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論文
| 1. | Comparison of Correlation-based Measures of Concordance in terms of Asymptotic Variance
（査読有り）
小池孝明, Marius Hofert Journal of Multivariate Analysis 201巻 2024年5月 
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|---|---|
| 2. | Tail risk forecasting with semi-parametric regression models by incorporating overnight information
（査読有り）
Cathy W.S. Chen, Takaaki Koike, Wei-Hsuan Shau Journal of Forecasting 2024年2月
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| 3. | Joint Mixability and Notions of Negative Dependence
（査読有り）
Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang Mathematics of Operations Research 2024年1月
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| 4. | Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma
（査読有り）
小池孝明, Marius Hofert Canadian Journal of Statistics 51巻4号1111-1125頁 2023年12月
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| 5. | On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula
（査読有り）
吉羽要直, 小池孝明, 加藤昇吾 Symmetry 15巻7号1410頁 2023年7月
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| 6. | Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas
（査読有り）
小池孝明, 加藤昇吾, Marius Hofert ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association 53巻2号466-487頁 2023年5月
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| 7. | Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions
（査読有り）
Koike, T, Saporito, Y, Targino, R Insurance: Mathematics and Economics 106巻173-192頁 2022年9月
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| 8. | Modality for scenario analysis and maximum likelihood allocation
（査読有り）
Koike, T, Hofert, M Insurance: Mathematics and Economics 97巻24-43頁 2021年3月
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| 9. | Markov chain monte carlo methods for estimating systemic risk allocations
（査読有り）
Koike, T, Hofert, M Risks 8巻1号6頁 2020年1月
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| 10. | Estimation of risk contributions with MCMC
（査読有り）
Koike, T, Minami, M Quantitative Finance 19巻9号1579-1597頁 2019年9月
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| 11. | Compatibility and attainability of matrices of correlation-based measures of concordance
（査読有り）
Hofert, M, Koike, T ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association 49巻3号885-918頁 2019年9月
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| 12. | 再配列アルゴリズムを用いたVaR境界の算出
（査読有り）
小池孝明, 南美穂子, 白石博 日本統計学会誌 45巻2号353-375頁 2016年4月
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MISC
| 1. | Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall
Takaaki Koike, Cathy W.S. Chen, Edward, M.H. Lin arXiv.2401.11701 2024年1月 |
|---|---|
| 2. | Invariant correlation under marginal transforms
Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang Arxiv:2306.11188 2023年6月 |
| 3. | Discussion of tail dependence measures using tail copulas
小池孝明 統計数理研究所共同研究リポート 454, 極値理論の工学への応用（19） 11-16頁 2022年3月 |
| 4. | Risk Analysis: Measures of concordance, their compatibility and capital allocation
Takaaki Koike UWSpace 2020年8月
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講演・口頭発表等
| No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1. | Backtesting risk functionals（JARIP研究会， 日本保険・年金リスク学会（JARIP）） |
開催年月日：
2023年11月27日 発表年月日： 2023年11月27日 |
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| 2. | Extremal negative dependence and its applications to financial risk management（Quantitative Finance Seminar at the department of Administration Engineering, faculty of Science and Technology, Keio University） |
開催年月日：
発表年月日： 2023年11月02日 |
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| 3. | Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall（一橋大学 経済統計ワークショップ） |
開催年月日：
発表年月日： 2023年10月20日 |
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| 4. | Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall（接合関数（コピュラ）理論の新展開） |
開催年月日：
2023年9月14日
～ 2023年9月15日 発表年月日： 2023年09月14日 |
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| 5. | Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas（10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)） |
開催年月日：
2023年8月20日
～ 2023年8月25日 発表年月日： 2023年08月24日 |
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| 6. | Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas（ASTIN Webinar） |
開催年月日：
発表年月日： 2023年08月15日 |
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| 7. | Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas（一橋大学 経済統計ワークショップ） |
開催年月日：
発表年月日： 2022年12月16日 |
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| 8. | Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas（Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University） |
開催年月日：
発表年月日： 2022年11月16日 |
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| 9. | Joint mixability and negative orthant dependence（Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University） |
開催年月日：
発表年月日： 2022年11月16日 |
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| 10. | Joint mixability and negative orthant dependence（コピュラ理論の新展開） |
開催年月日：
2022年9月17日 発表年月日： 2022年09月16日 |
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| 11. | Joint Mixability and Negative Orthant Dependence（第57回（2022年度夏季）ジャフィー大会） |
開催年月日：
2022年8月19日
～ 2022年8月20日 発表年月日： 2022年08月19日 |
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| 12. | Simulation of completely mixable distributions and its application to variance reduction（第16回日本統計学会春季集会） |
開催年月日：
2022年3月5日 発表年月日： 2022年03月05日 |
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| 13. | Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence（ISI-ISM-ISSAS Joint Conference 2022） |
開催年月日：
2022年1月13日
～ 2022年1月15日 発表年月日： 2022年01月13日 |
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| 14. | コピュラを用いた裾確率の評価（統計数理セミナー） |
開催年月日：
発表年月日： 2022年01月12日 |
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| 15. | Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence（2021年度統計関連学会連合大会） |
開催年月日：
2021年9月5日
～ 2021年9月9日 発表年月日： 2021年09月08日 |
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| 16. | Measuring asymmetric tail dependence using tail copulas（極値理論の工学への応用） |
開催年月日：
2021年8月16日
～ 2021年8月26日 発表年月日： 2021年08月16日 |
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| 17. | Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence（Wednesday seminar at Keio University） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年04月21日 |
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| 18. | Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence（Weekly seminars on Risk Management and Actuarial Science at University of Waterloo） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年04月07日 |
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| 19. | Beyond the tail dependence coefficients（JARIP・日本アクチュアリー会共催第１回研究集会） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年02月13日 |
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| 20. | Estimation and Comparison of Correlation-based Measures of Concordance（Weekly seminars on Risk Management and Actuarial Science at University of Waterloo） |
開催年月日：
発表年月日： 2020年07月16日 |
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| 21. | Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance（CFE-CMStatistics） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年12月 |
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| 22. | 相関係数型従属性尺度の適合性と達成可能性（統計関連学会連合大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年09月 |
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| 23. | Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance（Wednesday seminar at Keio University） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年05月 |
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| 24. | Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance（3rd SAS/WatRISQ Research Presentation Day） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年02月 |
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| 25. | VaR束上のMCMCを用いたリスク寄与度の計算（統計関連学会連合大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年09月 |
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| 26. | Efficient computation of risk contributions by using MCMC（Keio Symposium on Risk Assessment） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年09月 |
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| 27. | Efficient computation of risk contributions by using MCMC（Boston University/Keio University workshop） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年08月 |
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| 28. | 金融リスク評価における再配列アルゴリズムとその問題点（第10回日本統計学会春季集会） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年03月 |
受賞
| No. | 賞名 | 受賞年月 |
|---|---|---|
| 1. | David A. Sprott賞 | 2020年7月 |
| 2. | Statistics and Actuarial Science Chair Award | 2018年11月 |
| 3. | Statistics and Actuarial Science Chair Award | 2018年3月 |
| 4. | Teaching Assistant Award | 2018年2月 |
| 5. | Statistics and Actuarial Science Doctoral Entrance Award | 2017年9月 |
| 6. | 学生優秀発表賞 | 2016年3月 |
| 7. | 藤原賞 | 2015年9月 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| No. | 研究題目 | 研究種目（提供機関・制度） | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 多次元リスクの資本分配と従属性の研究
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若手研究
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 若手研究 ） |
2021年4月 ～ 2025年3月 |
