経営管理研究科経営管理専攻
中村 信弘(ナカムラ ノブヒロ)

書籍等出版物

1. MBAチャレンジ 金融・財務
中村 信弘 (共著)
中央経済社 2017年3月 (ISBN:4502217816)
2. Valuation of credit derivatives in the multi-factor economy
中村 信弘 (単著)
- 1998年4月

論文

1. PDE-Based Bayesian Inference of CEV Dynamics for Credit Risk in Stock Prices (査読有り)
Kensuke Kato, Nobuhiro Nakamura
Asia-Pacific Financial Markets 2023年8月
doi その他のサイト その他のサイト
2. PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX
Nobuhiro Nakamura
第59回JAFEE夏季大会予稿集 59巻夏季号61-73頁 2023年8月
3. Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns (査読有り)
Nobuhiro Nakamura, Kazuhiko Ohashi, Daisuke Yokouchi
Journal of Risk and Financial Management 16巻3号173頁 2023年3月
doi その他のサイト
4. Exploring Cointegrated Asset Dynamics:The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps
Nobuhiro Nakamura
Proceedings of the 58-th JAFEE meeting 58巻Winter号21-32頁 2023年2月
5. 確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較
渡邉裕也, 中村信弘
第58回JAFEE冬季大会予稿集 58巻Winter号33-44頁 2023年2月
6. Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy (査読有り)
Kensuke Kato, Nobuhiro Nakamura
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 612巻128489頁 2023年2月
doi
7. Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage
Nobuhiro Nakamura
Proceedings of the 57-th JAFEE meeting 57巻Summer号124-135頁 2022年8月
8. Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference
Nobuhiro Nakamura
Proceedings of the 56-th JAFEE meeting 2021巻Winter号57-68頁 2022年2月
9. Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps
中村 信弘
Proceedings of the 55-th JAFEE meeting 55巻53-64頁 2021年8月
10. IPDE-Based Bayesian Statistical Inference for CIR Interest Rate Model with Poisson Jump (共著)
北林 卓也, 中村 信弘
Proceedings of the 54-th JAFEE meeting 54巻24-35頁 2021年2月
11. 確率的依存構造をもつコピュラモデル ー 統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用 ー (共著) (査読有り)
中村信弘, 野澤勇樹
統計数理 68巻1号87-106頁 2020年6月
その他のサイト
12. Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps
Nobuhiro Nakamura
Proceedings of the 52-th JAFEE meeting 冬季号139-150頁 2020年2月
13. Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability (共著)
Yusuke Tomishima, Nobuhiro Nakamura
Proceedings of the 52-th JAFEE meeting 冬季号127-138頁 2020年2月
14. ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options
中村 信弘
Proceedings of the 51-th JAFEE meeting 51巻 2019年8月
15. ダイナミック非対称 tコピュラを用いた新興国国債市場の相互依存構造に関する研究 (共著) (査読有り)
夷藤 翔, 中村 信弘
ジャフィー・ジャーナル 17巻4月号1-22頁 2019年4月
16. Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes (共著)
矢田 明, 中村 信弘
Proceedings of the 50-th JAFEE meeting, (2018:Winter) 50巻冬季号132-143頁 2019年2月
17. Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium (共著)
関口雄介, 中村 信弘
Proceedings of the 48-th JAFEE meeting 48巻冬季号36-47頁 2018年3月
18. Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia
中村 信弘
Proceedings of the 48-th JAFEE meeting 48巻冬季号24-35頁 2018年3月
19. Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia
中村 信弘
Proceedings of the 47-th JAFEE meeting 47巻夏季号138-149頁 2017年7月
20. The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling
中村 信弘
Proceedings of the 46-th JAFEE meeting 46巻Winter号165-176頁 2017年2月
21. Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis (共著)
野澤勇樹, 中村 信弘
Proceedings of the 45-th JAFEE meeting, (2016:Summer), pp.29-38. 45巻Summer号29-38頁 2016年8月
22. Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases
中村 信弘
Proceedings of the 45-th JAFEE meeting 45巻Summer号13-24頁 2016年8月
23. Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure (共著)
中村竜二, 中村 信弘
日本ファイナンス学会2016年大会 2016年5月
24. Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships
中村 信弘
Proceedings of the 44-th JAFEE meeting, (2015:Winter), pp.109-120. 44巻Winter号109-120頁 2016年1月
25. Estimation of Stochastic Dependence Structures between Equity Markets and Volatility Indices using Stochastic Copulas (共著)
野澤勇樹, 中村 信弘
Proceedings of the 44-th JAFEE meeting 44巻Winter号228-238頁 2016年1月
26. Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data (共著)
Napoleon N, 中村 信弘
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting 43巻Summer号192-203頁 2015年8月
27. Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas (共著)
野澤勇樹, 中村 信弘
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting 43巻Summer号168-179頁 2015年8月
28. HEAVY GRAS Vine Copula Models
中村 信弘
Proceedings of the 42-th JAFEE meeting 42巻Winter号157-168頁 2015年1月
29. Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment
中村 信弘
Proceedings of the 41-th JAFEE meeting 41巻Summer号182-193頁 2014年8月
30. Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure
中村 信弘
Proceedings of the 40-th JAFEE meeting 40巻Winter号43-54頁 2014年5月
31. Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based uponStochastic Differential Utilities (査読有り)
中村 信弘
Asia-Pacific Financial Markets 18巻2号131-150頁 2011年2月
32. 拡張Mertonモデルとその応用 (査読有り)
中村 信弘
日本金融・証券計量・工学学会学会誌『ジャフィー・ジャーナル』,朝倉書店 2007年4月
33. Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities (査読有り)
中村 信弘
Asia-Pacific Financial Markets 12号375-403頁 2005年4月
34. Numerical approach to asset pricing models with stochastic differential utility (査読有り)
Nobuhiro Nakamura
Asia-Pacific Financial Markets 11巻3号267-300頁 2004年
doi
35. 拡張Mertonモデル
中村 信弘
一橋論叢 126巻4号429-444頁 2001年10月
doi その他のサイト
36. Valuation of Mortgage-Backed Securities Based upon a Structural Approach (査読有り)
中村 信弘
Asia-Pacific Financial Markets 8巻8号259-289頁 2001年4月
37. Valuation of mortgage-backed securities based upon a structural approach (査読有り)
Nobuhiro Nakamura
Asia-Pacific Financial Markets 8巻4号259-289頁 2001年
doi
38. マルチファクター型 経済におけるクレジット・デリバティブの評価
中村 信弘
フィナンシャル・テクノロジーのフロンティア 61-107頁 1998年4月
39. Optimal Substructure of Asset and Liability in the Multi-factor Economy
中村 信弘
International AFIR Colloguium Proceedings 2巻689-717頁 1997年4月
40. Equilibrium Bond Pricing under Potential
中村 信弘
MTEC Journal 4巻44-67頁 1991年8月
41. A Detailed Renormalization Group Analysis in Superstring Inspired Models (共著) (査読有り)
中村 信弘
Progress of Theoretical Physics 81巻2号482-497頁 1989年4月
doi
42. On the Renormali -zation Group Evolution of Gauge Couplings with Several U(1) Factors (共著) (査読有り)
中村 信弘, 山本克治, 梅村勲
Physics Letter 212B巻198-202頁 1988年3月
43. Superstring Inspired Models and the Top Quark Mass (共著) (査読有り)
中村 信弘, 山本克治, 梅村勲
Progress of Theoretical Physics 79巻502-518頁 1988年1月
44. Masses and Anomalous Magnetic Moments of Composite Fermions by Non-renormalizable Supersymmetric Interactions (共著) (査読有り)
中村 信弘, 田畑 謙二, 梅村 勲
Physics Letter 144巻1-2号76-82頁 1984年

