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書籍等出版物
| 1. | 日本統計学会公式認定 統計検定準1級対応 統計学実践ワークブック(「時系列解析」執筆)
日本統計学会編 （分担執筆） 学術図書出版社 2020年5月 （ISBN：9784780608526） |
|---|---|
| 2. | 計量経済学
黒住 英司 （単著） 東洋経済新報社 2016年3月 （ISBN：9784492314722） |
| 3. | 時系列分析ハンドブック（「非線形・非定常時系列のモデリング」訳） （共訳）
黒住 英司, 北川源四郎, 田中勝人, 川崎能典 （共訳） 朝倉書店 2016年2月 （ISBN：9784254122114） |
| 4. | 統計学 改訂版 （共著）
森棟 公夫, 照井 伸彦, 中川 満, 西埜 晴久, 黒住 英司 （共著） 有斐閣 2015年9月 （ISBN：9784641053809） |
| 5. | 経済時系列分析ハンドブック（「非定常時系列分析」執筆） （共著）
黒住英司, 刈屋武昭, 前川功一, 矢島美寛, 福地純一郎, 川崎能典 （共著） 朝倉書店 2012年10月 （ISBN：9784254290158） |
| 6. | 統計学 （共著）
森棟 公夫, 照井 伸彦, 中川満, 西埜 晴久, 黒住 英司 （共著） 有斐閣 2008年12月 （ISBN：9784641053717） |
| 7. | 穴埋め式 統計数理らくらくワークブック
黒住英司, 藤田岳彦 （共著） 講談社 2003年9月 （ISBN：9784061539952） |
論文
| 1. | Change-point estimators with the weighted objective function when sequentially estimating breaks
（査読有り）
Toshikazu Tayanagi, Eiji Kurozumi Econometrics and Statistics 2024年10月 
|
|---|---|
| 2. | Testing for a bubble with a stochastically varying explosive coefficient
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Mikihito Nishi Journal of Time Series Analysis 2024年9月
|
| 3. | On the asymptotic behavior of bubble date estimators
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Anton Skrobotov Journal of Time Series Analysis 44巻359-373頁 2023年6月
|
| 4. | Fluctuation-type monitoring test for explosive behavior
（査読有り）
Eiji Kurozumi Econometrics and Statistics 2023年6月
|
| 5. | Stochastic local and moderate departures from a unit root and its application to unit root testing
（査読有り）
Mikihito Nishi, Eiji Kurozumi Journal of Time Series Analysis 2023年5月
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| 6. | In-Fill Asymptotic Distribution of the Change Point Estimator when Estimating Breaks One at a Time
（査読有り）
Toshikazu Tayanagi, Eiji Kurozumi Journal of Time Series Econometrics 2023年3月
|
| 7. | A new test for common breaks in heterogeneous panel data models
（査読有り）
Peiyun Jiang, Eiji Kurozumi Econometrics and Statistics 2023年2月
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| 8. | In-fill Asymptotic Distribution of the Change Point Estimator When Estimating Breaks One at a Time
Toshikazu Tayanagi, Eiji Kurozumi Discussion paper #2022-03, Graduate Shool of Economis, Hitotsubashi University 2022年9月 |
| 9. | Stochastic Local and Moderate Departures from a Unit Root and Its Application to Unit Root Testing
Mikihito Nishi, Eiji Kurozumi Discussion paper #2022-02, Graduate Shool of Economis, Hitotsubashi University 2022年8月 |
| 10. | Time-Transformed Test for Bubbles under Non-stationary Volatility
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Anton Skrobotov, Alexey Tsarev Journal of Financial Econometrics 2022年4月
|
| 11. | Asymptotic Behavior of Delay Times of Bubble Monitoring Tests
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of Time Series Analysis 42巻3号314-337頁 2021年5月
|
| 12. | Time-Transformed Test for the Explosive Bubbles under Non-stationary Volatility （共著）
Eiji Kurozumi, Anton Skrobotov, Alexey Tsarev manuscript 2020年12月 |
| 13. | Monitoring parameter changes in models with a trend （共著）
（査読有り）
Peiyun Jiang, Eiji Kurozumi Journal of Statistical Planning and Inference 207巻288-319頁 2020年6月 |
| 14. | Asymptotic Properties of Bubble Monitoring Tests
（査読有り）
Eiji Kurozumi Econometric Reviews 39巻5号510-538頁 2020年4月
|
| 15. | Power Properties of the Modified CUSUM Tests （共著）
（査読有り）
