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書籍等出版物
| 1. | 「ESGを巡る投資家と企業の行動の関係について」、『日本の金融システム : ポスト世界金融危機の新しい挑戦とリスク』第7章コメント
大橋和彦 （分担執筆） 東京大学出版会 2023年9月 （ISBN：9784130461399） |
|---|---|
| 2. | Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns” in “Commodity Market Finance” edited by Kentaro Iwatsubo
中村信弘, 大橋和彦, 横内大介 （分担執筆） MDPI 2023年8月 （ISBN：9783036590295） |
| 3. | 「MBAチャレンジ 金融・財務」 第9章 （共著）
大橋和彦, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略, 経営財務コ （分担執筆） 中央経済社 2017年3月 （ISBN：9784502217814） 
|
| 4. | リスクと流動性 金融安定性の新しい経済学 （共訳）
大橋 和彦, 服部 正純 （共訳） 東京経済新報社 2015年1月 |
| 5. | 「コモディティ市場と投資戦略」 第8章 （共著）
池尾和人, 大野早苗編著 （共著） 勁草書房 2014年4月 |
| 6. | 証券化の知識（第2版）
大橋 和彦 （単著） 日本経済新聞出版社 2010年2月 |
| 7. | 『経済制度の実証分析と設計』 所収 （共著）
大橋和彦, 井坂直人, 斉藤誠との共 （共著） 勁草書房 2007年4月 |
| 8. | 「バイアウトファンド」 （共著）
松木伸男, 本多俊毅 （共著） 中央経済社 2004年4月 |
| 9. | 「入門 金融論」 （共著）
池尾和人, 遠藤幸彦, 前多康男, 渡部努 （共著） ダイヤモンド社 2004年4月 |
| 10. | 翻訳：「ファイナンスのための計量分析」 （著者：John Y Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay，原本：The Econometrics of Financial Markets）（共訳）
共訳者, 祝迫得夫, 中村信弘, 本多俊毅, 和田賢治 （共著） 共立出版 2003年4月 |
| 11. | 「新世紀の先物市場」第3章
大橋 和彦 （共著） 一橋大学商学研研科編、東洋経済新報社 2002年4月 |
| 12. | Capital Markets, Banking and Corporate Finance Macmillan Press, 編者：H. Osano and T. Tachibanaki, 担当部分：Chapter 10 （共著）
大橋 和彦 （共著） - 2001年4月 |
| 13. | 「証券化の知識」
大橋 和彦 （単著） 日経文庫837/A44 日本経済新聞社 2001年4月 |
| 14. | 「変革期の日本の金融市場」第7章 （共著）
大橋 和彦 （共著） (]G0046[)野直行編 1999年4月 |
| 15. | 「現代経済学の潮流1999年」第3章、大山道弘他編
大橋 和彦 （共著） - 1999年4月 |
| 16. | 翻訳：「資産価格の理論」（著者：Darrell Duffie, 原本：Dynamic Asset Pricing Theory, Pinceton Press）（共訳）
共訳者, 山崎昭, 桑名陽一, 本多俊毅 （共訳） 創文社 1998年4月 |
| 17. | 翻訳：「ファイナンスハンドブック」 （共訳）
共訳者, 監訳者, 今野浩, 古川浩一を含 （共訳） 朝倉書店 1997年4月 |
論文
| 1. | The pre-FOMC announcement drift: short-lived or long-lasting? Evidence from financial and volatility markets
（査読有り）
Katja Ignatieva, 大橋和彦 Applied Economics 1-17頁 2024年2月 
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|---|---|
| 2. | Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns
（査読有り）
中村信弘, 大橋和彦, 横内大介 Journal of Risk and Financial Management 17巻3号173頁 2023年3月
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| 3. | When is a CAT Index Futures Traded and Preferred to Reinsurance? – Tradeoff Between Basis Risk and Adverse Selection –
（査読有り）
Kazuhiko Ohashi Journal of Disaster Research 17巻2号218-229頁 2022年2月
|
| 4. | The Most Basic Missing Instrument in Financial Markets: The Case for Bonds for Financial Security （共著）
（査読有り）
Arun Muralidhar, Kazuhiko Ohashi, Sunghwan Shin Journal of Investment Consulting 17巻2号34-47頁 2016年12月 |
| 5. | Commodity Spread Option with Cointegration （共著）
（査読有り）
Katsushi Nakajima, Kazuhiko Ohashi Asian-Pacific Financial Markets 23巻1号1-44頁 2016年3月
|
| 6. | Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices （共著）
（査読有り）
Kazuhiko Ohashi, Tatsuyoshi Okimoto Journal of Commodity Markets 1巻1号48-64頁 2016年3月
|
| 7. | The relative asset pricing model: implications for asset allocation, rebalancing and asset pricing （共著）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with Arun Muralidhar, Sunghwan Shi Journal of Financial Perspectives 3巻1号 2015年4月 |
| 8. | The Relative Asset Pricing Model: Toward a Unified Theory of Asset Pricing （共著）
