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書籍等出版物
| 1. | リスクとデリバティブの統計入門：金融工学入門講話
三浦 良造 （単著） 日本評論社 2005年4月 |
|---|---|
| 2. | 翻訳 ："Risk Management" original-"Risku Management" by Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, McGraw-Hill, 2000
三浦 良造 （単訳） Kyoritsu shuppan-publisher (translation team leader) 2004年4月 |
| 3. | 翻訳 ："Applied Corporate Finance: A User’s Manual" original-"Applied Corporate Finance: A User’s Manual" by Aswath Damodaran, John Wiley and Sons, Inc. 1999
三浦 良造 （単訳） Toyokeizaishipousha-publisher (translation team leader) 2001年4月 |
| 4. | "Mathematics for Derivatives; Financial Engineering and Statistical Analysis"
三浦 良造 （単著） Saiensu-sha publisher 2000年4月 |
| 5. | モダンポートフォリオの基礎
三浦 良造 （単著） 同文館 1989年4月 |
| 6. | "Foundation of Modern Portfolio"
三浦 良造 （単著） Dobunkan publisher 1989年4月 |
| 7. | 『ノンパラメトリックス』
三浦 良造 （単著） 森北出版 1978年7月 |
| 8. | 翻訳："NON-PARAMETRICS Statistical Methods Based on Ranks" original-"NON-PARAMETRICS Statistical Methods Based on Ranks" by E.L.LEHMANN and H.J.M.D’ABRERA, Holden-Day, Inc. 1975,
三浦 良造, ith Nabeya, Kariya （共著） Morikita-publisher 1978年4月 |
論文
| 1. | 順位過程と確率的コリドーのファイナンスへの応用
（査読有り）
三浦 良造 A Festschrift for Kjell Doksum 2007年4月 |
|---|---|
| 2. | 連続時間順位過程の確率分布
（査読有り）
三浦 良造 Advances in Mathematical Economics 2006年4月 |
| 3. | "The Distribution of Continuous Time Rank Processes" （共著）
三浦 良造, with, Takahiko Fujit Mathematical Economics Vol.9 2006年4月 |
| 4. | Edokko Options:A New Framework of Barrier Options （共著）
Takahiko Fujita, Ryozo Miura Asia Pacific Financial Markets 9巻2号141-151頁 2002年 
|
| 5. | "On Financial Time Series Decompositions with Applications to Volatility" （共著）
三浦 良造, with, Kjell Doksum, Hiroaki Ymauchi Hitotsubashi Journal of Commerce and Management 35巻1号19-47頁 2000年10月
|
| 6. | "Statistical Methodologies for the Market Risk Measurement" （共著）
三浦 良造(with, Shingo Oue Asia-Pacific Financial Markets No.7 305-319頁 2000年4月 |
| 7. | "A Mathematical Structure of The Firm Value When Stock Options are Issued" （共著）
三浦 良造(with, Masahiro Ishi Hitotsubashi Journal of Commerce and Management Vol.34 No.1 34巻1号15-49頁 1999年10月
|
| 8. | バリュー・アット・リスク計測における統計的方法
三浦 良造 一橋論叢 120巻5号618-641頁 1998年11月
|
| 9. | "A Measurement of Heaviness of Tails for the Distributions of Log-Ratio of Financial Variables." Presented at Quantitative Methods in Finance 1997 at Canberra in Australia. （共著）
三浦 良造(Oue Working Paper Series No.28 1997年4月 |
| 10. | "Decomposition of Japanese Yen Interest Rate Data Through Local Regression." （共著）
三浦 良造, Shibata Financial Engineering and the Japanese Markets 4巻2号125-146頁 1997年4月
|
| 11. | "The Pricing Formula for Commodity-Linked Bonds with Stochastic Convenience Yields and Default Risk." （共著）
三浦 良造, Yamauchi H Working Paper Series No.8. Department of Commerce, Hitotsubashi University 1996年4月 |
| 12. | "Pricing of Bonds and their Derivatives with multi-factor stochastic Interest Rates: A Note"
三浦 良造 「Nonlinear and Convex Analysis in Economic Theory」 eds.T.Maruyama and W.Takahashi Springer 1995年4月 |
| 13. | 数理統計学への招待
三浦 良造 一橋論叢 109巻4号454-474頁 1993年4月
|
| 14. | "One-Sample Estimation for generalized Lehmann's Alternative Models" （共著）
三浦 良造, co-author Tsukahara Statistica Sinica Vol 3 No.1 1993年1月 |
| 15. | "A Note on Look-Back Options Based on Order Statictics."