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MISC

1. 13a-E-10 (E_6)_<HC>XSO(10)_<HF>に基づく超対称統一プレオン模型
中村 信弘, 田畑 謙二, 梅村 勲
秋の分科会講演予稿集 1985巻1号21頁 1985年9月
2. Supersymmetric composite models with non-renormalizable interactions (「Quark-Leptonの構造」研究会報告)
中村 信弘, 田畑 謙二, 梅村 勲
素粒子論研究 69巻1号A101-A105頁 1984年4月
その他のサイト
3. 2p-RE-9 Masses of Composite Superfields by Non-renormalizabel Interactions
中村 信弘, 田畑 謙二, 梅村 勲
年会講演予稿集 39巻1号33頁 1984年3月

講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX(第59回 日本金融・証券計量・工学学会夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2023年08月17日
2. Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage(第31回日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2023年05月20日
3. Exploring Cointegrated Asset Dynamics:The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps(The 58-th JAFEE meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2023年02月18日
4. 確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較(第58回 日本金融・証券計量・工学学会 冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2023年02月18日
5. Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage(The 57-th JAFEE meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2022年08月20日
6. Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference(The 30-th NFA Annual Meeting)
開催年月日:
発表年月日: 2022年06月04日
7. Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference(The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering)
開催年月日:
発表年月日: 2022年02月19日
8. Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps(日本金融・証券計量・工学学会2021年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年08月22日
9. Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self Exciting Jumps(第29回日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年06月06日
10. PDE-Based Bayesian Inference:Some Applications to FBSDEs in Finance(日本金融・証券計量・工学学会2020年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年08月29日
11. Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models(日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年06月13日
12. Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps(日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年02月29日
中央大学・後楽園キャンパス
13. Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability(日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年02月29日
中央大学・後楽園キャンパス
14. ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options(日本金融・証券計量・工学学会2019年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年08月06日
成城大学
15. Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model(第27回日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年06月22日
慶応大学三田キャンパス
16. Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes(日本金融・証券計量・工学学会2018年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年02月23日
慶応大学(三田キャンパス)
17. Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model(日本金融・証券計量・工学学会2018年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2018年08月25日
18. Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia(日本ファイナンス学会2018)
開催年月日:
発表年月日: 2018年06月24日
一橋大学 千代田キャンパス
19. Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium(日本金融・証券計量・工学学会2017年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2018年03月02日
武蔵大学
20. Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia(日本金融・証券計量・工学学会2017年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2018年03月02日
21. Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia(日本金融・証券計量・工学学会2017年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2017年07月29日
中央大学 市ヶ谷田町キャンパス
22. The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本ファイナンス学会2017)
開催年月日:
発表年月日: 2017年06月03日
千葉工業大学
23. The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本金融・証券計量・工学学会2016年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2017年02月18日
武蔵大学
24. The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling(日本金融・証券計量・工学学会2016年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2017年02月18日
武蔵大学
25. Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月08日
26. Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月08日
27. Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月08日
28. Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases(日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月08日
29. Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships(日本ファイナンス学会2016)
開催年月日:
発表年月日: 2016年05月22日
横浜国立大学
30. Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure(2016年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年05月22日
31. Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure(日本ファイナンス学会2016)
開催年月日:
発表年月日: 2016年05月02日
32. Estimation of Stochastic Dependence Structures between Equity Markets and Volatility Indices using Stochastic Copulas(日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年01月25日
33. Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships(日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年01月24日
34. Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships(日本金融・証券計量・工学学会2015年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年01月24日
35. Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas(日本金融・証券計量・工学学会2015年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月08日
36. Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data(日本金融・証券計量・工学学会2015年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月08日
37. HEAVY GRAS Vine Copula Models(日本金融・証券計量・工学学会2014年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年01月23日
38. Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment(日本金融・証券計量・工学学会2014年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2014年08月02日
39. Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure(日本金融・証券計量・工学学会2013年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2014年01月10日
40. Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence(日本金融・証券計量・工学学会2013年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年08月04日
41. Stochastic Vine Copula -Particle Filtering Approach-(日本金融・証券計量・工学学会2012年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年01月25日
42. Modeling and Estimation of Pairs Trading Dynamics using Stochastic Volatility Model and Bayesian Inference(日本金融・証券計量・工学学会2012年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年08月04日
43. Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-(日本金融・証券計量・工学学会2011年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年03月12日
44. Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models - Particle Filtering Approach -(日本金融・証券計量・工学学会2011年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2011年10月15日
45. Interacting Copulas via Stochastic Tail Dependence - Bayesian Inference Based on a Multi-Move Sampler-(日本金融・証券計量・工学学会2010年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年12月04日
46. Dynamic Pair Copula: Analysis of Stochastic Tail Dependence and Consitional Value-at-Risk(日本金融・証券計量・工学学会2010年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年07月31日
47. 多変量・動的コピュラ関数を用いたアセット・アロケーション:GPIF基本ポートフォリオへの応用(2010年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年05月22日
48. Robust Convergence Trading with Stochastic Volatility and Implementation by Particle Filters(日本金融・証券計量・工学学会2009年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年12月24日
49. Robust Portfolio Strategies in A Stochastic Volatility Model: A Distortion Solution Approach(日本金融・証券計量・工学学会2009年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年07月29日
50. Information Quality and Model Uncertainty in Delegated Portfolio Management(2009年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年05月10日
51. Robust Delegated Portfolio Management with Model Uncertainty(日本金融・証券計量・工学学会2008年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年01月30日
52. Robust Yield Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty(日本金融・証券計量・工学学会2008年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2008年08月02日
53. Search-Based Liquidity Premium with Model Uncertainty - Search Model meets Robust Control -(Asian FA-NFA 2008 International Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2008年07月08日
54. Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information(日本金融・証券計量・工学学会2008年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2007年12月22日
55. Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks(日本金融・証券計量・工学学会2007年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2007年08月02日
56. Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk(2007年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2007年06月16日
57. Robust Surplus Management in a Jump-Diffusion Factor Model(日本金融・証券計量・工学学会2006年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2007年01月24日
58. Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models(日本金融・証券計量・工学学会2006年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2006年08月04日
59. `Optimal Consumption and Investment Strategies Based upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon"(2006年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2006年06月17日
2006年度日本ファイナンス学会
60. Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities(日本金融・証券計量・工学学会2005年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2005年12月04日
61. Dynamic Principal-Agent Problem Based upon the Stochastic Differential Utility(2005年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2005年06月01日
62. Nobuhiro Nakamura, Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities(The 7-th JAFEE International Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2005年03月01日
日本・東京
63. Nobuhiro Nakamura, Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility(The 7th Columbia-JAFEE International Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2004年10月01日
USA,NY
64. Explicit Solutions of Constrained Portfolio Optimization for a Linear Single Factor Model- Duality Approach -(日本金融・証券計量・工学学会2004年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2004年08月05日
65. Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility(The 4th International Conference on Financial Engineering and Statistical Finance)
開催年月日:
発表年月日: 2004年03月19日
66. Term Structure Model of Inflation with Jump-Diffusion Processes and Pricing TIPS in the Incomplete Market(日本金融・証券計量・工学学会2003年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2003年12月21日
67. Term Structure Model of Inflation and Pricing TIPS in the Incomplete Market(日本金融・証券計量・工学学会2003年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2003年07月25日
68. Optimal Investment Strategies with VaR and Upside-Chance Constraints in the Stochastic Interest Rate Economy(日本金融・証券計量・工学学会2002年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2003年06月07日
69. Dual Optimization in the Incomplete Market Driven by Jump-Diffusion Processes(The 6th Columbia=JAFEE International Conference Proceedings)
開催年月日:
発表年月日: 2003年03月15日
70. Extended Merton Model and Its Applications(日本金融・証券計量・工学学会2001年冬季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2001年12月14日
71. Valuation of Mortgage-Backed Securities Based upon a Structural Approach(日本金融・証券計量・工学学会2001年夏季大会)
開催年月日:
発表年月日: 2001年07月15日
72. Quantile HedgeによるDynamic Asset Allocation(ORと金融工学)(第44回日本オペレーションズ・リサーチ学会)
開催年月日:
発表年月日: 2000年09月26日
73. Quantile Hedging Strategies in the Acquisition of a Defaultable Firm(2000年度日本ファイナンス学会)
開催年月日:
発表年月日: 2000年06月03日