（査読有り）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with Arun Muralidhar, Sunghwan Shi Journal of Investment Consulting 15巻1号51-66頁 2014年4月 |
| 9. | Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread （共著）
（査読有り）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Katsushi NAKAJIMA Asia-Pacific Financial Markets 40巻183-217頁 2013年4月 |
| 10. | A cointegrated commodity pricing model
（査読有り）
Katsushi Nakajima, Kazuhiko Ohashi JOURNAL OF FUTURES MARKETS 32巻11号995-1033頁 2012年11月
|
| 11. | "Pricing Summer Days Options by Good-Deal Bounds," （共著）
（査読有り）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA Energy Economics 31巻289-297頁 2009年4月 |
| 12. | On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices （共著）
（査読有り）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA Energy Economics 30巻1158-1172頁 2008年4月 |
| 13. | A Structural Model for Electriciy Prices with Spikes: Measurement of Spike Risk and Optimal Policies for Hydropower Plant Operation （共著）
（査読有り）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Takashi KANAMURA Energy Economics 29巻1010-1032頁 2007年4月 |
| 14. | Security innovation on several assets under asymmetric information
（査読有り）
Kazuhiko Ohashi Japanese Economic Review 50巻1号75-95頁 1999年
|
| 15. | Optimal Futures Innovation in a Dynamic Economy : The Discrete-Time Case
（査読有り）
大橋 和彦 Journal of Economic Theory 74巻2号448-465頁 1997年4月 |
| 16. | Endogenous determination of the degree of market-incompleteness in futures innovation
（査読有り）
Kazuhiko Ohashi Journal of Economic Theory 65巻1号198-217頁 1995年
|
| 17. | A NOTE ON THE TERMINAL DATE SECURITY PRICES IN A CONTINUOUS-TIME TRADING MODEL WITH DIVIDENDS
（査読有り）
K OHASHI JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 20巻2号219-223頁 1991年 |
| 18. | ビッグデータとAIのファイナンスへの利用
大橋 和彦 日本銀行金融研究所ディスカッションペーパーシリーズ 39巻3号15-21頁 2020年2月
|
| 19. | Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns （共著）
Nobuhiro Nakamura, Kazuhiko Ohashi RIETI (Research Institute of Economy, Trade and Industry) Discussion Paper Series 18-E-027 2018年5月
|
| 20. | マイナス金利環境におけるファイナンス：課題と研究の潮流
大橋 和彦 日本銀行金融研究所 ディスカッションペーパーシリーズ 2018-J-3巻 2018年2月 |
| 21. | When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —
Kazuhiko Ohashi Working Paper Series FS-2017-E-001, Graduate School of International Coreporate Strategy (ICS), Hitotsubashi University 2017年1月 |
| 22. | Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring, and Firm Performance: Evidence from contract-level data
Daisuke Miyakawa, Kazuhiko Ohashi RIETI Discussion Paper Series 16-E-030 2016年4月 |
| 23. | Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices （共著）
大橋 和彦, 竜義との RIETI (Research Institute of Economy, Trade, and Industry) Working Paper 13-E-048 2013年3月 |
| 24. | デリバティブ、証券化、金融市場の拡大と危機 ―過去50年の発展とこれからの課題―
大橋 和彦 証券アナリストジャーナル 50巻12号16-29頁 2012年12月
|
| 25. | 金融危機、金融市場、金融仲介機能に関する研究の潮流 危機がもたらした視点・力点の変化の整理 （共著）
大橋 和彦 日本銀行金融研究所「金融研究」 31巻4号41-94頁 2012年4月 |
| 26. | Detrimental Effects of Retentin Regulation - Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information - （共著）
大橋 和彦 IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2011-E-17, Bank of Japan 2011年4月 |
| 27. | On Determinants of Swap Spreads in Japanese ABS Markets （共著）
