経営管理研究科経営管理専攻
大橋 和彦(オオハシ カズヒコ)

書籍等出版物

1. 「ESGを巡る投資家と企業の行動の関係について」、『日本の金融システム : ポスト世界金融危機の新しい挑戦とリスク』第7章コメント
大橋和彦 (分担執筆)
東京大学出版会 2023年9月 (ISBN:9784130461399)
2. Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns” in “Commodity Market Finance” edited by Kentaro Iwatsubo
中村信弘, 大橋和彦, 横内大介 (分担執筆)
MDPI 2023年8月 (ISBN:9783036590295)
3. 「MBAチャレンジ 金融・財務」 第9章 (共著)
大橋和彦, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略, 経営財務コ (分担執筆)
中央経済社 2017年3月 (ISBN:9784502217814)
その他のサイト
4. リスクと流動性 金融安定性の新しい経済学 (共訳)
大橋 和彦, 服部 正純 (共訳)
東京経済新報社 2015年1月
5. 「コモディティ市場と投資戦略」 第8章 (共著)
池尾和人, 大野早苗編著 (共著)
勁草書房 2014年4月
6. 証券化の知識(第2版)
大橋 和彦 (単著)
日本経済新聞出版社 2010年2月
7. 『経済制度の実証分析と設計』 所収 (共著)
大橋和彦, 井坂直人, 斉藤誠との共 (共著)
勁草書房 2007年4月
8. 「バイアウトファンド」 (共著)
松木伸男, 本多俊毅 (共著)
中央経済社 2004年4月
9. 「入門 金融論」 (共著)
池尾和人, 遠藤幸彦, 前多康男, 渡部努 (共著)
ダイヤモンド社 2004年4月
10. 翻訳:「ファイナンスのための計量分析」 (著者:John Y Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay,原本:The Econometrics of Financial Markets)(共訳)
共訳者, 祝迫得夫, 中村信弘, 本多俊毅, 和田賢治 (共著)
共立出版 2003年4月
11. 「新世紀の先物市場」第3章
大橋 和彦 (共著)
一橋大学商学研研科編、東洋経済新報社 2002年4月
12. Capital Markets, Banking and Corporate Finance Macmillan Press, 編者:H. Osano and T. Tachibanaki, 担当部分:Chapter 10 (共著)
大橋 和彦 (共著)
- 2001年4月
13. 「証券化の知識」
大橋 和彦 (単著)
日経文庫837/A44 日本経済新聞社 2001年4月
14. 「変革期の日本の金融市場」第7章 (共著)
大橋 和彦 (共著)
(]G0046[)野直行編 1999年4月
15. 「現代経済学の潮流1999年」第3章、大山道弘他編
大橋 和彦 (共著)
- 1999年4月
16. 翻訳:「資産価格の理論」(著者:Darrell Duffie, 原本:Dynamic Asset Pricing Theory, Pinceton Press)(共訳)
共訳者, 山崎昭, 桑名陽一, 本多俊毅 (共訳)
創文社 1998年4月
17. 翻訳:「ファイナンスハンドブック」 (共訳)
共訳者, 監訳者, 今野浩, 古川浩一を含 (共訳)
朝倉書店 1997年4月

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論文

1. The pre-FOMC announcement drift: short-lived or long-lasting? Evidence from financial and volatility markets (査読有り)
Katja Ignatieva, 大橋和彦
Applied Economics 1-17頁 2024年2月
doi その他のサイト
2. Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns (査読有り)
中村信弘, 大橋和彦, 横内大介
Journal of Risk and Financial Management 17巻3号173頁 2023年3月
doi その他のサイト
3. When is a CAT Index Futures Traded and Preferred to Reinsurance? – Tradeoff Between Basis Risk and Adverse Selection – (査読有り)
Kazuhiko Ohashi
Journal of Disaster Research 17巻2号218-229頁 2022年2月
doi その他のサイト
4. The Most Basic Missing Instrument in Financial Markets: The Case for Bonds for Financial Security (共著) (査読有り)
Arun Muralidhar, Kazuhiko Ohashi, Sunghwan Shin
Journal of Investment Consulting 17巻2号34-47頁 2016年12月
5. Commodity Spread Option with Cointegration (共著) (査読有り)