Peiyun Jiang, Eiji Kurozumi Communications in Statistics - Theory and Methods 48巻12号2962-2981頁 2019年6月
|
| 16. | Confidence Sets for the Date of a Structural Change at the End of a Sample
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of Time Series Analysis 39巻850-862頁 2018年11月 |
| 17. | Confidence Sets for the Break Date in Cointegrating Regressions （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Anton Skrobotov Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80巻3号514-535頁 2018年6月
|
| 18. | MONITORING PARAMETER CONSTANCY WITH ENDOGENOUS REGRESSORS
（査読有り）
Eiji Kurozumi JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 38巻5号791-805頁 2017年9月
|
| 19. | Confidence Sets for the Date of a Mean Shift at the End of a Sample
Eiji Kurozumi Discussion Paper of Graduate School of Economics, Hitotsubashi University 2017年9月 |
| 20. | 非斉次な説明変数を持つ回帰モデルにおける構造変化点の信頼領域の構築
（査読有り）
黒住 英司 日本統計学会誌(シリーズJ) 46巻1号69-84頁 2016年9月
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| 21. | 「非線形・非定常時系列のモデリング」担当 （共著）
黒住 英司 T.S.ラオ ・S.S.ラオ ・C.R.ラオ 編『時系列分析ハンドブック』（北川源四郎，田中勝人，川崎能典監訳），朝倉書店 2016年2月 |
| 22. | Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Daisuke Yamazaki Journal of Statistical Planning and Inference 167巻144-173頁 2015年12月
|
| 23. | Synergy Between an Improved Covariate Unit Root Test and Cross-sectionally Dependent Panel Data Unit Root Tests （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Kaddour Hadri, Daisuke Yamazaki Manchester School 83巻6号676-700頁 2015年12月
|
| 24. | Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence with N Fixed （共著）
（査読有り）
Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi, Yao Rao Econometrics Journal 18巻3号363-411頁 2015年10月
|
| 25. | Confidence sets for the break date based on optimal tests
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Yohei Yamamoto ECONOMETRICS JOURNAL 18巻3号412-435頁 2015年10月
|
| 26. | Testing for Parameter Constancy in the Time Series Direction in Panel Data Models （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Daisuke Yamazaki Journal of Statistical Computation and Simulation 85巻14号2874-2902頁 2015年9月
|
| 27. | Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of Time Series Econometrics 7巻1号1-35頁 2015年1月 |
| 28. | レベル・シフトの検定と検出力の非単調性 （共著）
（査読有り）
山崎 大輔, 黒住 英司 日本統計学会誌(シリーズJ) 44巻1号61-74頁 2014年9月
|
| 29. | The ET Interview: Professor Katsuto Tanaka （共著）
（査読有り）
In Choi, Eiji Kurozumi Econometric Theory 30巻2号474-490頁 2014年4月
|
| 30. | ESTIMATION AND INFERENCE IN PREDICTIVE REGRESSIONS （共著）
EIJI KUROZUMI, KOHEI AONO Hitotsubashi Journal of Economics 54巻2号231-250頁 2013年12月
|
| 31. | Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data （共著）
Eiji Kurozumi, Daisuke Yamazaki, Kaddour Hadri Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 256号 2012年12月
|
| 32. | Investigating Finite Sample Properties of Estimators for Approximate Factor Models When N Is Small （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Shinya Tanaka Economics Letters 116巻3号465-468頁 2012年6月 |
| 33. | Model Selection Criteria for the Leads-and-Lags Cointegrating Regression （共著）
（査読有り）
In Choi, Eiji Kurozumi Journal of Econometrics 169巻2号224-238頁 2012年4月 |
| 34. | A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Kaddour Hadri Economics Letters 115巻1号31-34頁 2012年1月 |