Kazuhiko OHASHI, coauthored with, Naoto ISAKA Sophia International Review 33巻23-60頁 2011年4月 |
| 28. | 相互関係の考慮とデリバティブ ―商品デリバティブにおける新展開―
大橋 和彦 証券アナリストジャーナル 48巻2号33-41頁 2010年2月 |
| 29. | Incentives to Issue Low-Quality Securitized Products in the OTD Business Model （共著）
大橋 和彦 IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2009-E-26, Bank of Japan 2009年4月 |
| 30. | J-REITのリスク・リターン －市場創設後5年間の月次データによる分析－
大橋 和彦 『J-REIT市場の変遷と展望に関する報告書 －J-REIT誕生からの5年間のデータを活用した分析・検討－』 第2章 社団法人不動産証券化協会 J-REIT商品特性研究会 2007年4月 |
| 31. | 天候デリバティブによる電力会社のリスク管理 （共著）
大橋 和彦 日本商品先物振興協会 「先物取引研究」 第10巻 第１号 No.14 10巻1号15-40頁 2006年4月 |
| 32. | 機関投資家の運用評価と報酬のあり方 （共著）
大橋 和彦 証券アナリストジャーナル 44巻1号54-63頁 2006年4月 |
| 33. | レジーム・スイッチング・モデルによるJ-REITリターンの分析
大橋 和彦 不動産証券化協会 「ARES」 Vol.18 80-90頁 2005年4月 |
| 34. | 「電力価格スパイクの構造型モデル - ジャンプリスクの把握と発電設備の最適運用政策への応用 -」 （共著）
大橋和彦 ディスカッションペーパー、ICS 一橋大学（FS-2004-J-05） 2004年5月 |
| 35. | プリペイメントに関する情報の非対称性とMBS投資のリスク管理
大橋 和彦 フィナンシャル・レビュー 2004巻70号4-16頁 2004年4月 |
| 36. | J-REITリターンのイベントスタディー
大橋 和彦 国土交通政策研究 35号 2004年4月 |
| 37. | Contractible Signals and Security Design （共著）
大橋 和彦, co-authored, with Tano Santos, Business School, University of Chicago Working Paper FS-2003-E-01, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University 2003年4月 |
| 38. | J-REITのリスク・リターン分析－市場開設から2003年3月までの週次データによる分析－
大橋 和彦 国土交通省 国土交通政策研究所 国土交通政策研究 27号1-2頁 2003年4月 |
| 39. | When Should a CAT Index Futures be Created?
大橋 和彦 ISER, Osaka Univ. Discussion Paper 576-頁 2003年4月 |
| 40. | 投資家の最適化条件による資産価格の決定 : Esscher原理の再検討
大橋 和彦 一橋論叢 126巻4号400-418頁 2001年10月
|
| 41. | セキュリティー・デザイン(Security Design)－情報の非対称性の緩和の仕組み－
大橋 和彦 証券アナリストジャーナル 39巻12号15-25頁 2001年4月 |
| 42. | 経済の再活性化と金融市場：PEFと年金基金の役割 （共著）
大橋 和彦, 蜂谷豊彦と 一橋ビジネスレビュー 48巻80-107頁 2000年4月 |
| 43. | 知識の時代に「学ぶ」ということ
大橋 和彦 一橋論叢 119巻4号402-413頁 1998年4月
|
| 44. | The Costs and Benefits of Main Bank Relations
大橋 和彦 「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 27 1997年4月 |
| 45. | Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection
大橋 和彦 「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 30 1997年4月 |
| 46. | Futures Innovation under Hierarchically Asymmetric Information with Rational Investors
大橋 和彦 「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」No. 17 1996年4月 |
| 47. | 証券の創造と金融システム -効率的な証券創造への問題点-
大橋 和彦 ビジネスレビュー 43巻3号67-80頁 1995年4月 |
講演・口頭発表等
| No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1. | キーノート・スピーチ（ファイナンス・ワークショップ「金融市場の摩擦と金融資産の価格形成」、日本銀行金融研究所） |
開催年月日：
2023年11月10日 発表年月日： 2023年11月10日 |
|
| 2. | Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability（2023 Asian Finance Association Annual Meeting） |
開催年月日：
2023年6月26日
～ 2023年6月27日 発表年月日： 2023年06月27日 |
|
| 3. | Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability（2022 Asian Meeting of the Econometric Society in East and South-East Asia） |
開催年月日：
2022年8月8日
～ 2022年8月10日 発表年月日： 2022年08月09日 |
|
| 4. | Structural change in the relationship between electricity and fuel prices: Evidence from the Japanese electricity market（2022年 第30回 日本ファイナンス学会大会） |
開催年月日：
2022年6月4日
～ 2022年6月5日 発表年月日： 2022年06月04日 |
|
| 5. | Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and variability（Keynote lecture, The 1st Energy and Informatics International Forum (Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, Online)） |