Katsushi Nakajima, Kazuhiko Ohashi
Asian-Pacific Financial Markets 23巻1号1-44頁 2016年3月
doi
6. Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices (共著) (査読有り)
Kazuhiko Ohashi, Tatsuyoshi Okimoto
Journal of Commodity Markets 1巻1号48-64頁 2016年3月
doi
7. The relative asset pricing model: implications for asset allocation, rebalancing and asset pricing (共著)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with Arun Muralidhar, Sunghwan Shi
Journal of Financial Perspectives 3巻1号 2015年4月
8. The Relative Asset Pricing Model: Toward a Unified Theory of Asset Pricing (共著) (査読有り)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with Arun Muralidhar, Sunghwan Shi
Journal of Investment Consulting 15巻1号51-66頁 2014年4月
9. Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread (共著) (査読有り)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Katsushi NAKAJIMA
Asia-Pacific Financial Markets 40巻183-217頁 2013年4月
10. A cointegrated commodity pricing model (査読有り)
Katsushi Nakajima, Kazuhiko Ohashi
JOURNAL OF FUTURES MARKETS 32巻11号995-1033頁 2012年11月
doi
11. "Pricing Summer Days Options by Good-Deal Bounds," (共著) (査読有り)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA
Energy Economics 31巻289-297頁 2009年4月
12. On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices (共著) (査読有り)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA
Energy Economics 30巻1158-1172頁 2008年4月
13. A Structural Model for Electriciy Prices with Spikes: Measurement of Spike Risk and Optimal Policies for Hydropower Plant Operation (共著) (査読有り)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA
Energy Economics 29巻1010-1032頁 2007年4月
14. Security innovation on several assets under asymmetric information (査読有り)
Kazuhiko Ohashi
Japanese Economic Review 50巻1号75-95頁 1999年
doi
15. Optimal Futures Innovation in a Dynamic Economy : The Discrete-Time Case (査読有り)
大橋 和彦
Journal of Economic Theory 74巻2号448-465頁 1997年4月
16. Endogenous determination of the degree of market-incompleteness in futures innovation (査読有り)
Kazuhiko Ohashi
Journal of Economic Theory 65巻1号198-217頁 1995年
doi
17. A NOTE ON THE TERMINAL DATE SECURITY PRICES IN A CONTINUOUS-TIME TRADING MODEL WITH DIVIDENDS (査読有り)
K OHASHI
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 20巻2号219-223頁 1991年
18. ビッグデータとAIのファイナンスへの利用
大橋 和彦
日本銀行金融研究所ディスカッションペーパーシリーズ 39巻3号15-21頁 2020年2月
その他のサイト
19. Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns (共著)
Nobuhiro Nakamura, Kazuhiko Ohashi