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. JAFEE賞 2020年4月
2. ジャフィー賞 2020年4月

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2021年4月 ~ 2024年3月
2. 統計的学習に基づく資産価格・投資理論の研究
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2020年4月 ~ 2023年3月
3. 高次モーメント(ボラティリティ・スキューネス)を用いた資産価格と投資運用の分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2018年4月 ~ 2020年3月
4. 高頻度・オプションデータに基づく資産価格・投資理論の研究
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2017年4月 ~ 2020年3月
5. 確率的コピュラモデルによるリスク管理・最適資産配分
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2014年4月 ~ 2017年3月
6. 長期運用を前提とした公的年金積立金運用の枠組みについての基礎的研究

( 提供機関: 年金積立金管理運用独立行政法人 制度: 共同研究(国内共同研究) )
2011年4月 ~ 2015年3月
7. 確率的コピュラモデルの統計的推定とそのファイナンスへの応用
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2011年4月 ~ 2014年3月
8. 公的年金運用におけるポートフォリ最適化についての研究

( 提供機関: 年金積立金管理運用独立行政法人 制度: 共同研究(国内共同研究) )
2009年4月 ~ 2010年3月
9. ロバスト性を考慮したポートフォリオとリスク計測手法の研究
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2007年4月 ~ 2009年3月
10. 最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2005年4月 ~ 2007年3月
11. 新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2005年4月 ~ 2007年3月
12. 新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発―電力・天候・保険リスクを中心として―
基盤研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2001年4月 ~ 2003年3月
13. デリバティブ,ポートフォリオ理論に関する研究
1949年5月

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