 国際共同研究 )
2003年4月 ~ 現在

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