| 35. | Testing the Prebish-Singer Hypothesis Using Second Generation Panel Data Stationarity Tests with Break （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Rabah Arezki, Kaddour Hadri, Yao Rao Economics Letters 117巻3号814-816頁 2012年
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| 36. | A LOCALLY OPTIMAL TEST FOR NO UNIT ROOT IN CROSS-SECTIONALLY DEPENDENT PANEL DATA
Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS 52巻2号165-184頁 2011年12月 |
| 37. | Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Purevdorj Tuvaandorj Journal of Econometrics 164巻2号218-238頁 2011年11月 |
| 38. | Statistical Inference in Possibly Integrated/Cointegrated Vector Autoregressions: Application to Testing for Structural Changes （共著）
Eiji Kurozumi, Khashbaatar Dashtseren Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 187号 2011年4月
|
| 39. | Reducing the Size Distortion of the KPSS Test （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Shinya Tanaka Journal of Time Series Analysis 31巻6号415-426頁 2010年11月
|
| 40. | Construction of Stationarity Tests with Less Size Distortions
Eiji Kurozumi Hitotsubashi Journal of Economics 50巻1号87-105頁 2009年6月
|
| 41. | Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Kazuhiko Hayakawa Journal of Econometrics 149巻2号118-135頁 2009年4月
|
| 42. | The Role of "Leads" in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regression Models （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Kazuhiko Hayakawa Mathematics and Computers in Simulation 79巻3号555-560頁 2008年12月
|
| 43. | 経済時系列分析と単位根検定：これまでの発展と今後の展望
（査読有り）
黒住英司 日本統計学会誌（シリーズJ） 38巻1号39-57頁 2008年9月
|
| 44. | Test for the Null Hypothesis of Cointegration with Reduced Size Distortion （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Yoichi Arai Journal of Time Series Analysis 29巻3号476-500頁 2008年5月
|
| 45. | Variable Lag Augmentation in Regression Models wit Possibly Integrated Regressors: Some Experimental Results （共著）
Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto Hiroshima Economic Review 31巻1号21-34頁 2007年8月
|
| 46. | Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Yoichi Arai Journal of Time Series Analysis 28巻4号545-575頁 2007年7月
|
| 47. | The Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of the Japan Statistical Society 37巻2号191-205頁 2007年4月
|
| 48. | Testing for the Null Hypothesis of Cointegration with a Structural Break （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Yoichi Arai Econometric Reviews 26巻6号705-739頁 2007年
|
| 49. | Tests for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Systems （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto Journal of Time Series Analysis 27巻5号703-723頁 2006年4月
|
| 50. | Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto Hitotsubashi Journal of Economics 46巻2号159-175頁 2005年12月
|
| 51. | Equivalence of Two Expressions of the Impact Matrix （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto Econometric Theory 21巻4号870-875頁 2005年8月
|
| 52. | The rank of a submatrix of cointegration
（査読有り）
E Kurozumi ECONOMETRIC THEORY 21巻2号299-325頁 2005年4月
|
| 53. | Detection of Structural Change in the Long-Run Persistence in a Univariate Time Series
（査読有り）
Eiji Kurozumi Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67巻2号181-206頁 2005年4月 |
| 54. | Some Properties of the Point Optimal Invariant Test for the Constancy of Parameters
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of the Japan Statistical Society 33巻2号169-180頁 2003年4月
|
