経営管理研究科経営管理専攻
中村 信弘(ナカムラ ノブヒロ)
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in English

著書

1.MBAチャレンジ 金融・財務(共著)
高頻度データとファイナンス 中央経済社 166-186頁 2017年
ISBN 4502217816
2.Valuation of credit derivatives in the multi-factor economy
- 61-107頁 1998年

研究論文

1.Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities
Asia-Pacific Financial Markets 12号375-403頁 2005年 学術雑誌
2.A Detailed Renormalization Group Analysis in Superstring Inspired Models(共著)
Progress of Theoretical Physics 81巻482-頁 1989年 学術雑誌
CiNii
3.Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility
Asia-Pacific Financial Markets 11号267-300頁 2004年 学術雑誌
4.Valuation of Mortgage-Backed Securities Based upon a Structural Approach
Asia-Pacific Financial Markets 8号259-289頁 2001年 学術雑誌
5.拡張Mertonモデルとその応用
日本金融・証券計量・工学学会学会誌『ジャフィー・ジャーナル』,朝倉書店 2007年 学術雑誌
CiNii
6.確率的依存構造をもつコピュラモデル —— 統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用 ——(共著)
統計数理 68巻1号87-106頁 2020年 学術雑誌
ISSN 0912-6112その他のサイト
7.Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability(共著)
Proceedings of the 52-th JAFEE meeting 冬季号127-138頁 2020年 研究会,シンポジウム資料等
8.Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps
Proceedings of the 52-th JAFEE meeting 冬季号139-150頁 2020年 研究会,シンポジウム資料等
9.ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options
Proceedings of the 51-th JAFEE meeting 51巻 2019年 研究会,シンポジウム資料等
10.ダイナミック非対称 tコピュラを用いた新興国国債市場の相互依存構造に関する研究(共著)
ジャフィー・ジャーナル 17巻4月号1-22頁 2019年 学術雑誌
11.Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes(共著)
Proceedings of the 50-th JAFEE meeting, (2018:Winter) 50巻冬季号132-143頁 2019年 研究会,シンポジウム資料等
12.Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia
Proceedings of the 48-th JAFEE meeting 48巻冬季号24-35頁 2018年 研究会,シンポジウム資料等
13.Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium(共著)
Proceedings of the 48-th JAFEE meeting 48巻冬季号36-47頁 2018年 研究会,シンポジウム資料等
14.Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia
Proceedings of the 47-th JAFEE meeting 47巻夏季号138-149頁 2017年 研究会,シンポジウム資料等
15.The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling
Proceedings of the 46-th JAFEE meeting 46巻Winter号165-176頁 2017年 研究会,シンポジウム資料等
16.Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases
Proceedings of the 45-th JAFEE meeting 45巻Summer号13-24頁 2016年 学術雑誌
17.Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis(共著)
Proceedings of the 45-th JAFEE meeting, (2016:Summer), pp.29-38. 45巻Summer号29-38頁 2016年 研究会,シンポジウム資料等
18.Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure(共著)
日本ファイナンス学会2016年大会 2016年 その他
19.Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships
Proceedings of the 44-th JAFEE meeting, (2015:Winter), pp.109-120. 44巻Winter号109-120頁 2016年 研究会,シンポジウム資料等
20.Estimation of Stochastic Dependence Structures between Equity Markets and Volatility Indices using Stochastic Copulas(共著)
Proceedings of the 44-th JAFEE meeting 44巻Winter号228-238頁 2016年 研究会,シンポジウム資料等
21.Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas(共著)
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting 43巻Summer号168-179頁 2015年 研究会,シンポジウム資料等
22.Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data(共著)
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting 43巻Summer号192-203頁 2015年 研究会,シンポジウム資料等
23.HEAVY GRAS Vine Copula Models
Proceedings of the 42-th JAFEE meeting 42巻Winter号157-168頁 2015年 研究会,シンポジウム資料等
24.Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment
Proceedings of the 41-th JAFEE meeting 41巻Summer号182-193頁 2014年 研究会,シンポジウム資料等
25.Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure
Proceedings of the 40-th JAFEE meeting 40巻Winter号43-54頁 2014年 研究会,シンポジウム資料等
26.Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based uponStochastic Differential Utilities
Asia-Pacific Financial Markets 18巻2号131-150頁 2011年 学術雑誌
27.拡張Mertonモデル
一橋論叢 126巻4号429-444頁 2001年 大学紀要
ISSN 0018-2818HERMES-IR
28.Valuation of Mortgage-Backed Seurities Based Upon a Structural Approach
Asia-Pacific Financial Markets 8巻4号259-289頁 2001年 学術雑誌
29.Equilibrium Bond Pricing under Potential
MTEC Journal 4巻44-67頁 1991年 その他
30.On the Renormali -zation Group Evolution of Gauge Couplings with Several U(1) Factors(共著)
Physics Letter 212B巻198-202頁 1988年 学術雑誌
31.Superstring Inspired Models and the Top Quark Mass(共著)
Progress of Theoretical Physics 79巻502-518頁 1988年 学術雑誌
32.Masses and Anomalous Magnetic Moments of Composite Fermions by Non-renormalizable Supersymmetric Interactions(共著)
Physics Letter 144B 巻76-82頁 1984年 学術雑誌