RIETI (Research Institute of Economy, Trade and Industry) Discussion Paper Series 18-E-027 2018年5月
その他のサイト
20. マイナス金利環境におけるファイナンス:課題と研究の潮流
大橋 和彦
日本銀行金融研究所 ディスカッションペーパーシリーズ 2018-J-3巻 2018年2月
21. When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —
Kazuhiko Ohashi
Working Paper Series FS-2017-E-001, Graduate School of International Coreporate Strategy (ICS), Hitotsubashi University 2017年1月
22. Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring, and Firm Performance: Evidence from contract-level data
Daisuke Miyakawa, Kazuhiko Ohashi
RIETI Discussion Paper Series 16-E-030 2016年4月
23. Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices (共著)
大橋 和彦, 竜義との
RIETI (Research Institute of Economy, Trade, and Industry) Working Paper 13-E-048 2013年3月
24. デリバティブ、証券化、金融市場の拡大と危機 ―過去50年の発展とこれからの課題―
大橋 和彦
証券アナリストジャーナル 50巻12号16-29頁 2012年12月
その他のサイト
25. 金融危機、金融市場、金融仲介機能に関する研究の潮流 危機がもたらした視点・力点の変化の整理 (共著)
大橋 和彦
日本銀行金融研究所「金融研究」 31巻4号41-94頁 2012年4月
26. Detrimental Effects of Retentin Regulation - Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information - (共著)
大橋 和彦
IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2011-E-17, Bank of Japan 2011年4月
27. On Determinants of Swap Spreads in Japanese ABS Markets (共著)
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Naoto ISAKA
Sophia International Review 33巻23-60頁 2011年4月
28. 相互関係の考慮とデリバティブ ―商品デリバティブにおける新展開―
大橋 和彦
証券アナリストジャーナル 48巻2号33-41頁 2010年2月
29. Incentives to Issue Low-Quality Securitized Products in the OTD Business Model (共著)
大橋 和彦
IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2009-E-26, Bank of Japan 2009年4月
30. J-REITのリスク・リターン -市場創設後5年間の月次データによる分析-
大橋 和彦
『J-REIT市場の変遷と展望に関する報告書 -J-REIT誕生からの5年間のデータを活用した分析・検討-』 第2章 社団法人不動産証券化協会 J-REIT商品特性研究会 2007年4月
31. 天候デリバティブによる電力会社のリスク管理 (共著)
大橋 和彦
日本商品先物振興協会 「先物取引研究」 第10巻 第1号 No.14 10巻1号15-40頁 2006年4月
32. 機関投資家の運用評価と報酬のあり方 (共著)
大橋 和彦
証券アナリストジャーナル 44巻1号54-63頁 2006年4月
33. レジーム・スイッチング・モデルによるJ-REITリターンの分析
大橋 和彦
不動産証券化協会 「ARES」 Vol.18 80-90頁 2005年4月
34. 「電力価格スパイクの構造型モデル - ジャンプリスクの把握と発電設備の最適運用政策への応用 -」 (共著)
大橋和彦
ディスカッションペーパー、ICS 一橋大学(FS-2004-J-05) 2004年5月
35. プリペイメントに関する情報の非対称性とMBS投資のリスク管理
大橋 和彦
フィナンシャル・レビュー 2004巻70号4-16頁 2004年4月
36. J-REITリターンのイベントスタディー
大橋 和彦
国土交通政策研究 35号 2004年4月
37. Contractible Signals and Security Design (共著)
大橋 和彦, co-authored, with Tano Santos, Business School, University of Chicago
Working Paper FS-2003-E-01, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University 2003年4月