| 55. | The limiting properties of the Canova and Hansen test under local alternatives
（査読有り）
E Kurozumi ECONOMETRIC THEORY 18巻5号1197-1220頁 2002年10月
|
| 56. | Testing for Stationarity with a Break
（査読有り）
Eiji Kurozumi Journal of Econometrics 108巻1号63-99頁 2002年4月 |
| 57. | Testing for Periodic Stationarity
（査読有り）
Eiji Kurozumi Econometric Reviews 21巻2号243-270頁 2002年3月
|
| 58. | Finite Sample Properties of the Test for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Systems （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto Proceedings of International Congress on Modelling and Simulation 2001, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand Inc., 1243-1248頁 2001年4月 |
| 59. | Modified Lag Augmented Vector Autoregressions （共著）
（査読有り）
Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto Econometric Reviews 19巻2号207-231頁 2000年4月 |
| 60. | Essays on Testing for Stationarity Possibly with Seasonality and a Structural Change
（査読有り）
Eiji Kurozumi Ph. D. Thesis submitted to Hitotsubashi University 2000年3月 |
受賞
| No. | 賞名 | 受賞年月 |
|---|---|---|
| 1. | Econometric Reviews Fellow | 2024年12月 |
| 2. | Distinguished Author Award 2020 | 2020年7月 |
| 3. | 第9回日本統計学会研究業績賞 | 2015年6月 |
| 4. | 第22回小川研究奨励賞 | 2008年9月 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| No. | 研究題目 | 研究種目（提供機関・制度） | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 経済分析のための教師なし学習手法の開発
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2023年4月 ～ 2027年3月 |
| 2. | バブルの検出と構造変化
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 基盤研究(C) ） |
2022年4月 ～ 2025年3月 |
| 3. | バブルの検出とモニタリング検定
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2019年4月 ～ 2022年3月 |
| 4. | 経済データのモニタリング検定の理論の開発と応用（研究代表者）
|
基盤研究(C)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2016年4月 ～ 2019年3月 |
| 5. | 大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究（研究代表者）
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2013年4月 ～ 2016年3月 |
| 6. | 金融資産収益率の予測および購買力平価仮説の検証
|
（ 提供機関： 公益財団法人清明会研究助成金 制度： 共同研究（出資金による受託研究） ） |
2012年12月 ～ 2013年12月 |
| 7. | 金融工学からERMへ：基礎理論と実証に関する研究（研究分担者）
|
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2012年4月 ～ 2016年3月 |
| 8. | 一橋－西江大学 計量経済学コンファレンス2012
|
（ 提供機関： 日本学術振興会・二国間交流事業共同セミナー（韓国（NRF）との共同セミナー） 制度： 共同研究（国際共同研究） ） |
2012年4月 ～ 2013年3月 |
| 9. | 西洋社会科学古典資料の書誌学的調査に基づく印刷地推定法に関する実証的研究
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2011年11月 ～ 2014年3月 |
| 10. | 計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究（研究分担者）
|
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2011年4月 ～ 2016年3月 |
| 11. | マクロ・パネル・データの計量経済分析手法の開発
|
（ 提供機関： 日本学術振興会・二国間交流事業共同研究（英国（BA）との共同研究） 制度： 共同研究（国際共同研究） ） |
2011年4月 ～ 2013年3月 |
| 12. | 「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」グローバルCOEプラグラム（文部科学省研究拠点形成費補助金），事業推進担当者（統計理論班グループ副リーダー）
|
（ 制度： 共同研究（学内共同研究） ） |
2008年4月 ～ 2013年3月 |
| 13. | 定常・非定常経済モデルの構造変化に関する統計的推測（研究代表者）
|
若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2006年4月 ～ 2009年3月 |
| 14. | 「社会科学の統計分析拠点構築」21世紀COE プログラム（文部科学省研究拠点形成費補助金），事業推進担当者
|
（ 制度： 共同研究（学内共同研究） ） |
2006年4月 ～ 2008年3月 |
| 15. | パネル・データ分析の計量理論と実証分析（研究分担者）
|
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2005年4月 ～ 2008年3月 |
| 16. | 数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証
|
基盤研究(A)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2002年 ～ 2004年 |
| 17. | 経済の長期的関係の変化の統計的推測
|
若手研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2001年 ～ 2002年 |
| 18. | 多変量経済モデルの統計理論の開発と応用
|
1995年4月 |
