経営管理研究科
篠崎　裕司（シノザキ　ユウジ）

論文

1. Rise of NBFIs and the global structural change in the transmission of market shocks （査読有り）
Yoshihiko Hogen, Yoshiyasu Kasai, Yuji Shinozaki
Journal of Financial Stability 79巻101419頁 2025年8月
doi
2. Numerical methods for backward stochastic differential equations: A survey （査読有り）
Jared Chessari, Reiichiro Kawai, Yuji Shinozaki, Toshihiro Yamada
Probability Surveys 20巻none号 2023年1月
doi
3. Efficient simulation methods for the Quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles: practical applications of the KLNV-scheme （査読有り）
Yuji Shinozaki
Quantitative Finance 21巻7号1147-1161頁 2021年2月
doi その他のサイト
4. Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing （査読有り）
Syoiti Ninomiya, Yuji Shinozaki
Applied Mathematical Finance 26巻3号257-292頁 2019年5月
doi その他のサイト その他のサイト
5. Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models （査読有り）
Yuji Shinozaki
SIAM Journal on Financial Mathematics 8巻1号901-932頁 2017年1月
doi その他のサイト
6. ボラティリティ研究の新潮流 -ラフ・ボラティリティ -
篠崎裕司, 平木一浩
日本銀行金融研究所 ディスカッション・ペーパー・シリーズ 2024年1月
7. 深層学習によるファイナンスの新展開-ディープ・ヘッジングとディープ・キャリブレーション-
篠崎裕司
2023年6月
8. On implementation of high-order recombination and its application to weak approximations
Ninomiya Syoiti, Yuji Shinozaki
Proceedings of 29th Nippon Finance Association Conference 2021年6月
9. Higher order K-scheme and application to derivative pricing （査読有り）
Yuji Shinozaki
Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 2016巻137-143頁 2016年
doi その他のサイト

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MISC

1. A high-order recombination algorithm for weak approximation of stochastic differential equations
Syoiti Ninomiya, Yuji Shinozaki
2025年4月
その他のサイト その他のサイト
2. 確率微分方程式の弱近似のための再結合測度法のアルゴリズム
二宮祥一, 篠崎裕司
日本応用数理学会年会講演予稿集(CD-ROM) 2024巻 2024年

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目（提供機関・制度） 研究期間
1. 再結合測度法による確率微分方程式の高精度数値計算手法の確立
若手研究
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） 		2025年4月 ～ 2028年3月
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