38. J-REITのリスク・リターン分析-市場開設から2003年3月までの週次データによる分析-
大橋 和彦
国土交通省 国土交通政策研究所 国土交通政策研究 27号1-2頁 2003年4月
39. When Should a CAT Index Futures be Created?
大橋 和彦
ISER, Osaka Univ. Discussion Paper 576-頁 2003年4月
40. 投資家の最適化条件による資産価格の決定 : Esscher原理の再検討
大橋 和彦
一橋論叢 126巻4号400-418頁 2001年10月
doi その他のサイト
41. セキュリティー・デザイン(Security Design)-情報の非対称性の緩和の仕組み-
大橋 和彦
証券アナリストジャーナル 39巻12号15-25頁 2001年4月
42. 経済の再活性化と金融市場:PEFと年金基金の役割 (共著)
大橋 和彦, 蜂谷豊彦と
一橋ビジネスレビュー 48巻80-107頁 2000年4月
43. 知識の時代に「学ぶ」ということ
大橋 和彦
一橋論叢 119巻4号402-413頁 1998年4月
doi その他のサイト
44. The Costs and Benefits of Main Bank Relations
大橋 和彦
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 27 1997年4月
45. Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection
大橋 和彦
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 30 1997年4月
46. Futures Innovation under Hierarchically Asymmetric Information with Rational Investors
大橋 和彦
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」No. 17 1996年4月
47. 証券の創造と金融システム -効率的な証券創造への問題点-
大橋 和彦
ビジネスレビュー 43巻3号67-80頁 1995年4月

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講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. キーノート・スピーチ(ファイナンス・ワークショップ「金融市場の摩擦と金融資産の価格形成」、日本銀行金融研究所)
開催年月日: 2023年11月10日
発表年月日: 2023年11月10日
2. Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability(2023 Asian Finance Association Annual Meeting)
開催年月日: 2023年6月26日 ~ 2023年6月27日
発表年月日: 2023年06月27日
3. Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability(2022 Asian Meeting of the Econometric Society in East and South-East Asia)
開催年月日: 2022年8月8日 ~ 2022年8月10日
発表年月日: 2022年08月09日
4. Structural change in the relationship between electricity and fuel prices: Evidence from the Japanese electricity market(2022年 第30回 日本ファイナンス学会大会)
開催年月日: 2022年6月4日 ~ 2022年6月5日
発表年月日: 2022年06月04日
5. Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability(Keynote lecture, The 1st Energy and Informatics International Forum (Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, Online))
開催年月日: 2021年12月15日 ~ 2021年12月18日
発表年月日: 2021年12月16日
6. データ・サイエンスの発展とファイナンス研究の方向性(日本銀行金融研究所 ファイナンス・ワークショップ「データ・サイエンスの企業分析への活用」)
開催年月日: 2021年11月5日
発表年月日: 2021年11月05日
7. 電力デリバティブ市場についての展望(名古屋市立大学名古屋市立大学経済学研究科・附属経済研究所 第25回公開シンポジウム「持続可能性ある社会を目指した金融・ファイナンスの変化の潮流」)
開催年月日: 2021年11月4日
発表年月日: 2021年11月04日
8. Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(The 4th annual J.P. Morgan Center for Commodities (JPMCC) “New Directions in Commodities Research” international symposium)
開催年月日:
発表年月日: 2021年08月16日
Denver, Colorado, USA, Online
9. Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and volatility(日本ファイナンス学会第29回大会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年06月05日
東京工業大学、東京、日本、オンライン
10. 太陽光発電導入が卸電力価格に与えた影響の分位点回帰分析- 九州における太陽光発電の電力価格への影響 –(日本経済学会2021年度春季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年05月15日
関西学院大学、兵庫県、日本、オンライン
11. Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and volatility(日本リアルオプション学会 コモディティ・ファイナンス研究部会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年04月13日
東京、オンライン
12. Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting jump Models(日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年06月13日
オンライン
13. 基調講演「ビッグデータとAI のファイナンスへの利用」(日本銀行金融研究所ワークショップ「ビッグデータ・AI を活用したリスク計測・分析」)
開催年月日:
発表年月日: 2019年11月28日
日本銀行本館、中央区、東京
14. Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model(Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model)
開催年月日:
発表年月日: 2019年07月07日
Ho Chi Minh City, Vietnam
15. Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(第26回日本ファイナンス学会大会(2018年))
開催年月日:
発表年月日: 2018年06月24日
一橋大学 (千代田キャンパス、東京)
16. Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(AJRC-RIETI workshop on economic and financial analysis of commodity markets)
開催年月日:
発表年月日: 2017年09月14日
Australia-Japan Research Centre, Crawford School of Public Policy, Australian National University, Canberra, Australia
17. When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —(第25回日本ファイナンス学会年次大会)
開催年月日:
発表年月日: 2017年06月03日
千葉工業大学(津田沼、千葉)
