経済学研究科
小池 孝明(コイケ タカアキ)

論文

1. Tail risk forecasting with semi-parametric regression models by incorporating overnight information (査読有り)
Cathy W.S. Chen, Takaaki Koike, Wei-Hsuan Shau
Journal of Forecasting 2024年2月
2. Joint Mixability and Notions of Negative Dependence (査読有り)
Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang
Mathematics of Operations Research 2024年1月
doi その他のサイト
3. On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula (査読有り)
吉羽要直, 小池孝明, 加藤昇吾
Symmetry 15巻7号1410頁 2023年7月
doi その他のサイト
4. Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas (査読有り)
小池孝明, 加藤昇吾, Marius Hofert
ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association 2023年
5. Comparison of Correlation-based Measures of Concordance in terms of Asymptotic Variance (査読有り)
小池孝明, Marius Hofert
Journal of Multivariate Analysis 2023年
6. Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma (査読有り)
小池孝明, Marius Hofert
Canadian Journal of Statistics 51巻4号1111-1125頁 2022年12月
doi その他のサイト その他のサイト
7. Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions (査読有り)
Koike, T., Saporito, Y., Targino, R.
Insurance: Mathematics and Economics 106巻173-192頁 2022年9月
doi その他のサイト
8. Modality for scenario analysis and maximum likelihood allocation (査読有り)
Koike, T., Hofert, M.
Insurance: Mathematics and Economics 97巻24-43頁 2021年3月
doi その他のサイト
9. Markov chain monte carlo methods for estimating systemic risk allocations (査読有り)
Koike, T., Hofert, M.
Risks 8巻1号6頁 2020年1月
doi その他のサイト
10. Estimation of risk contributions with MCMC (査読有り)
Koike, T., Minami, M.
Quantitative Finance 19巻9号1579-1597頁 2019年9月
doi その他のサイト
11. Compatibility and attainability of matrices of correlation-based measures of concordance (査読有り)
Hofert, M., Koike, T.
ASTIN Bulletin 49巻3号885-918頁 2019年9月
doi その他のサイト
12. 再配列アルゴリズムを用いたVaR境界の算出 (査読有り)
小池孝明, 南美穂子, 白石博
日本統計学会誌 45巻2号353-375頁 2016年
doi その他のサイト

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MISC

1. Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall
Takaaki Koike, Cathy W.S. Chen, Edward, M.H. Lin
arXiv.2401.11701 2024年1月
2. Invariant correlation under marginal transforms
Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang
Arxiv:2306.11188 2023年6月
3. Discussion of tail dependence measures using tail copulas
小池孝明
統計数理研究所共同研究リポート 454, 極値理論の工学への応用(19) 11-16頁 2022年3月
4. Risk Analysis: Measures of concordance, their compatibility and capital allocation
Takaaki Koike
UWSpace 2020年8月
その他のサイト

講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. Backtesting risk functionals(JARIP研究会, 日本保険・年金リスク学会(JARIP))
開催年月日: 2023年11月27日
発表年月日: 2023年11月27日
2. Extremal negative dependence and its applications to financial risk management(Quantitative Finance Seminar at the department of Administration Engineering, faculty of Science and Technology, Keio University)
開催年月日:
発表年月日: 2023年11月02日
3. Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall(一橋大学 経済統計ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2023年10月20日
4. Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall(接合関数(コピュラ)理論の新展開)
開催年月日: 2023年9月14日 ~ 2023年9月15日
発表年月日: 2023年09月14日
5. Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023))
開催年月日: 2023年8月20日 ~ 2023年8月25日
発表年月日: 2023年08月24日
6. Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas(ASTIN Webinar)
開催年月日:
発表年月日: 2023年08月15日
7. Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas(一橋大学 経済統計ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2022年12月16日
8. Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas(Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University)
開催年月日:
発表年月日: 2022年11月16日
9. Joint mixability and negative orthant dependence(Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University)
開催年月日:
発表年月日: 2022年11月16日
10. Joint mixability and negative orthant dependence(コピュラ理論の新展開)
開催年月日: 2022年9月17日
発表年月日: 2022年09月16日
11. Joint Mixability and Negative Orthant Dependence(第57回(2022年度夏季)ジャフィー大会)
開催年月日: 2022年8月19日 ~ 2022年8月20日
発表年月日: 2022年08月19日
12. Simulation of completely mixable distributions and its application to variance reduction(第16回日本統計学会春季集会)
開催年月日: 2022年3月5日
発表年月日: 2022年03月05日
13. Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence(ISI-ISM-ISSAS Joint Conference 2022)
開催年月日: 2022年1月13日 ~ 2022年1月15日
発表年月日: 2022年01月13日
14. コピュラを用いた裾確率の評価(統計数理セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2022年01月12日
15. Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence(2021年度統計関連学会連合大会)
開催年月日: 2021年9月5日 ~ 2021年9月9日
発表年月日: 2021年09月08日
16. Measuring asymmetric tail dependence using tail copulas(極値理論の工学への応用)
開催年月日: 2021年8月16日 ~ 2021年8月26日
発表年月日: 2021年08月16日
17. Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence(Wednesday seminar at Keio University)
開催年月日:
発表年月日: 2021年04月21日
18. Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence(Weekly seminars on Risk Management and Actuarial Science at University of Waterloo)
開催年月日:
発表年月日: 2021年04月07日
19. Beyond the tail dependence coefficients(JARIP・日本アクチュアリー会共催第1回研究集会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年02月13日
20. Estimation and Comparison of Correlation-based Measures of Concordance(Weekly seminars on Risk Management and Actuarial Science at University of Waterloo)
開催年月日:
発表年月日: 2020年07月16日
21. Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance(CFE-CMStatistics)
開催年月日:
発表年月日: 2019年12月
22. 相関係数型従属性尺度の適合性と達成可能性(統計関連学会連合大会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年09月
23. Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance(Wednesday seminar at Keio University)
開催年月日:
発表年月日: 2019年05月
24. Compatibility of matrices for correlation-based measures of concordance(3rd SAS/WatRISQ Research Presentation Day)
開催年月日:
発表年月日: 2019年02月
25. VaR束上のMCMCを用いたリスク寄与度の計算(統計関連学会連合大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年09月
26. Efficient computation of risk contributions by using MCMC(Keio Symposium on Risk Assessment)
開催年月日:
発表年月日: 2016年09月
27. Efficient computation of risk contributions by using MCMC(Boston University/Keio University workshop)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月
28. 金融リスク評価における再配列アルゴリズムとその問題点(第10回日本統計学会春季集会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年03月

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. David A. Sprott賞 2020年7月
2. Statistics and Actuarial Science Chair Award 2018年11月
3. Statistics and Actuarial Science Chair Award 2018年3月
4. Teaching Assistant Award 2018年2月
5. Statistics and Actuarial Science Doctoral Entrance Award 2017年9月
6. 学生優秀発表賞 2016年3月
7. 藤原賞 2015年9月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 多次元リスクの資本分配と従属性の研究
若手研究
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 若手研究 )
2021年4月 ~ 2025年3月