1. | 日本の物価・資産価格 : 価格ダイナミクスの解明
渡辺, 努, 清水, 千弘 (分担執筆) 東京大学出版会 2023年6月 (ISBN:9784130403108) |
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2. | Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models (SpringerBriefs in Statistics)
Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe (共著) Springer 2023年4月 (ISBN:9819909341) |
3. | ファイナンス・景気循環の計量分析
浅子, 和美, 渡部, 敏明 (共編者(共編著者)) ミネルヴァ書房 2011年12月 (ISBN:9784623060474) |
4. | ボラティリティ変動モデル
渡部, 敏明 (単著) 朝倉書店 2003年2月 (ISBN:9784254275049) |
No. | 会議名 | 開催・発表年月日 | 開催地 |
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1. | Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility(The 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)) |
開催年月日:
2023年8月23日
~ 2023年8月25日 発表年月日: 2023年08月22日 |
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2. | Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility(The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)) |
開催年月日:
2023年8月1日
~ 2023年8月3日 発表年月日: 2023年08月01日 |
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3. | ソーシャル・データサイエンス(ビジネス+IT Webセミナー DX時代のデータ活用・分析 2023 夏) |
開催年月日:
2023年6月30日 発表年月日: 2023年06月30日 |
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4. | 一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の概要(データサイエンティスト・ジャパン2023) |
開催年月日:
2023年3月31日 発表年月日: 2023年03月31日 |
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5. | High-Frequency Realized Stochastic Model(Seminar on Data Analytics and Risk Managemen) |
開催年月日:
2022年6月15日 発表年月日: 2022年06月15日 |
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6. | High-frequency realized stochastic volatility model(The 11th Conference of the IASC-ARS, The Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing (IASC-ARS 2022)) |
開催年月日:
発表年月日: 2022年02月23日 |
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7. | Stochastic volatility models with time-varying leverage effect(The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年12月19日 |
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8. | Realized stochastic volatility models with skew t distributions(The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年12月19日 |
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9. | High-frequency realized stochastic volatility model(Insper Data Science and Decision Seminar Series) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年12月02日 |
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10. | データ・サイエンスの発展とファイナンス研究の方向性(ファイナンス・ワークショップ) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年11月05日 |
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11. | High-frequency realized stochastic volatility model(HSI2021-The 7th Hitotsubashi Summer Institute, Macro- and Financial Econometrics) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年08月31日 |
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12. | High-frequency realized stochastic volatility model(The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年06月24日 |
Zoom (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong) |
13. | Stochastic volatility models with time-varying leverage effect(The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年06月24日 |
Zoom (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong) |
14. | High-frequency realized stochastic volatility model(Applied Time Series Econometrics Workshop) |
開催年月日:
発表年月日: 2021年04月09日 |
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15. | High-frequency realized stochastic volatility model (Special Invited Session “Advances in Bayesian analysis and applications”)(The 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020)) |
開催年月日:
発表年月日: 2020年12月19日 |
Zoom (King’s College, London) |
16. | High-frequency Realized Stochastic Volatility Model(HSI2020-6th Hitotsubashi Summer Institute) |
開催年月日:
発表年月日: 2020年10月31日 |
Zoom (Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University) |
17. | High-frequency Stochastic Volatility Models(HSI2019-5th Hitotsubashi Summer Institute) |
開催年月日:
発表年月日: 2019年08月03日 |
Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan |
18. | Intraday Range-based Stochastic Volatility Models with Application to the Japanese Stock Index(The 4th Eastern Asia Chapter Meeting on Bayesian Statistics, EAC-ISBA2019) |
開催年月日:
発表年月日: 2019年07月13日 |
Kobe University, Kobe, Japan |
19. | Intraday Range-Based Stochastic Volatility Models with Application to the Japanese Stock Index(3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)) |
開催年月日:
発表年月日: 2019年06月25日 |
National Chung Hsing University |
20. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index(International Workshop on “One Belt & One Road”) |
開催年月日:
発表年月日: 2019年03月 |
青山学院大学青山キャンパス |
21. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index(The 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年12月 |
University of Pisa,Italy |
22. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index(ベイズ計量経済分析研究集会) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年11月 |
関西学院大学大阪梅田キャンパス |
23. | Bayesian Analysis of Time-Varying Heterogeneous Autoregressive Models(2018 ISBA World Meeting) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年06月 |
University of Edinburgh, UK |
24. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk(Workshop “Financial/Economic Analytics”) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年03月09日 |
Hung Hom Bay Campus, The Hong Kong Polytechnic University SPEED |
25. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk(一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年02月10日 |
一橋大学経済研究所 |
26. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk(マクロ研究会) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年01月25日 |
学習院大学 |
27. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk(計量経済学セミナー) |
開催年月日:
発表年月日: 2018年01月16日 |
慶應義塾大学 |
28. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk(The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)) |
開催年月日:
発表年月日: 2017年12月16日 |
Senate House, University of London, UK |
29. | Bayesian Estimation of Time-varying Price Impact in Financial Markets Using Intraday Data(The International Society for Bayesian Analysis (ISBA) 2016 World Meeting) |
開催年月日:
発表年月日: 2016年06月14日 |
Forte Village Resort Convention Center Sardinia, Italy |
30. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University, Taichung, Taiwan) |
開催年月日:
発表年月日: 2016年04月22日 |
Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
31. | The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan(Seminar at the Department of Economics, Feng Chia University, Taichung, Taiwan) |
開催年月日:
発表年月日: 2016年04月21日 |
Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
