経営管理研究科経営管理専攻
大橋 和彦(オオハシ カズヒコ)
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著書

1.「MBAチャレンジ 金融・財務」 第9章 (分担執筆)
電力自由化とファイナンス(大橋和彦)-リスクの評価、管理、配分を支える金融技術- 中央経済社 2017年
ISBN 978-4502217814その他のサイト
2.「コモディティ市場と投資戦略」 第8章(共著)
長期的な相互関係を考慮したコモディティ価格モデル 勁草書房 189-209頁 2014年
3.証券化の知識(第2版)
日本経済新聞出版社 2010年
ISBN
4.『経済制度の実証分析と設計』 所収(共著)
ABS 発行市場における劣後引受の役割 勁草書房 2007年
5.「入門 金融論」(共著)
第2章担当 ダイヤモンド社 2004年
6.「バイアウトファンド」(共著)
中央経済社 2004年
7.「新世紀の先物市場」第3章(共著)
先物上場の決定、取引量、及び最適性について 一橋大学商学研研科編、東洋経済新報社 33-46頁 2002年
8.「証券化の知識」
日経文庫837/A44 日本経済新聞社 2001年
9.Capital Markets, Banking and Corporate Finance Macmillan Press, 編者:H. Osano and T. Tachibanaki, 担当部分:Chapter 10(共著)
Viable Design of a Security with a Pre-existing Market - 2001年
10.「現代経済学の潮流1999年」第3章、大山道弘他編(共著)
証券の創造と情報の非対称性 - 1999年
11.「変革期の日本の金融市場」第7章(共著)
情報の非対称性下におけるパス・スルー証券の創造 (]G0046[)野直行編 1999年

研究論文

1.The Most Basic Missing Instrument in Financial Markets: The Case for Bonds for Financial Security(共著)
Journal of Investment Consulting 17巻2号34-47頁 2016年 学術雑誌
ISSN
2.Commodity Spread Option with Cointegration(共著)
Asian-Pacific Financial Markets 23巻1-44頁 2016年 学術雑誌
doi
3.Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices(共著)
Journal of Commodity Markets 1巻48-64頁 2016年 学術雑誌
ISSNdoi
4.The Relative Asset Pricing Model: Toward a Unified Theory of Asset Pricing(共著)
Journal of Investment Consulting 15巻1号51-66頁 2014年 学術雑誌
ISSN
5.Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 40巻183-217頁 2013年 学術雑誌
ISSN
6.A Cointegrated Commodity Pricing Model(共著)
Journal of Futures Markets 32巻995-1033頁 2012年 学術雑誌
ISSN 1096-9934
7."Pricing Summer Days Options by Good-Deal Bounds,"(共著)
Energy Economics 31巻289-297頁 2009年 学術雑誌
ISSN 0140-9883
8.On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices(共著)
Energy Economics 30巻1158-1172頁 2008年 学術雑誌
ISSN 0140-9883
9.A Structural Model for Electriciy Prices with Spikes: Measurement of Spike Risk and Optimal Policies for Hydropower Plant Operation(共著)
Energy Economics 29巻1010-1032頁 2007年 学術雑誌
ISSN 0140-9883
10.Security-Innovation on Several Assets under Asymmetric Information
Japanese Economic Review 50巻76-96頁 1999年 学術雑誌
ISSN
11.Optimal Futures Innovation in a Dynamic Economy : The Discrete-Time Case
Journal of Economic Theory 74巻2号448-465頁 1997年 学術雑誌
ISSN
12.Endogenous Determination of the Degree of Market-Incompleteness in Futures Innovation
Journal of Economic Theory 65巻1号198-217頁 1995年 学術雑誌
ISSN
13.A Note on the Terminal Date Security Prices in a Continuous Time Trading Model with Dividends"
Journal of Mathematical Economics. 20 巻219-24頁 1991年 学術雑誌
ISSN
14.The relative asset pricing model: implications for asset allocation, rebalancing and asset pricing(共著)
Journal of Financial Perspectives 3巻1号 2015年 学術雑誌
ISSN
15.On Determinants of Swap Spreads in Japanese ABS Markets(共著)
Sophia International Review 33巻23-60頁 2011年 大学紀要
ISSN
16.相互関係の考慮とデリバティブ ―商品デリバティブにおける新展開―
証券アナリストジャーナル 48巻2号33-41頁 2010年 学術雑誌
ISSN
17.J-REITのリスク・リターン -市場創設後5年間の月次データによる分析-
『J-REIT市場の変遷と展望に関する報告書 -J-REIT誕生からの5年間のデータを活用した分析・検討-』 第2章 社団法人不動産証券化協会 J-REIT商品特性研究会 2007年 単行本
18.機関投資家の運用評価と報酬のあり方(共著)
証券アナリストジャーナル 44巻1号54-63頁 2006年 学術雑誌
CiNii
19.天候デリバティブによる電力会社のリスク管理(共著)
日本商品先物振興協会 「先物取引研究」 第10巻 第1号 No.14 15-40頁 2006年 学術雑誌
CiNii
20.レジーム・スイッチング・モデルによるJ-REITリターンの分析
不動産証券化協会 「ARES」 Vol.18 80-90頁 2005年 その他
21.プリペイメントに関する情報の非対称性とMBS投資のリスク管理
フィナンシャル・レビュー 70号4-16頁 2004年 学術雑誌
CiNii
22.J-REITリターンのイベントスタディー
国土交通政策研究 35号 2004年 学術雑誌
23.J-REITのリスク・リターン分析-市場開設から2003年3月までの週次データによる分析-
国土交通省 国土交通政策研究所 国土交通政策研究 27号1-2頁 2003年 学術雑誌
24.投資家の最適化条件による資産価格の決定 : Esscher原理の再検討
一橋論叢 126巻4号400-418頁 2001年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IRCiNii
25.証券の創造と金融システム -効率的な証券創造への問題点-
ビジネスレビュー 43巻3号67-80頁 1995年 大学紀要
ISSNCiNii
26.Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(共著)
RIETI (Research Institute of Economy, Trade and Industry) Discussion Paper Series 18-E-027 2018年 その他
その他のサイト
27.マイナス金利環境におけるファイナンス:課題と研究の潮流
日本銀行金融研究所 ディスカッションペーパーシリーズ 2018-J-3巻 2018年 その他

