経営管理研究科経営管理専攻
畑　宏明（ハタ　ヒロアキ）

書籍等出版物

1. 改訂新版 すぐわかる確率・統計
石村園子, 畑宏明 （共著）
東京図書 2024年2月 （ISBN：9784489024191）
その他のサイト
2. 改訂新版 すぐわかる微分方程式
石村園子, 畑宏明 （共著）
東京図書 2023年12月 （ISBN：9784489024207）
その他のサイト
3. 改訂新版 すぐわかる線形代数
石村園子, 畑宏明 （共著）
東京図書 2023年10月 （ISBN：9784489024122）
その他のサイト
4. 改訂新版 すぐわかる微分積分
石村園子, 畑宏明 （共著）
東京図書 2023年4月 （ISBN：9784489024023）
その他のサイト

論文

1. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under a certain nonlinear stochastic factor model （査読有り）
畑宏明, 安田和弘
ICIAM2023 SPRINGER SERIES ``Recent Developments in Stochastic Numerics and Computational Finance" 2024年9月
2. Expected power utility maximization of insurers （査読有り）
畑宏明, 安田和弘
Asia-Pacific Financial Markets 31巻3号543-577頁 2024年8月
doi
3. A long-term optimal consumption and investment problem with partial information （査読有り）
畑宏明
Mathematical Control and Related Fields 14巻3号867-895頁 2024年7月
doi
4. Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model （査読有り）
畑宏明, 安田和弘
Mathematical Control & Related Fields 14巻1号16-50頁 2024年3月
doi
5. 確率的ファクタモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA
畑宏明, 安田和弘
京都大学数理解析研究所講究録 2246巻 2023年5月
6. Numerical study for expected power utility maximization of insurers （査読有り）
畑宏明, 安田和弘
Proceedings of the 53th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings) 2022巻93-101頁 2022年8月
doi
7. Expressions of forward starting option price in Hull–White stochastic volatility model （査読有り）
畑 宏明, 劉 念麟, 安田 和弘
Decisions in Economics and Finance 45巻101-135頁 2022年6月
doi その他のサイト その他のサイト
8. Optimal investment and reinsurance of insurers with lognormal stochastic factor model （査読有り）
畑 宏明, 孫 立憲
Mathematical Control & Related Fields 12巻2号531頁 2022年6月
doi
9. Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates （査読有り）
畑 宏明
Asia-Pacific Financial Markets 28巻2号169-206頁 2021年5月
doi
10. Optimal investment-consumption-insurance with partial information （査読有り）
畑 宏明
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 37巻1号309-338頁 2020年1月
doi
11. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information （査読有り）
畑 宏明
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 35巻3号1037-1063頁 2018年10月
doi
12. An optimal consumption problem for general factor models （査読有り）
畑 宏明, 長井 英生, 許 順吉
SIAM Journal on Control and Optimization 56巻5号3149-3183頁 2018年9月
doi
13. Expected exponential utility maximization of insurers with a Linear Gaussian stochastic factor model （査読有り）
畑 宏明, 安田 和弘
Scandinavian Actuarial Journal 2018巻5号357-378頁 2018年5月
doi
14. An optimal consumption and investment problem with partial information （査読有り）
畑宏明, 許順吉
Advances in Applied Probability 50巻1号131-153頁 2018年3月
doi
15. Risk-Sensitive Asset Management in a Wishart-Autoregressive Factor Model with Jumps （査読有り）
畑 宏明, 関根 順
Asia-Pacific Financial Markets 24巻3号221-252頁 2017年11月
doi
16. An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model
畑 宏明, 安田 和弘
京都大学数理解析研究所講究録 2030巻2030号143-150頁 2017年5月
その他のサイト
17. Risk-sensitive asset management in a general diffusion factor model: risk-seeking case （査読有り）
畑 宏明
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 34巻1号59-98頁 2017年4月
doi
18. A market model with medium/long-term effects due to an insider （査読有り）
畑宏明, アルトゥーロ コハツ・ヒガ
Quantitative Finance 13巻3号421-437頁 2013年3月
doi
19. Risk-sensitive asset management with Wishart-autoregressive-type factor model （査読有り）
畑 宏明, 関根 順
Journal of Mathematical Finance 3巻1A号222-229頁 2013年3月
20. On the Hamilton-Jacobi-Bellman equation for an optimal consumption problem: II. Verification Theorem （査読有り）
畑宏明, 許順吉
SIAM Journal on Control and Optimization 50巻4号2401-2430頁 2012年
doi
21. On the Hamilton-Jacobi-Bellman equation for an optimal consumption problem: I. Existence of solution （査読有り）
畑宏明, 許順吉
SIAM Journal on Control and Optimization, 50巻4号2373-2400頁 2012年
doi
22. ``Down-side risk" large deviations control problem with Cox-Ingersoll-Ross's interest rates （査読有り）
畑 宏明
Asia-Pacific Financial Markets 18巻1号69-87頁 2011年1月
doi
23. Two Examples of an Insider with Medium/Long Term Effects on the Underlying （査読有り）
Hiroaki Hata, Arturo Kohatsu-Higa
2010 RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 19-42頁 2011年
24. Explicit Solution to a Certain Non-ELQG Risk-sensitive Stochastic Control Problem （査読有り）
畑宏明, 関根順
Applied Mathematics and Optimization 62巻3号341-380頁 2010年12月
doi
25. Asymptotics of the probability minimizing a ``Down-side" risk （査読有り）
畑宏明, 長井英生, 許順吉
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 20巻1号52-89頁 2010年2月
doi
26. A risk-sensitive stochastic control approach to an optimal investment problem with partial information （査読有り）
畑宏明, 飯田泰成
Finance and Stochastics 10巻3号395-426頁 2006年9月
doi
27. 最適投資問題に対するリスク鋭感的確率制御アプローチ （査読有り）
畑 宏明
大阪大学 2006年3月
28. Solving long term optimal investment problems with Cox-Ingersoll-Ross Interest Rates （査読有り）
畑 宏明, 関根 順
Advances in Mathematical Economics 8巻231-255頁 2006年3月
doi
29. リスク鋭感的フィルターとそれらの特異極限 （査読有り）
畑 宏明
大阪大学 2002年3月

