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論文
| 1. | Equilibrium multi-agent model with heterogeneous views on fundamental risks
Keisuke Kizaki, Taiga Saito, Akihiko Takahashi Automatica 160巻111415頁 2024年2月 
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|---|---|
| 2. | A multi-agent incomplete equilibrium model and its applications to reinsurance pricing and life-cycle investment
Keisuke Kizaki, Taiga Saito, Akihiko Takahashi Insurance: Mathematics and Economics 114巻132-155頁 2024年1月
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| 3. | A dynamic analysis of the bank of Japan’s ETF/REIT purchase program
Daiya Mita, Kiyohiko G. Nishimura, Taiga Saito, Akihiko Takahashi Expert Systems with Applications 235巻121091頁 2024年1月
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| 4. | Big data applications with theoretical models and social media in financial management
Taiga Saito, Shivam Gupta Annals of Operations Research 2022年12月
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| 5. | Portfolio optimization with choice of a probability measure
Taiga Saito, Akihiko Takahashi 2022 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr) 1-10頁 2022年5月
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| 6. | Diffusion of Big Data Analytics Innovation in Managing Natural Resources in the African Mining Industry
Surajit Bag, Gautam Srivastava, Shivam Gupta, Saito Taiga Journal of Global Information Management 30巻6号1-21頁 2022年2月
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| 7. | Sup-Inf/Inf-Sup Problem on Choice of a Probability Measure by Forward–Backward Stochastic Differential Equation Approach
Taiga Saito, Akihiko Takahashi IEEE Transactions on Automatic Control 66巻12号6056-6062頁 2021年12月
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| 8. | Interest Rate Model With Investor Attitude and Text Mining
Souta Nakatani, Kiyohiko G. Nishimura, Taiga Saito, Akihiko Takahashi IEEE Access 8巻86870-86885頁 2020年
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| 9. | Application of online booking data to hotel revenue management
Taiga Saito, Akihiko Takahashi, Noriaki Koide, Yu Ichifuji International Journal of Information Management 46巻37-53頁 2019年6月
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| 10. | Stochastic differential game in high frequency market
Taiga Saito, Akihiko Takahashi Automatica 104巻111-125頁 2019年6月
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| 11. | Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment: Empirical Study in the Japanese Stock Market
Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda, Naoyuki Yoshino Asia-Pacific Financial Markets 25巻3号179-220頁 2018年6月
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| 12. | Derivatives pricing with market impact and limit order book
Taiga Saito, Akihiko Takahashi Automatica 86巻154-165頁 2017年12月
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| 13. | Hedging and pricing illiquid options with market impacts
Taiga Saito International Journal of Financial Engineering 04巻02n03号1750030頁 2017年6月
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| 14. | Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with limited capacity
Taiga Saito, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda International Journal of Hospitality Management 57巻116-131頁 2016年8月
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| 15. | Pricing Foreign Exchange Options Under Intervention by Absorption Modeling
Taiga Saito Asia-Pacific Financial Markets 23巻1号85-106頁 2016年2月
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| 16. | Self-financing strategy expression in general shape limit order book with market impacts in continuous time
Taiga Saito International Journal of Financial Engineering 02巻03号1550034頁 2015年9月
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| 17. | Option Pricing under Various Market Restrictions
Taiga Saito Ph.D. Thesis, The University of Tokyo 2015年 |
| 18. | 漸近展開を用いたアメリカン・オプションの評価法
高橋明彦, 斎藤大河 金融研究 22巻2号 2003年11月 |
講演・口頭発表等
| No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1. | Incomplete equilibrium model under logarithmic utilities with different time preferences and subjective beliefs（2024 Asia Pacific Association of Finance International Conference） |
開催年月日：
発表年月日： 2024年07月 |
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| 2. | Multi-agent Robust Optimal Investment Problem in Incomplete Market（2023 BFC-KAFE International Symposium on Finance and Economics, Busan, Korea） |
開催年月日：
発表年月日： 2023年12月 |
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| 3. | Portfolio Optimization with Choice of a Probability Measure（IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr) (Online)） |
開催年月日：
発表年月日： 2022年 |
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| 4. | Portfolio Optimization with Choice of a Probability Measure（4th Kafe-Jafee International;Symposium on Financial Engineering;Online） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年 |
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| 5. | Stochastic differential game in high frequency market（証券流通市場の機能に関する研究会, 東京証券会館） |
開催年月日：
発表年月日： 2018年 |
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| 6. | Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment -Empirical Study in the Japanese Stock Market-（金融研究成果報告会, 金融庁） |
開催年月日：
発表年月日： 2017年 |
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| 7. | Optimal overbooking strategy in online hotel booking systems（4th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, FL, USA） |
開催年月日：
発表年月日： 2017年 |
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| 8. | Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity（金融庁） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年 |
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| 9. | Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity
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開催年月日：
発表年月日： 2016年 |
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| 10. | Derivatives Pricing with Market Impact and Limit Order Book（計量経済学ワークショップ, 慶應義塾大学三田キャンパス） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年 |
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| 11. | Expected Sales Maximization of Japanese Hotels by Waterfall Modeling”（日本オペレーションズリサーチ学会 秋季研究発表会） |
開催年月日：
発表年月日： 2015年 |
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| 12. | Local Risk Minimization on Supply Curve Model with Market Impacts（NUS-U Tokyo Workshop on Quantitative Finance, Tokyo） |
開催年月日：
発表年月日： 2014年 |
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| 13. | Pricing Foreign Exchange Options under One-Sided Intervention under Absorption Modelling（NUS-U Tokyo Workshop on Quantitative Finance, Singapore） |
開催年月日：
発表年月日： 2013年 |
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| 14. | Pricing Foreign Exchange Options under One-Sided Intervention under Absorption Modelling（中之島ワークショップ「金融工学 数理計量ファイナンスの諸問題2013」） |
開催年月日：
発表年月日： 2013年 |