三浦 良造 Hitotsubashi Journal of Commerce and Management 27巻1号15-28頁 1992年9月
|
| 16. | 順序統計量にもとづくルックバック・オプション：試論
三浦 良造 一橋論叢 107巻5号650-664頁 1992年5月
|
| 17. | 株価指数データと混合正規モデル
三浦 良造 一橋論叢 105巻5号603-628頁 1991年5月
|
| 18. | 「２ファクター・モデルのもとでの債券オプション価格式」
三浦 良造 『投資工学』 1991年秋期号 （No.4） 1-24頁 1991年4月 |
| 19. | 「オプションのポートフォリオとポートフォリオのオプション」
三浦 良造 ニッセイ基礎研究所 『調査月報』 1990年10月号 3-16頁 1990年10月 |
| 20. | 形状母数の推定
三浦 良造 一橋論叢 103巻5号523-535頁 1990年5月
|
| 21. | 混合型株価変動モデルとオプション価格
三浦 良造 一橋論叢 102巻5号620-644頁 1989年11月
|
| 22. | "Rank Estimates in a Class of Semiparametric Two-Sample Models" （共著）
三浦 良造(with, D.M. Dabrowska, K.A. Doksum Annals of Institute of Statistical Mathematics No.41 63-79頁 1989年4月 |
| 23. | "Kolmogorov-Smirnov Estimation for the Generalized Lehmann Alternative Models: Two Sample Problem" （共著）
三浦 良造, with, M. Fukui Proceedings of the second Pacific Area Statistical Conference: Statistical Theory and Data Analysis 2 (K. Matsushita ed.), North-Hold 1988年4月 |
| 24. | 「ノンパラメトリック推測の現況と展望-推定問題を中心に-」
三浦 良造 『数学』 57-67頁 1987年4月 |
| 25. | "A Note on the Principle of Hodges-Lehmann Type Estimation"
三浦 良造 Keiei Kenkyu Vol.37 No.5.6 37巻5号185-192頁 1987年1月 |
| 26. | 「順位統計量にもとづくベータの推定：日本の株価データについて：補遺」
三浦 良造 大阪市立大学商学部経営研究会 『経営研究』 第36巻 第3号（通巻 第199号） 36巻3号51-68頁 1985年9月 |
| 27. | 「順位統計量にもとづくベータの推定：日本の株価データについて」
三浦 良造 大阪市立大学商学部経営研究会『経営研究』 第35巻 第6号（通巻 第196号） 43-71頁 1985年3月 |
| 28. | 「スペーシング法による順位統計量の効力推定」
三浦 良造 大阪市立大学商学部経営経営会『経営研究』第33巻第1・2合併号（通巻 第179・180合併号） 191-203頁 1982年7月 |
| 29. | "Spacing Estimation of the Asymptotic Variance of Rank Estimators"
三浦 良造 Proceedings of Golden Jubilee Conference of Indian Statistical Institute: Statistics; Applications and New Directions 391-404頁 1981年12月 |
| 30. | "Adaptive Confidence Intervals for a Location Parameter"
三浦 良造 Keiei Kenkyu Vol.31 No.4.5.6 31巻4号197-218頁 1981年5月 |
| 31. | SPACING ESTIMATION OF THE ASYMPTOTIC VARIANCE OF TRIMMED RANK ESTIMATORS OF LOCATION
R MIURA SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 8巻1号48-54頁 1981年 |
講演・口頭発表等
| No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1. | "Numerical Figure of the probability Distribution of Alpha-quantiles and Ranks" International Conference on Quantitative Methods in Finance（International Conference on Quantitative Methods in Finance） |
開催年月日：
発表年月日： 2005年12月01日 |
Sydney |
| 2. | "Non-Parametric Statistics and Exotic Options based on them"（Columbia-JAFEE Conference） |
開催年月日：
発表年月日： 2004年10月01日 |
New York |
| 3. | "Financial Engineering and Statistical Analysis"（Japan Statistical Society） |
開催年月日：
発表年月日： 2000年07月01日 |
|
| 4. | "What is Financial Engineering"（Japan Society of Applied Statistics） |
開催年月日：
発表年月日： 2000年05月01日 |
|
| 5. | International Conference on Quantitative Methods in Finance（"A Measurement of Heaviness of Tails for the Distributions of Log-Ratio of Financial Variables."） |
開催年月日：
発表年月日： 1997年09月01日 |
Canberra |
| 6. | "A Few Development on Alpha-Percentile Options."（Columbia-JAFEE Conference） |
開催年月日：
発表年月日： 1997年04月01日 |
New York |
| 7. | "Hedges-Lehmann Type Estimate and Lehmann Alternatives"（Mathematical Society of Japan） |
開催年月日：
発表年月日： 1985年04月01日 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| No. | 研究題目 | 研究種目（提供機関・制度） | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2005年4月 ～ 2007年3月 |
| 2. | 新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の論理的研究とその応用
|
（ 制度： 科学研究費補助金 ） |
2004年4月 ～ 2006年3月 |
| 3. | 新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2001年4月 ～ 2003年3月 |
| 4. | 我が国を中心とする製造業における会計情報の計量的構造とリスク管理実態解明
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
1998年4月 ～ 2001年3月 |
| 5. | セミパラメトリック変換モデルにおける母数推定;センサ-・2標本の場合
|
一般研究(C)
（ 制度： 科学研究費助成事業 ） |
1990年4月 ～ 1991年3月 |