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講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. 一般的な非線形確率ファクターモデルを用いた最適消費投資問題とその方策改善アルゴリズム（日本数学会2024年度秋季統計数学分科会）
その他のサイト 		開催年月日： 2024年9月3日 ～ 2024年9月6日
発表年月日： 2024年09月03日		 大阪大学
2. Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm（Korea-Japan Mathematical Finance Conference）
その他のサイト 		開催年月日： 2024年8月26日 ～ 2024年8月28日
発表年月日： 2024年08月28日		 淑明女子大学
3. Optimal investment and reinsurance of insurers with a nonlinear stochastic factor model（Korea-Japan Mathematical Finance Conference）
その他のサイト 		開催年月日： 2024年8月26日 ～ 2024年8月28日
発表年月日： 2024年08月26日		 淑明女子大学
4. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models（The 8th Asian Quantitative Finance Conference）
その他のサイト 		開催年月日： 2024年8月8日 ～ 2024年8月10日
発表年月日： 2024年08月10日		 國立臺北科技大學
5. Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm（One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues.）
その他のサイト 		開催年月日： 2024年7月4日
発表年月日： 2024年07月04日		 大阪大学
6. Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm（専題演講）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2024年03月21日		 國立中央大學数學系(台湾)
7. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models（Seminar on applied probability in Okinawa）
 開催年月日： 2023年11月30日
発表年月日： 2023年11月30日
8. An optimal consumption and investment problem for general factor models : Epstein-Zin recursive utility case（ICIAM 2023 TOKYO (Intersection between financial economics and optimal control)）
その他のサイト 		開催年月日： 2023年8月20日 ～ 2023年8月25日
発表年月日： 2023年08月21日
9. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models（2023 Spring Probability Workshop）
その他のサイト 		開催年月日： 2023年5月5日 ～ 2023年5月6日
発表年月日： 2023年05月06日		 國立台湾大學
10. Optimal consumption and investment with an exponential utility（専題演講）
その他のサイト 		開催年月日： 2023年3月23日
発表年月日： 2023年03月23日		 國立中央大學数學系(台湾)
11. 指数型効用関数を用いた最適消費投資問題（日本応用数理学会 第19回 研究部会連合発表会）
その他のサイト 		開催年月日： 2023年3月8日 ～ 2023年3月10日
発表年月日： 2023年03月09日
12. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models（2022年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022）
その他のサイト 		開催年月日： 2022年12月1日
発表年月日： 2022年12月01日
13. A long-term optimal consumption and investment problem with partial information（日本応用数理学会2022年度年会）
その他のサイト 		開催年月日： 2022年9月8日 ～ 2022年9月10日
発表年月日： 2022年09月10日
14. Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model（関西大学確率論研究会）
その他のサイト 		開催年月日： 2021年11月13日
発表年月日： 2021年11月13日
15. Numerical study for expected power utility maximization of insurers（The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications）
その他のサイト 		開催年月日： 2021年10月30日 ～ 2021年10月31日
発表年月日： 2021年10月31日
16. Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model（日本応用数理学会2021年度年会）
 開催年月日： 2021年9月7日 ～ 2021年9月9日
発表年月日： 2021年09月09日
17. Expected power utility maximization of insurers（東京確率論セミナー）
 開催年月日： 2021年6月7日
発表年月日： 2021年06月07日
18. Expected power utility maximization of insurers（金融研究会）
 開催年月日： 2020年12月10日
発表年月日： 2020年12月10日
19. Expected power utility maximization of insurers（2020年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2020）
その他のサイト 		開催年月日： 2020年11月27日
発表年月日： 2020年11月27日
20. Optimal investment-consumption-insurance with partial information（日本応用数理学会2020年度年会）
 開催年月日： 2020年9月8日 ～ 2020年9月10日
発表年月日： 2020年09月10日
21. Optimal investment and reinsurance of insurers with lognormal stochastic factor model（2019 NCTS & NCU Probability Seminer）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2019年09月12日		 台湾国桃園市
22. An optimal consumption and investment problem with a power utility function : Risk-seeking case（Research Seminar in Probability）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2019年03月25日		 中央研究院數學研究所(台湾)
23. Optimal investment and reinsurance of insurers with inside information（2019 NCTS & NCU Probability Seminer）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2019年03月22日		 國立中央大學(台湾)
24. 確率制御問題と期待効用最大化問題（法政大学数理ファイナンスセミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年12月12日
25. Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates（日本応用数理学会2018年度年会）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2018年09月05日		 名古屋大学
26. An optimal consumption problem with inside information（Academic speech）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年08月24日		 國立中央大學統計研究所(台湾)
27. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case（12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Taipei, Taiwan : Special Session SS146: Recent developments in stochastic analysis, stochastic control and related fields）
 開催年月日：
発表年月日： 2018年07月06日
28. Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates（Workshop on Stochastics in honor of Prof. Shuenn-Jyi Sheu）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2018年06月22日		 國立中央大學
29. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case.（Workshop on Stochastic Control and Related Issues.）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2018年03月
30. Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case.（2017年度確率論シンポジウム）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2017年12月
31. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information（Research Seminar in Probability）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2017年09月
32. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information（研究集会「応用確率論 in 静岡」）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2017年08月
33. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information（2017 NCTS & NCU Probability Seminer）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年08月
34. Expected exponential utility maximization of insurers with a nonlinear diffusion factor model.（関西大学確率論セミナー）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2017年06月
35. The ruin probability minimization with a linear Gaussian stochastic factor model（2017 NCTS & NCU Probability Seminer）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年03月
36. 最適消費・投資問題に対するモチベーション（岡山-広島解析・確率論セミナー2017）
 開催年月日：
発表年月日： 2017年02月
37. An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model（RIMS 研究集会「確率論シンポジウム」）
 開催年月日：
発表年月日： 2016年12月
38. An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model（Research Seminar in Probability）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2016年09月
39. Risk-sensitive asset management with general factor models（2015年度確率論シンポジウム）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年12月
40. Risk-sensitive asset management with general factor models（2015年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2015）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年12月
41. Risk-sensitive asset management with general factor models（日本数学会統計数学分科会, 一般講演,）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年09月
42. Risk-sensitive asset management with general factor models（Research Seminar in Probability）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年08月
43. Risk-sensitive Asset Management with Jump-Wishart-autoregressive Factor Model（立命館大学ファイナンスセミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2015年02月
44. Risk-sensitive Asset Management with Jump-Wishart-autoregressive Factor Model（第四回数理ファイナンス合宿型セミナー）
その他のサイト 		開催年月日：
発表年月日： 2014年11月
45. Risk-sensitive portfolio optimization problems with a jump type stochastic factor model（岡山解析・確率論セミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年05月
46. Optimal lifetime consumption and investment for a factor model under drawdown constraint（大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第49回(CSFI-CRESTジョイントセミナー)）
 開催年月日：
発表年月日： 2014年03月
47. An Optimal Consumption Problem for General Factor Models（阪大確率論セミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年11月
48. An Optimal Consumption Problem for General Factor Models（Research Seminar in Probability）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年09月
49. Risk-sensitive portfolio optimization problems with a jump type stochastic factor model（日本数学会統計数学分科会, 一般講演）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年03月
50. Risk-sensitive portfolio optimization problems（近経研究会）
 開催年月日：
発表年月日： 2013年01月
51. Risk-sensitive portfolio optimization problems with Levy-driven Cox-Ingersoll-Ross interest rates（Research Seminar in Probability）
 開催年月日：
発表年月日： 2012年09月
52. 8.An Optimal Consumption Problem with Partial Information（日本数学会統計数学分科会, 一般講演）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年09月
53. 9.Risk sensitive portfolio optimization problem and associated problems in it（関西確率論セミナー）
 開催年月日：
発表年月日： 2011年07月

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. JAFEE Best Paper Award 2013 (2013年度JAFEE論文賞【理論部門】)

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目（提供機関・制度） 研究期間
1. 確率最適制御における再帰的効用最大化問題の新展開
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2024年4月 ～ 2028年3月
2. 確率最適制御における保険会社の期待効用最大化問題の新展開
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2020年4月 ～ 2024年3月
3. 確率制御における最適消費・投資問題の新展開

（ 制度： 若手研究(B) ） 		2015年4月 ～ 2018年3月
4. 時間大域的確率制御とその応用
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2013年4月 ～ 2016年3月
5. 数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用 (分担)

（ 制度： 基盤研究(B) ） 		2011年4月 ～ 2012年3月
6. 長時間リスク鋭感的ポートフォリオ最適化の非標準的設定への応用
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2008年 ～ 2010年

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