その他

1.Optimal Substructure of Asset and Liability in the Multi-factor Economy
International AFIR Colloguium Proceedings 2巻689-717頁 1997年 その他
2.マルチファクター型 経済におけるクレジット・デリバティブの評価
フィナンシャル・テクノロジーのフロンティア 61-107頁 1998年 単行本
3.確率的依存構造をもつコピュラモデル ー 統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用 ー(共著)
統計数理 68巻1号87-106頁 2020年 学術雑誌
ISSN 0912-6112

受賞学術賞

NO受賞学術賞名受賞年月
1.ジャフィー賞2020年04月
2.JAFEE賞2020年04月

学会等口頭発表

NO学会・会議名開催年月開催国・地名
1.Nobuhiro Nakamura, Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities(The 7-th JAFEE International Conference)
2005年03月日本・東京
2.Nobuhiro Nakamura, Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility(The 7th Columbia-JAFEE International Conference)
2004年10月USA,NY
3.PDE-Based Bayesian Inference:Some Applications to FBSDEs in Finance(日本金融・証券計量・工学学会2020年夏季大会)
2020年08月
4.Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models(日本ファイナンス学会)
2020年06月
5.Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability(日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会)
2020年02月中央大学・後楽園キャンパス
6.Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps(日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会)
2020年02月中央大学・後楽園キャンパス
7.ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options(日本金融・証券計量・工学学会2019年夏季大会)
2019年08月成城大学
8.Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model(第27回日本ファイナンス学会)
2019年06月慶応大学三田キャンパス
9.Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes(日本金融・証券計量・工学学会2018年冬季大会)
2019年02月慶応大学(三田キャンパス)
10.Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model(日本金融・証券計量・工学学会2018年夏季大会)
2018年08月
11.Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia(日本ファイナンス学会2018)
2018年06月一橋大学 千代田キャンパス
12.Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia(日本金融・証券計量・工学学会2017年冬季大会)
2018年03月
13.Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium(日本金融・証券計量・工学学会2017年冬季大会)
2018年03月武蔵大学
14.Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia(日本金融・証券計量・工学学会2017年夏季大会)
2017年07月中央大学 市ヶ谷田町キャンパス
15.The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本ファイナンス学会2017)
2017年06月千葉工業大学
16.The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本金融・証券計量・工学学会2016年冬季大会)
2017年02月
17.The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本金融・証券計量・工学学会2016年冬季大会)
2017年02月武蔵大学
18.Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
2016年08月
19.Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
2016年08月
20.Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
2016年08月
21.Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
2016年08月
22.Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure(2016年度日本ファイナンス学会)
2016年05月
23.Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships (日本ファイナンス学会2016)
2016年05月横浜国立大学
24.Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure(日本ファイナンス学会2016)
2016年05月
25.Estimation of Stochastic Dependence Structures between Equity Markets and Volatility Indices using Stochastic Copulas(日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
2016年01月
26.Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships (日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
2016年01月
27.Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships(日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
2016年01月
28.Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data(日本金融・証券計量・工学学会2015年夏季大会)
2015年08月
29.Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas(日本金融・証券計量・工学学会2015年夏季大会)
2015年08月
30.HEAVY GRAS Vine Copula Models(日本金融・証券計量・工学学会2014年冬季大会)
2015年01月
31.Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment(日本金融・証券計量・工学学会2014年夏季大会)
2014年08月
32.Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure(日本金融・証券計量・工学学会2013年冬季大会)
2014年01月
33.Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence(日本金融・証券計量・工学学会2013年夏季大会)
2013年08月
34.Stochastic Vine Copula -Particle Filtering Approach-(日本金融・証券計量・工学学会2012年冬季大会)
2013年01月
35.Modeling and Estimation of Pairs Trading Dynamics using Stochastic Volatility Model and Bayesian Inference(日本金融・証券計量・工学学会2012年夏季大会)
2012年08月
36.Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-(日本金融・証券計量・工学学会2011年冬季大会)
2012年03月
37.Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models - Particle Filtering Approach -(日本金融・証券計量・工学学会2011年夏季大会)
2011年10月
38.Interacting Copulas via Stochastic Tail Dependence - Bayesian Inference Based on a Multi-Move Sampler-(日本金融・証券計量・工学学会2010年冬季大会)
2010年12月
39.Dynamic Pair Copula: Analysis of Stochastic Tail Dependence and Consitional Value-at-Risk(日本金融・証券計量・工学学会2010年夏季大会)
2010年07月
40.多変量・動的コピュラ関数を用いたアセット・アロケーション:GPIF基本ポートフォリオへの応用(2010年度日本ファイナンス学会)
2010年05月
41.Robust Convergence Trading with Stochastic Volatility and Implementation by Particle Filters (日本金融・証券計量・工学学会2009年冬季大会)
2009年12月
42.Robust Portfolio Strategies in A Stochastic Volatility Model: A Distortion Solution Approach(日本金融・証券計量・工学学会2009年夏季大会)
2009年07月
43.Information Quality and Model Uncertainty in Delegated Portfolio Management(2009年度日本ファイナンス学会)
2009年05月
44.Robust Delegated Portfolio Management with Model Uncertainty(日本金融・証券計量・工学学会2008年冬季大会)
2009年01月
45.Robust Yield Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty(日本金融・証券計量・工学学会2008年夏季大会)
2008年08月
46.Search-Based Liquidity Premium with Model Uncertainty - Search Model meets Robust Control -(Asian FA-NFA 2008 International Conference)
2008年07月
47.Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information(日本金融・証券計量・工学学会2008年冬季大会)
2007年12月
48.Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks(日本金融・証券計量・工学学会2007年夏季大会)
2007年08月
49.Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk(2007年度日本ファイナンス学会)
2007年06月
50.Robust Surplus Management in a Jump-Diffusion Factor Model(日本金融・証券計量・工学学会2006年冬季大会)
2007年01月
51.Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models(日本金融・証券計量・工学学会2006年夏季大会)
2006年08月
52.`Optimal Consumption and Investment Strategies Based upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon"(2006年度日本ファイナンス学会)
2006年06月2006年度日本ファイナンス学会
53.Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities(日本金融・証券計量・工学学会2005年冬季大会)
2005年12月
54.Dynamic Principal-Agent Problem Based upon the Stochastic Differential Utility(2005年度日本ファイナンス学会)
2005年06月
55.Explicit Solutions of Constrained Portfolio Optimization for a Linear Single Factor Model- Duality Approach -(日本金融・証券計量・工学学会2004年夏季大会)
2004年08月
56.Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility(The 4th International Conference on Financial Engineering and Statistical Finance)
2004年03月
57.Term Structure Model of Inflation with Jump-Diffusion Processes and Pricing TIPS in the Incomplete Market(日本金融・証券計量・工学学会2003年冬季大会)
2003年12月
58.Term Structure Model of Inflation and Pricing TIPS in the Incomplete Market(日本金融・証券計量・工学学会2003年夏季大会)
2003年07月
59.Optimal Investment Strategies with VaR and Upside-Chance Constraints in the Stochastic Interest Rate Economy(日本金融・証券計量・工学学会2002年冬季大会)
2003年06月
60.Dual Optimization in the Incomplete Market Driven by Jump-Diffusion Processes(The 6th Columbia=JAFEE International Conference Proceedings)
2003年03月
61.Extended Merton Model and Its Applications(日本金融・証券計量・工学学会2001年冬季大会)
2001年12月
62.Valuation of Mortgage-Backed Securities Based upon a Structural Approach(日本金融・証券計量・工学学会2001年夏季大会)
2001年07月
63.Quantile HedgeによるDynamic Asset Allocation(ORと金融工学)(第44回日本オペレーションズ・リサーチ学会)
2000年09月
64.Quantile Hedging Strategies in the Acquisition of a Defaultable Firm(2000年度日本ファイナンス学会)
2000年06月