翻訳

1.リスクと流動性 金融安定性の新しい経済学(共訳)
東京経済新報社 2015年
ISBN
2.翻訳:「ファイナンスのための計量分析」 (著者:John Y Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay,原本:The Econometrics of Financial Markets)(共訳)(共著)
共立出版 2003年
3.翻訳:「資産価格の理論」(著者:Darrell Duffie, 原本:Dynamic Asset Pricing Theory, Pinceton Press)(共訳)
創文社 1998年
4.翻訳:「ファイナンスハンドブック」 (共訳)
担当部分:12章: マーケット・マイクロストラクチャー、23章:情報の非対称性下における資金調達 朝倉書店 1997年

その他

1.デリバティブ、証券化、金融市場の拡大と危機 ―過去50年の発展とこれからの課題―
証券アナリストジャーナル 50巻12号16-29頁 2012年 学術雑誌
ISSN
2.金融危機、金融市場、金融仲介機能に関する研究の潮流 危機がもたらした視点・力点の変化の整理(共著)
日本銀行金融研究所「金融研究」 31巻4号41-94頁 2012年 学術雑誌
ISSN
3.セキュリティー・デザイン(Security Design)-情報の非対称性の緩和の仕組み-
証券アナリストジャーナル 39巻12号15-25頁 2001年 学術雑誌
ISSN
4.経済の再活性化と金融市場:PEFと年金基金の役割(共著)
一橋ビジネスレビュー 48巻80-107頁 2000年 その他
ISBN
5.知識の時代に「学ぶ」ということ
一橋論叢 119巻4号402-413頁 1998年 大学紀要
HERMES-IRCiNii
6.When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —
Working Paper Series FS-2017-E-001, Graduate School of International Coreporate Strategy (ICS), Hitotsubashi University 2017年 大学紀要
7.Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring, and Firm Performance: Evidence from contract-level data
RIETI Discussion Paper Series 16-E-030 2016年 大学紀要
8.Commodity Spread Option with Cointegration(共著)
Working Paper Series FS-2013-E-003, Graduate School of International Coreporate Strategy (ICS), Hitotsubashi University 2013年 大学紀要
9.Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices(共著)
RIETI (Research Institute of Economy, Trade, and Industry) Working Paper 13-E-048 2013年 大学紀要
10.Detrimental Effects of Retentin Regulation - Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information - (共著)
IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2011-E-17, Bank of Japan 2011年 大学紀要
11.Incentives to Issue Low-Quality Securitized Products in the OTD Business Model(共著)
IMES DISCUSSION PAPER SERIES 2009-E-26, Bank of Japan 2009年 その他
12.「電力価格スパイクの構造型モデル - ジャンプリスクの把握と発電設備の最適運用政策への応用 -」(共著)
ディスカッションペーパー、ICS 一橋大学(FS-2004-J-05) 2004年 大学紀要
13.Contractible Signals and Security Design(共著)
Working Paper FS-2003-E-01, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University 2003年 大学紀要
14.When Should a CAT Index Futures be Created?
ISER, Osaka Univ. Discussion Paper 576-頁 2003年 大学紀要
15.The Costs and Benefits of Main Bank Relations
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 27 1997年 学術雑誌
16.Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」 No. 30 1997年 学術雑誌
17.Futures Innovation under Hierarchically Asymmetric Information with Rational Investors
「Working Paper Series, Hitotsubashi University, Faculty of Commerce」No. 17 1996年 学術雑誌