開催年月日：
2021年12月15日
～ 2021年12月18日 発表年月日： 2021年12月16日 |
|
| 6. | データ・サイエンスの発展とファイナンス研究の方向性（日本銀行金融研究所 ファイナンス・ワークショップ「データ・サイエンスの企業分析への活用」） |
開催年月日：
2021年11月5日 発表年月日： 2021年11月05日 |
|
| 7. | 電力デリバティブ市場についての展望（名古屋市立大学名古屋市立大学経済学研究科・附属経済研究所 第25回公開シンポジウム「持続可能性ある社会を目指した金融・ファイナンスの変化の潮流」） |
開催年月日：
2021年11月4日 発表年月日： 2021年11月04日 |
|
| 8. | Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns（The 4th annual J.P. Morgan Center for Commodities (JPMCC) “New Directions in Commodities Research” international symposium） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年08月16日 |
Denver, Colorado, USA, Online |
| 9. | Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and volatility（日本ファイナンス学会第29回大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年06月05日 |
東京工業大学、東京、日本、オンライン |
| 10. | 太陽光発電導入が卸電力価格に与えた影響の分位点回帰分析- 九州における太陽光発電の電力価格への影響 –（日本経済学会2021年度春季大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年05月15日 |
関西学院大学、兵庫県、日本、オンライン |
| 11. | Seasonality in the impact of solar power generation on the electricity price level and volatility（日本リアルオプション学会 コモディティ・ファイナンス研究部会） |
開催年月日：
発表年月日： 2021年04月13日 |
東京、オンライン |
| 12. | Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting jump Models（日本ファイナンス学会） |
開催年月日：
発表年月日： 2020年06月13日 |
オンライン |
| 13. | 基調講演「ビッグデータとAI のファイナンスへの利用」（日本銀行金融研究所ワークショップ「ビッグデータ・AI を活用したリスク計測・分析」） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年11月28日 |
日本銀行本館、中央区、東京 |
| 14. | Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model（Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model） |
開催年月日：
発表年月日： 2019年07月07日 |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
| 15. | Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns（第26回日本ファイナンス学会大会（2018年）） |
開催年月日：
発表年月日： 2018年06月24日 |
一橋大学 （千代田キャンパス、東京） |
| 16. | Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns（AJRC-RIETI workshop on economic and financial analysis of commodity markets） |
開催年月日：
発表年月日： 2017年09月14日 |
Australia-Japan Research Centre, Crawford School of Public Policy, Australian National University, Canberra, Australia |
| 17. | When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —（第25回日本ファイナンス学会年次大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2017年06月03日 |
千葉工業大学（津田沼、千葉） |
| 18. | 基調講演 「マイナス金利環境におけるファイナンス：課題と研究の潮流」（日本銀行金融研究所ワークショップ「マイナス金利環境にお けるファイナンス研究の展開」）
|
開催年月日：
発表年月日： 2017年04月19日 |
日本銀行（中央区、東京） |
| 19. | When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —（The 5th International Symposium on Disasters and Human Survivability: Enhancing Resilience to Risks Threatening the Future of Humanity） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年11月21日 |
Graduate School of Advanced and Integrated Studies in Human Survivability, University of Kyoto, Kyoto, Japan |
| 20. | Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance:Evidence from Contract-Level Data（The 2016 Asian Meeting of the Econometric Society (AMES2016)） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年08月11日 |
Doshisha University (Kyoto, Japan) |
| 21. | Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance: Evidence from Contract-Level Data（The 28th Asian Finance Association Annual Meeting） |
開催年月日：
発表年月日： 2016年06月26日 |
