経営管理研究科経営管理専攻
三浦 良造(ミウラ リョウゾウ)
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in English

著書

1.リスクとデリバティブの統計入門:金融工学入門講話
日本評論社 2005年
2."Mathematics for Derivatives; Financial Engineering and Statistical Analysis"
Saiensu-sha publisher 2000年
3.モダンポートフォリオの基礎
同文館 1989年
4."Foundation of Modern Portfolio"
Dobunkan publisher 1989年

研究論文

1.順位過程と確率的コリドーのファイナンスへの応用
A Festschrift for Kjell Doksum 2007年 学術雑誌
2.連続時間順位過程の確率分布
Advances in Mathematical Economics 2006年 学術雑誌
3."The Distribution of Continuous Time Rank Processes"(共著)
Mathematical Economics Vol.9 2006年 学術雑誌
4.Edokko Options:A New Framework of Barrier Options(共著)
Asia Pacific Financial Markets 9巻2号141-151頁 2002年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doiHERMES-IRCiNii
5."On Financial Time Series Decompositions with Applications to Volatility"(共著)
Hitotsubashi Journal of Commerce and Management 35巻1号19-47頁 2000年 学術雑誌
HERMES-IRCiNii
6."Statistical Methodologies for the Market Risk Measurement"(共著)
Asia-Pacific Financial Markets No.7 305-319頁 2000年 学術雑誌
7."A Mathematical Structure of The Firm Value When Stock Options are Issued"(共著)
Hitotsubashi Journal of Commerce and Management Vol.34 No.1 34巻1号15-49頁 1999年 学術雑誌
HERMES-IRCiNii
8.バリュー・アット・リスク計測における統計的方法
一橋論叢 120巻5号618-641頁 1998年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
9."Decomposition of Japanese Yen Interest Rate Data Through Local Regression."(共著)
Financial Engineering and the Japanese Markets 4巻125-146頁 1997年 学術雑誌
CiNii
10."Pricing of Bonds and their Derivatives with multi-factor stochastic Interest Rates: A Note"
「Nonlinear and Convex Analysis in Economic Theory」 eds.T.Maruyama and W.Takahashi Springer 1995年 学術雑誌
11.数理統計学への招待
一橋論叢 109巻4号454-474頁 1993年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
12."One-Sample Estimation for generalized Lehmann's Alternative Models"(共著)
Statistica Sinica Vol 3 No.1 1993年 学術雑誌
13."A Note on Look-Back Options Based on Order Statictics."
Hitotsubashi Journal of Commerce and Management 27巻1号15-28頁 1992年 学術雑誌
HERMES-IR
14.順序統計量にもとづくルックバック・オプション:試論
一橋論叢 107巻5号650-664頁 1992年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
15.株価指数データと混合正規モデル
一橋論叢 105巻5号603-628頁 1991年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
16.「2ファクター・モデルのもとでの債券オプション価格式」
『投資工学』 1991年秋期号 (No.4) 1-24頁 1991年 学術雑誌
17.「オプションのポートフォリオとポートフォリオのオプション」
ニッセイ基礎研究所 『調査月報』 1990年10月号  3-16頁 1990年 学術雑誌
18.形状母数の推定
一橋論叢 103巻5号523-535頁 1990年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
19.混合型株価変動モデルとオプション価格
一橋論叢 102巻5号620-644頁 1989年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
20."Rank Estimates in a Class of Semiparametric Two-Sample Models"(共著)
Annals of Institute of Statistical Mathematics No.41 63-79頁 1989年 学術雑誌
CiNii
21."Kolmogorov-Smirnov Estimation for the Generalized Lehmann Alternative Models: Two Sample Problem"(共著)
Proceedings of the second Pacific Area Statistical Conference: Statistical Theory and Data Analysis 2 (K. Matsushita ed.), North-Hold 1988年 学術雑誌
22.「ノンパラメトリック推測の現況と展望-推定問題を中心に-」
『数学』 57-67頁 1987年 学術雑誌
CiNii
23."A Note on the Principle of Hodges-Lehmann Type Estimation"
Keiei Kenkyu Vol.37 No.5.6 185-192頁 1987年 学術雑誌
CiNii
24.「順位統計量にもとづくベータの推定:日本の株価データについて:補遺」
大阪市立大学商学部経営研究会 『経営研究』 第36巻 第3号(通巻 第199号) 51-68頁 1985年 学術雑誌
CiNii
25.「順位統計量にもとづくベータの推定:日本の株価データについて」
大阪市立大学商学部経営研究会『経営研究』 第35巻 第6号(通巻 第196号) 43-71頁 1985年 学術雑誌
26.「スペーシング法による順位統計量の効力推定」
大阪市立大学商学部経営経営会『経営研究』第33巻第1・2合併号(通巻 第179・180合併号) 191-203頁 1982年 大学紀要
CiNii
27."Spacing Estimation of the Asymptotic Variance of Rank Estimators"
Proceedings of Golden Jubilee Conference of Indian Statistical Institute: Statistics; Applications and New Directions 391-404頁 1981年 学術雑誌
28."Adaptive Confidence Intervals for a Location Parameter"
Keiei Kenkyu Vol.31 No.4.5.6 197-218頁 1981年 学術雑誌
CiNii
29."Spacing Estimation of the Asymptotic Variance of Trimmed Rank Estimators of Location"
Scandinavian Journal of Statistics No.8 48-54頁 1981年 学術雑誌