32. | The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan(Computational and Financial Econometrics) |
開催年月日:
発表年月日: 2015年12月13日 |
University of London, London, UK |
33. | Stock Return Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan(Hitotsubashi Summer Institute Workshop "Frontiers in Financial Econometrics") |
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月05日 |
Hitotsubashi University, Tokyo, Japan |
34. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(Computational and Financial Econometrics) |
開催年月日:
発表年月日: 2014年12月06日 |
University of Pisa, Pisa, Italy |
35. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(China Meeting of Econometric Society) |
開催年月日:
発表年月日: 2014年06月25日 |
Xiamen University, Xiamen, China |
36. | Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution(研究集会「マクロ計量経済分析の最新の展開」) |
開催年月日:
発表年月日: 2014年03月22日 |
長崎県立大学佐世保キャンパス |
37. | DSGE-VARモデルについて(広島経済大学ファイナンス時系列研究会) |
開催年月日:
発表年月日: 2014年03月03日 |
広島経済大学立町キャンパス |
38. | Modelling the Dynamics of Realized Volatility: Long Memory or Smooth Transition?(Workshop on High-frequency data and Financial Econometrics) |
開催年月日:
発表年月日: 2014年02月10日 |
一橋大学経済研究所 |
39. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility(ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 250 Workshop) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年12月15日 |
Duke University, Durham, NC, USA |
40. | Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution(2013 Annual Meeting of the Taiwan Mathematical Society) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年12月06日 |
National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan |
41. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility(Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年08月21日 |
Yonsei University |
42. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility(Workshop on Measuring and Modeling Financial Returns with High Frequency Data) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年06月27日 |
European University Institute, Florence, Italy |
43. | Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution(International Conference "Frontiers in Macroeconometrics") |
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月01日 |
Hitotsubashi University, Tokyo |
44. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility(一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年02月05日 |
一橋大学 |
45. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(ISBA Regional Meeting) |
開催年月日:
発表年月日: 2013年01月08日 |
Banaras Hindu University, Varanasi, India |
46. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE12)) |
開催年月日:
発表年月日: 2012年12月03日 |
Conference Center, Oviedo, Spain |
47. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(The Third International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets") |
開催年月日:
発表年月日: 2012年11月16日 |
Hiroshima University of Economics, Hiroshima |
48. | Realized Stochastic Volatility モデル-日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化(2012年度統計関連学会連合大会) |
開催年月日:
発表年月日: 2012年09月10日 |
北海道大学 |
49. | Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model(11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA 2012)) |
開催年月日:
発表年月日: 2012年06月28日 |
Kyoto Terrsa, Kyoto |
50. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution(The Joint Usage and Research Center Project Workshop "The Estimation of Financial Volatility Using High-Frequency Data with Applications to Financial Risk Management") |
開催年月日:
発表年月日: 2012年03月17日 |
Hiroshima University of Economics Tatemachi Campus, Hiroshima |
51. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy(International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics: A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年12月20日 |
Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
52. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy(Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年12月16日 |
Academia Sinica, Taipei, Taiwan |
53. | MCMCのマクロ計量モデルへの応用(景気循環学会(中原奨励賞受賞記念講演)) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年11月19日 |
東洋経済ビル、東京 |
54. | Estimating Realized GARCH Models with Different Volatility Measures(The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets") |
開催年月日:
発表年月日: 2011年10月28日 |
Osaka University Nakanoshima Center, Osaka |
55. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy(5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年08月23日 |
Norges Bank, Oslo, Norway |
56. | Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models(Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年06月20日 |
Stanford University, Stanford, CA, USA |
57. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary policy(Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality (Conference in Honor of Christopher A. Sims)) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年05月25日 |
Seoul National University, Seoul, Korea |
58. | Value-at-Risk Using Realized GARCH Models(日本経済学会2011年度春季大会) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年05月21日 |
熊本学園大学、熊本 |
59. | マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用(内閣府経済社会総合研究所セミナー) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年03月04日 |
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60. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility(日本大学経済学部セミナー) |
開催年月日:
発表年月日: 2011年01月25日 |
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61. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility(計量経済学・計量ファイナンス研究集会) |
開催年月日:
発表年月日: 2010年12月23日 |
広島経済大学立町キャンパス |
62. | A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models(4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)) |
開催年月日:
発表年月日: 2010年12月10日 |
University of London, UK |
63. | 動学的マクロモデルの計量分析(日本経済学会2010 年度春季大会) |
開催年月日:
発表年月日: 2010年06月05日 |
千葉大学 |
64. | Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility(International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics) |
開催年月日:
発表年月日: 2010年02月04日 |
University of Tokyo |
65. | Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy(グローバルCOE Hi-Stat 経済統計若手研究会「MCMCの経済データへの応用」) |
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月15日 |
一橋大学 |
66. | DSGEモデルとVARモデルの計量分析-MCMCのマクロ金融政策への応用(2009年度統計関連学会連合大会チュートリアルセッション) |
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月06日 |
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67. | Bayesian analysis of structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility(日本統計学会) |
開催年月日:
発表年月日: 2007年09月01日 |
神戸 |
No. | 賞名 | 受賞年月 |
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1. | 日本統計学会研究業績賞 | 2012年9月 |
2. | 景気循環学会中原奨励賞 | 2011年11月 |