Bangkok, Thailand |
| 22. | Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices（The 26th Asian Finance Association Annual Meeting） |
開催年月日：
発表年月日： 2014年06月24日 |
Bali, Indonasia |
| 23. | Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices（2014 FMA Asian Conference） |
開催年月日：
発表年月日： 2014年05月09日 |
Hitotsubashi University (Tokyo, Japan) |
| 24. | Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices（秋田ファイナンス研究会） |
開催年月日：
発表年月日： 2014年05月01日 |
大学コンソーシアムあきた カレッジプラザ（秋田市、秋田） |
| 25. | Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information（The 24th Asian Finance Association Annual Meeting） |
開催年月日：
発表年月日： 2012年07月06日 |
|
| 26. | Analysing Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（2011 FMA Conference） |
開催年月日：
発表年月日： 2011年10月19日 |
Denver, Colorado, USA |
| 27. | Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information（2011 Asian Meeting of Econometric Society） |
開催年月日：
発表年月日： 2011年08月11日 |
Seoul, Korea |
| 28. | Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（The 23th Asian Finance Association Annual Meeting） |
開催年月日：
発表年月日： 2011年07月11日 |
Macao, China |
| 29. | Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information（第19回 日本ファイナンス学会年次大会） |
開催年月日：
発表年月日： 2011年05月14日 |
早稲田大学（新宿区、東京） |
| 30. | Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（2011 ANNUAL MEETING OF THE MIDWEST FINANCE ASSOCIATION） |
開催年月日：
発表年月日： 2011年03月02日 |
Chicago, Illinois, USA |
| 31. | 「Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection,JAFEE」（日本金融・証券計量・工学学会） |
開催年月日：
発表年月日： 1997年12月01日 |
東京工業大学 |
受賞
| No. | 賞名 | 受賞年月 |
|---|---|---|
| 1. | IMCA（Investment Management Consultants Association）Edward D. Baker III Journal Award Honorable Distinction | 2014年3月 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| No. | 研究題目 | 研究種目（提供機関・制度） | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 気候変動パターンの解明と異常気象の経済活動および金融市場への影響
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2024年4月 ～ 2029年3月 |
| 2. | 経済危機を「自然実験」とした本邦企業による流動性保有の実体的効果の実証分析
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2021年4月 ～ 2024年3月 |
| 3. | 階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 基盤研究(B) ） |
2021年4月 ～ 2024年3月 |
| 4. | 高次モーメント（ボラティリティ・スキューネス）を用いた資産価格と投資運用の分析
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2018年4月 ～ 2021年3月 |
| 5. | 金融市場・マクロ経済の構造変化分析と資産選択
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2013年4月 ～ 2016年3月 |
| 6. | 金融・資産市場の相互依存関係と、その資産運用・リスク管理への影響
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2010年4月 ～ 2013年3月 |
| 7. | 資産運用ポートフォリオの分析－新しい投資機会・投資手法のリスク特性
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2007年4月 ～ 2010年3月 |
| 8. | 最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2005年4月 ～ 2007年3月 |
| 9. | 新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-
|
基盤研究(B)
（ 提供機関： 日本学術振興会 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2001年 ～ 2002年 |
| 10. | 金融仲介
|
2000年4月 ～ 現在 | |
| 11. | エネルギー・ファイナンス
|
2000年4月 ～ 現在 | |
| 12. | 資産証券化の価格決定分析
|
奨励研究(A)
（ 制度： 科学研究費助成事業 ） |
2000年4月 ～ 2002年3月 |
| 13. | 資産証券化の決定と経済効果-情報の非対称性の影響-
|
奨励研究（A)
（ 制度： 科学研究費助成事業 ） |
1997年4月 ～ 1999年3月 |
| 14. | 非対称的情報下における先物市場の創造の経済効果
|
奨励研究(A)
（ 制度： 科学研究費助成事業 ） |
1996年4月 ～ 1997年3月 |
| 15. | 証券創造の経済的効果
|
1903年5月 ～ 現在 |