18. 基調講演 「マイナス金利環境におけるファイナンス:課題と研究の潮流」(日本銀行金融研究所ワークショップ「マイナス金利環境にお けるファイナンス研究の展開」)
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2017年04月19日
日本銀行(中央区、東京)
19. When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —(The 5th International Symposium on Disasters and Human Survivability: Enhancing Resilience to Risks Threatening the Future of Humanity)
開催年月日:
発表年月日: 2016年11月21日
Graduate School of Advanced and Integrated Studies in Human Survivability, University of Kyoto, Kyoto, Japan
20. Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance:Evidence from Contract-Level Data(The 2016 Asian Meeting of the Econometric Society (AMES2016))
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月11日
Doshisha University (Kyoto, Japan)
21. Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance: Evidence from Contract-Level Data(The 28th Asian Finance Association Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2016年06月26日
Bangkok, Thailand
22. Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(The 26th Asian Finance Association Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2014年06月24日
Bali, Indonasia
23. Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(2014 FMA Asian Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2014年05月09日
Hitotsubashi University (Tokyo, Japan)
24. Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(秋田ファイナンス研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2014年05月01日
大学コンソーシアムあきた カレッジプラザ(秋田市、秋田)
25. Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information(The 24th Asian Finance Association Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2012年07月06日
26. Analysing Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(2011 FMA Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2011年10月19日
Denver, Colorado, USA
27. Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information(2011 Asian Meeting of Econometric Society)
開催年月日:
発表年月日: 2011年08月11日
Seoul, Korea
28. Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(The 23th Asian Finance Association Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2011年07月11日
Macao, China
29. Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information(第19回 日本ファイナンス学会年次大会)
開催年月日:
発表年月日: 2011年05月14日
早稲田大学(新宿区、東京)
30. Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(2011 ANNUAL MEETING OF THE MIDWEST FINANCE ASSOCIATION)
開催年月日:
発表年月日: 2011年03月02日
Chicago, Illinois, USA
31. 「Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection,JAFEE」(日本金融・証券計量・工学学会)
開催年月日:
発表年月日: 1997年12月01日
東京工業大学

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. IMCA(Investment Management Consultants Association)Edward D. Baker III Journal Award Honorable Distinction 2014年3月

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 経済危機を「自然実験」とした本邦企業による流動性保有の実体的効果の実証分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2021年4月 ~ 2024年3月
2. 階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 基盤研究(B) )
2021年4月 ~ 2024年3月
3. 高次モーメント(ボラティリティ・スキューネス)を用いた資産価格と投資運用の分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2018年4月 ~ 2021年3月
4. 金融市場・マクロ経済の構造変化分析と資産選択
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2013年4月 ~ 2016年3月
5. 金融・資産市場の相互依存関係と、その資産運用・リスク管理への影響
その他のサイト
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2010年4月 ~ 2013年3月
6. 資産運用ポートフォリオの分析-新しい投資機会・投資手法のリスク特性
その他のサイト
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2007年4月 ~ 2010年3月
7. 最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析
その他のサイト
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2005年4月 ~ 2007年3月
8. 新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2001年 ~ 2002年
9. 金融仲介
2000年4月 ~ 現在
10. エネルギー・ファイナンス
2000年4月 ~ 現在
11. 資産証券化の価格決定分析
その他のサイト
奨励研究(A)
( 制度: 科学研究費助成事業 )
2000年4月 ~ 2002年3月
12. 資産証券化の決定と経済効果-情報の非対称性の影響-
その他のサイト
奨励研究(A)
( 制度: 科学研究費助成事業 )
1997年4月 ~ 1999年3月
13. 非対称的情報下における先物市場の創造の経済効果
その他のサイト
奨励研究(A)
( 制度: 科学研究費助成事業 )
1996年4月 ~ 1997年3月
14. 証券創造の経済的効果
1903年5月 ~ 現在

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