翻訳

1.翻訳 :"Risk Management" original-"Risku Management" by Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, McGraw-Hill, 2000
Kyoritsu shuppan-publisher (translation team leader) 2004年
2.翻訳 :"Applied Corporate Finance: A User’s Manual" original-"Applied Corporate Finance: A User’s Manual" by Aswath Damodaran, John Wiley and Sons, Inc. 1999
Toyokeizaishipousha-publisher (translation team leader) 2001年
3.『ノンパラメトリックス』 
森北出版 1-484頁 1978年
4.翻訳:"NON-PARAMETRICS Statistical Methods Based on Ranks" original-"NON-PARAMETRICS Statistical Methods Based on Ranks" by E.L.LEHMANN and H.J.M.D’ABRERA, Holden-Day, Inc. 1975,(共著)
Morikita-publisher 1978年

その他

1."A Measurement of Heaviness of Tails for the Distributions of Log-Ratio of Financial Variables." Presented at Quantitative Methods in Finance 1997 at Canberra in Australia.(共著)
Working Paper Series No.28 1997年 学術雑誌
2."The Pricing Formula for Commodity-Linked Bonds with Stochastic Convenience Yields and Default Risk."(共著)
Working Paper Series No.8. Department of Commerce, Hitotsubashi University 1996年 その他
CiNii

学会等口頭発表

NO学会・会議名開催年月開催国・地名
1."Numerical Figure of the probability Distribution of Alpha-quantiles and Ranks" International Conference on Quantitative Methods in Finance(International Conference on Quantitative Methods in Finance)
2005年12月Sydney
2."Non-Parametric Statistics and Exotic Options based on them"(Columbia-JAFEE Conference)
2004年10月New York
3."Financial Engineering and Statistical Analysis"(Japan Statistical Society)
2000年07月
4."What is Financial Engineering"(Japan Society of Applied Statistics)
2000年05月
5.International Conference on Quantitative Methods in Finance("A Measurement of Heaviness of Tails for the Distributions of Log-Ratio of Financial Variables.")
1997年09月Canberra
6."A Few Development on Alpha-Percentile Options."(Columbia-JAFEE Conference)
1997年04月New York
7."Hedges-Lehmann Type Estimate and Lehmann Alternatives"(Mathematical Society of Japan)
1985年04月

科学研究費研究成果

NO研究題目研究種目研究期間
1.新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用
その他のサイト
基盤研究(B)2005年度~2006年度
2.新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-
その他のサイト
基盤研究(B)2001年度~2002年度
3.我が国を中心とする製造業における会計情報の計量的構造とリスク管理実態解明
その他のサイト
基盤研究(B)1998年度~2000年度
4.セミパラメトリック変換モデルにおける母数推定;センサ-・2標本の場合
その他のサイト
一般研究(C)1990年度
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