経済研究所経済・統計理論研究部門

井上　篤（イノウエ　アツシ）

論文

1.	Joint Bayesian inference about impulse responses in VAR models （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 231巻2号457-476頁 2022年12月
2.	INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION OF STRUCTURAL VAR MODELS ROBUST TO POSSIBLE NONSTATIONARITY （査読有り） Xu Cheng, Xu Han, Atsushi Inoue Econometric Theory 38巻5号845-874頁 2022年10月
3.	A new approach to measuring economic policy shocks, with an application to conventional and unconventional monetary policy （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Quantitative Economics 12巻4号1085-1138頁 2021年11月
4.	Local-Linear Estimation of Time-Varying-Parameter GARCH Models and Associated Risk Measures （査読有り） Atsushi Inoue, Lu Jin, Denis Pelletier Journal of Financial Econometrics 19巻1号202-234頁 2021年
5.	Confidence Intervals for Bias and Size Distortion in IV and Local Projections-IV Models （査読有り） Gergely Ganics, Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of Business and Economic Statistics 39巻1号307-324頁 2021年
6.	Identifying the sources of model misspecification （査読有り） Atsushi Inoue, Chun Hung Kuo, Barbara Rossi Journal of Monetary Economics 110巻1-18頁 2020年4月
7.	The uniform validity of impulse response inference in autoregressions （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 215巻2号450-472頁 2020年4月
8.	The effects of conventional and unconventional monetary policy on exchange rates （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of International Economics 118巻419-447頁 2019年5月
9.	Corrigendum to “Inference on impulse response functions in structural VAR models” [J. Econometrics 177 (2013) 1–13] (Inference on impulse response functions in structural VAR models (2013) 177(1) (1–13), (S0304407613001310) (10.1016/j.jeconom.2013.02.009)) （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 209巻1号139-143頁 2019年3月
10.	Quasi-Bayesian model selection （査読有り） Atsushi Inoue, Mototsugu Shintani Quantitative Economics 9巻3号1265-1297頁 2018年11月
11.	Rolling window selection for out-of-sample forecasting with time-varying parameters （査読有り） Atsushi Inoue, Lu Jin, Barbara Rossi Journal of Econometrics 196巻1号55-67頁 2017年1月
12.	Impulse response matching estimators for DSGE models （査読有り） Pablo Guerron-Quintana, Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 196巻1号144-155頁 2017年1月
13.	Heterogeneous Consumers and Fiscal Policy Shocks （査読有り） Emily Anderson, Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of Money, Credit and Banking 48巻8号1877-1888頁 2016年12月
14.	Joint confidence sets for structural impulse responses （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 192巻2号421-432頁 2016年6月
15.	The Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model （査読有り） Yasuo Hirose, Atsushi Inoue Journal of Applied Econometrics 31巻4号630-651頁 2016年6月
16.	Tests for parameter instability in dynamic factor models （査読有り） Xu Han, Atsushi Inoue Econometric Theory 1117-1152頁 2015年
17.	Erratum: Information criteria for impulse response function matching estimation of DSGE models (Journal of Econometrics (2012) 170 (499-518)) （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue, James M. Nason, Barbara Rossi Journal of Econometrics 178巻PART 3号706-頁 2014年1月
18.	Inference on impulse response functions in structural VAR models （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 177巻1号1-13頁 2013年11月
19.	Frequentist inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models （査読有り） Pablo Guerron-Quintana, Atsushi Inoue, Lutz Kilian Quantitative Economics 4巻2号197-229頁 2013年7月
20.	Consistent model selection: Over rolling windows （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi, Lu Jin Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr 299-330頁 2013年1月
21.	Information criteria for impulse response function matching estimation of DSGE models （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue, James M. Nason, Barbara Rossi Journal of Econometrics 170巻2号499-518頁 2012年10月
22.	Mean-plus-noise factor models: An empirical exploration （査読有り） Atsushi Inoue Japanese Economic Review 63巻3号289-309頁 2012年9月
23.	Out-of-sample forecast tests robust to the choice of window size （査読有り） Barbara Rossi, Atsushi Inoue Journal of Business and Economic Statistics 30巻3号432-453頁 2012年
24.	Identifying The Sources Of Instabilities In Macroeconomic Fluctuations （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Review of Economics and Statistics 93巻4号1186-1204頁 2011年11月
25.	Testing for weak identification in possibly nonlinear models （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of Econometrics 161巻2号246-261頁 2011年4月
26.	Two-sample instrumental variables estimators （査読有り） Atsushi Inoue, Gary Solon Review of Economics and Statistics 92巻3号557-561頁 2010年8月
