商学研究科
高岡 浩一郎(タカオカ コウイチロウ)
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著書

1.『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』(共著)
講談社 1-174頁 2003年
ISBN 978-4061539945

研究論文

1.流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会 169-179頁 2015年 単行本
2.A Note on the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk(共著)
Finance and Stochastics 18巻393-405頁 2014年 学術雑誌
3.Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk(共著)
Japanese Journal of Monetary and Financial Economics 2巻59-73頁 2014年 学術雑誌
4.A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 21巻237-261頁 2014年 学術雑誌
5.The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 17巻4号391-436頁 2010年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doi
6.デフォルト確率の推定における景気変動の影響とパネル・ロジット・モデルの有用性(共著)
『設立10周年記念懸賞論文』㈱金融工学研究所 19-61頁 2010年 その他
7.A complete-market generalization of the Black-Scholes model
Asia-Pacific Financial Markets 11巻4号431-444頁 2004年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doiHERMES-IR
8.On the pricing of defaultable bonds using the framework of barrier options(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 10巻2-3号151-162頁 2003年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doiHERMES-IRCiNii
9.Black-Scholes 株価モデルの一つの拡張
『新世紀の先物市場』一橋大学大学院商学研究科編,東洋経済新報社 47-54頁 2002年 単行本
ISBN 978-4492711583
10.An equilibrium model of the short-term stock price behavior
数理解析研究所講究録 1215巻143-157頁 2001年 学術雑誌
HERMES-IRCiNii
11.Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales
Seminaire de Probabilites XXXIII, Lecture Notes in Mathematics 1709, edited by J. Azema, M. Emery and M. Yor, Springer 327-333頁 1999年 単行本
ISBN 978-3540663423その他のサイト
12.On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem
Seminaire de Probabilites XXXI, Lecture Notes in Mathematics 1665, edited by J. Azéma, M. Emery and M. Yor, Springer 256-265頁 1997年 単行本
ISBN 978-3540626343その他のサイト
13.On the Sparre Andersen transformation for multidimensional Brownian bridge(共著)
Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo 4巻1号211-227頁 1997年 学術雑誌
ISSN 1340-5705 HERMES-IRCiNii
14.A class of path transformations of one-dimensional Brownian motion
Stochastic Analysis: Random Fields and Measure-Valued Processes, Israel Mathematical Conference Proceedings(IMCP) Volume 10, edited by J.-P. Fouque K. J. Hochberg and E. Merzbach, published by American Mathematical Society 193-201頁 1996年 国際会議proceedings
ISBN 978-9996488368

翻訳

1.翻訳:『デリバティブ価格理論入門――金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press(共著)
シグマベイスキャピタル社 1-310頁 2001年
ISBN 978-4916106513

その他

1.数理ファイナンスの基本定理について
一橋論叢 133巻3号221-229頁 2005年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
2.「伊藤積分」「伊藤の公式」
『金融工学辞典』今野浩・刈屋武昭・木島正明編、朝倉書店 2004年 単行本
ISBN 978-4254290059
3.公平な賭けはいつまで続けても本当に公平か?
一橋論叢 124巻3号437-446頁 2000年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
4.確率の謎
一橋論叢 121巻4号613-624頁 1999年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii

受賞学術賞

NO受賞学術賞名受賞年月
1.日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2006年度論文賞2007年04月