科学研究費研究成果

NO研究題目研究種目研究期間
1.統計的学習に基づく資産価格・投資理論の研究
基盤研究(C)2020年度~2021年度
2.高次モーメント(ボラティリティ・スキューネス)を用いた資産価格と投資運用の分析
基盤研究(B)2018年度~2019年度
3.高頻度・オプションデータに基づく資産価格・投資理論の研究
基盤研究(C)2017年度~2019年度
4.確率的コピュラモデルによるリスク管理・最適資産配分
その他のサイト
基盤研究(C)2014年度~2016年度
5.確率的コピュラモデルの統計的推定とそのファイナンスへの応用
その他のサイト
基盤研究(C)2011年度~2013年度
6.ロバスト性を考慮したポートフォリオとリスク計測手法の研究
その他のサイト
基盤研究(C)2007年度~2008年度
7.新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用
基盤研究(B)2005年度~2006年度
8.最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析
基盤研究(B)2005年度~2006年度
9.新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発―電力・天候・保険リスクを中心として―
基盤研究(B)2001年度~2002年度

共同研究・受託研究の実績

NO研究題目共同研究区分研究期間研究内容
1.長期運用を前提とした公的年金積立金運用の枠組みについての基礎的研究国内共同研究2011年度~2014年度
2.公的年金運用におけるポートフォリ最適化についての研究国内共同研究2009年度
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