受賞学術賞

NO受賞学術賞名受賞年月
1.IMCA(Investment Management Consultants Association)Edward D. Baker III Journal Award Honorable Distinction 2014年03月

学会等口頭発表

NO学会・会議名開催年月開催国・地名
1.Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model(Non-affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model)
2019年07月Ho Chi Minh City, Vietnam
2.Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(第26回日本ファイナンス学会大会(2018年))
2018年06月一橋大学 (千代田キャンパス、東京)
3.Dynamic Relation between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns(AJRC-RIETI workshop on economic and financial analysis of commodity markets )
2017年09月Australia-Japan Research Centre, Crawford School of Public Policy, Australian National University, Canberra, Australia
4.When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —(第25回日本ファイナンス学会年次大会)
2017年06月千葉工業大学(津田沼、千葉)
5.基調講演 「マイナス金利環境におけるファイナンス:課題と研究の潮流」(日本銀行金融研究所ワークショップ「マイナス金利環境にお けるファイナンス研究の展開」)
HERMES-IRその他のサイト
2017年04月日本銀行(中央区、東京)
6.When is a CAT index futures traded and preferred to reinsurance? — Trade-off between basis risk and adverse selection —(The 5th International Symposium on Disasters and Human Survivability: Enhancing Resilience to Risks Threatening the Future of Humanity)
2016年11月Graduate School of Advanced and Integrated Studies in Human Survivability, University of Kyoto, Kyoto, Japan
7.Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance:Evidence from Contract-Level Data(The 2016 Asian Meeting of the Econometric Society (AMES2016))
2016年08月Doshisha University (Kyoto, Japan)
8.Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring,and Firm Performance: Evidence from Contract-Level Data(The 28th Asian Finance Association Annual Meeting)
2016年06月Bangkok, Thailand
9.Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(The 26th Asian Finance Association Annual Meeting)
2014年06月Bali, Indonasia
10.Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(2014 FMA Asian Conference)
2014年05月Hitotsubashi University (Tokyo, Japan)
11.Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices(秋田ファイナンス研究会)
2014年05月大学コンソーシアムあきた カレッジプラザ(秋田市、秋田)
12.Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information (The 24th Asian Finance Association Annual Meeting)
2012年07月
13.Analysing Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(2011 FMA Conference)
2011年10月Denver, Colorado, USA
14.Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information (2011 Asian Meeting of Econometric Society)
2011年08月Seoul, Korea
15.Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(The 23th Asian Finance Association Annual Meeting)
2011年07月Macao, China
16.Detrimental Effects of Retention Regulation: Incentives of loan screening in securitization under asymmetric information (第19回 日本ファイナンス学会年次大会)
2011年05月早稲田大学(新宿区、東京)
17.Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread(2011 ANNUAL MEETING OF THE MIDWEST FINANCE ASSOCIATION)
2011年03月Chicago, Illinois, USA
18.「Expected-Revenue-Maximizing Pass-Through Securitization under Severe Adverse Selection,JAFEE」(日本金融・証券計量・工学学会 )
1997年12月東京工業大学

科学研究費研究成果

NO研究題目研究種目研究期間
1.高次モーメント(ボラティリティ・スキューネス)を用いた資産価格と投資運用の分析
基盤研究(B)2018年度~2019年度
2.金融・資産市場の相互依存関係と、その資産運用・リスク管理への影響
その他のサイト
基盤研究(B)2010年度~2012年度
3.資産運用ポートフォリオの分析-新しい投資機会・投資手法のリスク特性
その他のサイト
基盤研究(B)2007年度~2009年度
4.最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析
その他のサイト
基盤研究(B)2005年度~2006年度
5.資産証券化の価格決定分析
その他のサイト
奨励研究(A)2000年度~2001年度
6.資産証券化の決定と経済効果-情報の非対称性の影響-
その他のサイト
奨励研究(A)1997年度~1998年度
7.非対称的情報下における先物市場の創造の経済効果
その他のサイト
奨励研究(A)1996年度
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