27.	Do actions speak louder than words? Household expectations of inflation based on micro consumption data （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian, Fatma Burcu Kiraz Journal of Money, Credit and Banking 41巻7号1331-1363頁 2009年10月
28.	Entropy-based moment selection in the presence of weak identification （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue, Changmock Shin Econometric Reviews 27巻4-6号398-427頁 2008年7月
29.	How useful is bagging in forecasting economic time series? A case study of U.S. Consumer Price Inflation （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of the American Statistical Association 103巻482号511-522頁 2008年6月
30.	Efficient estimation and inference in linear pseudo-panel data models （査読有り） Atsushi Inoue Journal of Econometrics 142巻1号449-466頁 2008年1月
31.	Monitoring and forecasting currency crises （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of Money, Credit and Banking 40巻2-3号523-534頁 2008年
32.	Corrigendum to: "The large sample behaviour of the generalized method of moments estimator in misspecified models". [Journal of Econometrics 114 (2003) 361-394] (DOI:10.1016/S0304-4076(03)00089-7) （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue Journal of Econometrics 141巻2号1418-頁 2007年12月
33.	Information in generalized method of moments estimation and entropy-based moment selection （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue, Kalidas Jana, Changmock Shin Journal of Econometrics 138巻2号488-512頁 2007年6月
34.	A portmanteau test for serially correlated errors in fixed effects models （査読有り） Atsushi Inoue, Gary Solon Econometric Theory 22巻5号835-851頁 2006年10月
35.	Testing for the principal's monopsony power in agency contracts （査読有り） Atsushi Inoue, Tomislav Vukina Empirical Economics 31巻3号717-734頁 2006年9月
36.	Bootstrapping GMM estimators for time series （査読有り） Atsushi Inoue, Mototsugu Shintani Journal of Econometrics 133巻2号531-555頁 2006年8月
37.	A bootstrap approach to moment selection （査読有り） Atsushi Inoue Econometrics Journal 9巻1号48-75頁 2006年3月
38.	On the selection of forecasting models （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Journal of Econometrics 130巻2号273-306頁 2006年2月
39.	Recursive predictability tests for real-time data （査読有り） Atsushi Inoue, Barbara Rossi Journal of Business and Economic Statistics 23巻3号336-345頁 2005年7月
40.	In-sample or out-of-sample tests of predictability: Which one should we use? （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Econometric Reviews 23巻4号371-402頁 2004年
41.	The continuity of the limit distribution in the parameter of interest is not essential for the validity of the bootstrap （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Econometric Theory 19巻6号944-961頁 2003年12月
42.	Covariance matrix estimation and the limiting behavior of the overidentifying restrictions test in the presence of neglected structural instability （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue, Fernanda P.M. Peixe Econometric Theory 19巻6号962-983頁 2003年12月
43.	The large sample behaviour of the generalized method of moments estimator in misspecified models （査読有り） Alastair R. Hall, Atsushi Inoue Journal of Econometrics 114巻2号361-394頁 2003年6月
44.	Identifying the sign of the slope of a monotonic function via OLS （査読有り） Atsushi Inoue Economics Letters 75巻3号419-424頁 2002年5月
45.	Bootstrapping autoregressive processes with possible unit roots （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian Econometrica 70巻1号377-391頁 2002年1月
46.	Bootstrapping smooth functions of slope parameters and innovation variances in VAR(∞) Models （査読有り） Atsushi Inoue, Lutz Kilian International Economic Review 43巻2号309-331頁 2002年
47.	A monte carlo comparison of various asymptotic approximations to the distribution of instrumental variables estimators （査読有り） Jinyong Hahn, Atsushi Inoue Econometric Reviews 21巻3号309-336頁 2002年
48.	Long memory and regime switching （査読有り） Francis X. Diebold, Atsushi Inoue Journal of Econometrics 105巻1号131-159頁 2001年11月
49.	Testing and comparing value-at-risk measures （査読有り） Peter Christoffersen, Jinyong Hahn, Atsushi Inoue Journal of Empirical Finance 8巻3号325-342頁 2001年7月
50.	Testing for Distributional Change in Time Series （査読有り） Atsushi Inoue Econometric Theory 17巻1号156-187頁 2001年
51.	Tests of Cointegrating Rank with a Trend Break （査読有り） Atsushi Inoue Journal of Econometrics 90巻2号215-237頁 1999年
52.	The Stability of the Japanese Banking System: A Historical Perspective （査読有り） Shiro Yabushita, Atsushi Inoue Journal of the Japanese and International Economies 7巻4号387-407頁 1993年

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