学会等口頭発表

NO学会・会議名開催年月開催国・地名
1.NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性(数理ファイナンスとその周辺)
2011年01月東京大学(本郷キャンパス)小島ホール2階コンファレンスルーム
2.On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk(Workshop on Mathematical Finance and Related Issues)
2010年09月京都リサーチパーク
3.On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk(Topics in Mathematical Finance II)
2010年08月大阪大学基礎工学研究科I棟204
4.NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性(数理ファイナンス水曜セミナー)
2010年06月東京大学数理科学研究科(駒場)
5.Black-Scholes モデルの拡張について(首都大学数理解析セミナー)
2009年10月首都大学8号館
6.On a complete-market generalization of the Black-Scholes model(Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering)
2009年08月関西セミナーハウス(京都市)
7.Black-Scholes モデルの拡張について(京都大学数学科談話会)
2009年07月京都大学理学研究科数学科
8.The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2008」)
2008年12月大阪大学中之島センター7階セミナー室
9.ある拡張型 Black-Scholes モデルの瞬間的ボラティリティ過程について(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2009」)
2008年12月大阪大学中之島センター7階
10.The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model(第8回立命館国際シンポジウム「確率過程論と数理ファイナンスへの応用」および第7回 Columbia-Jafee Conference on Mathematical Finance)
2008年03月キャンパスプラザ京都
11.The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model(JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)2007年度冬季大会)
2007年12月中央大学駿河台記念館(東京都千代田区)
12.Black-Scholes モデルの拡張について(解析セミナー)
2007年11月立命館大学 数理科学科(ウエストウイング7階 数学第3研究室)
13.A complete-market generalization of the Black-Scholes model(2006年度JAFEE賞授与式)
2007年04月筑波大学東京キャンパスG501
14.A complete-market generalization of the Black-Scholes model(The Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society)
2006年08月一橋大学大学院国際企業戦略研究科(東京都千代田区)
15.A complete-market generalization of the Black-Scholes model(数理ファイナンス水曜セミナー)
2006年07月東京大学数理科学研究科118号室(駒場)
16.Black-Scholes モデルの拡張について(広島確率論・力学系セミナー)
2006年07月広島大学大学院理学研究科B701号室(鏡山キャンパス)
17.数理ファイナンスの基本定理について(九州確率論セミナー)
2005年02月九州大学理学部3号館 3110 号室
18.数理ファイナンスの基本定理について(東京確率論月曜セミナー)
2005年01月東京工業大学(大岡山)本館3階34号室
19.数理ファイナンスの基本定理について(解析セミナー)
2005年01月立命館大学 数理科学科
20.数理ファイナンスの第1基本定理と structure condition(数理ファイナンス水曜セミナー)
2004年11月東京大学数理科学研究科126号室(駒場)
21.マルチンゲールやその stochastic exponential の一様可積分性について(Stochastic Analysis, Stochastic Control and Mathematical Finance)
2004年02月大阪大学基礎工学研究科J棟617
22.Black-Scholes 株価モデルの1つの拡張(第53回理論応用力学講演会)
2004年01月日本学術会議(六本木)
23.Black-Scholes 株価モデルの1つの拡張(JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)2003年度冬季大会)
2003年12月学術総合センター一橋記念講堂(東京都千代田区)
24.On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales(数理ファイナンス小研究会)
2003年07月大阪大学シグマホール セミナー室1
25.数理ファイナンスの第1基本定理に関するサーベイおよび補足(数理ファイナンス水曜セミナー)
2003年06月東京大学数理科学研究科126号室(駒場)
26.On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales(東京確率論月曜セミナー)
2003年05月東京工業大学(大岡山)本館3階34号室
27.On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales(l'Ecole d'Ete des Probabilites de St-Flour)
2002年07月St-Flour, France
28.A remark on Pitman's 2M-X theorem(Seminaire de Calcul Stochastique)
2002年03月ストラスブール大学
29.A generalization of the Black-Scholes stock price model(Seminaire Mathematiques de l'Economie et de la Finance)
2001年11月L'Institut Henri Poincare
30.ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程(横浜市立大学理学部数理科学教室談話会)
2001年01月横浜市立大学理学部
31.ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程(経済の数理解析(京都大学数理解析研究所研究集会 研究者代表 丸山徹))
2000年12月京大会館 101 号室
32.An equilibrium model of the short-term stock price behavior(Rencontre franco-japonaise de Probabilites)
2000年11月~2000年12月パリ第6・7大学
33.ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程(関西確率論セミナー)
2000年11月 京都大学理学部数学教室
34.ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程(東京確率論月曜セミナー)
2000年02月 東京大学 数理科学研究科棟1階 126 号室 (駒場)
35.On a class of path transformations of Brownian motion(日露確率・統計シンポジウム)
1995年07月東京

科学研究費研究成果

NO研究題目研究種目研究期間
1.確率過程論とその数理ファイナンスへの応用
その他のサイト
奨励研究(A)1998年度~1999年度
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