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- 渡部 敏明（ワタナベ トシアキ）
著書
| 1. | ファイナンス・景気循環の計量分析（共編著） ミネルヴァ書房 2011年 ISBN 9784623060474 |
|---|---|
| 2. | ボラティリティ変動モデル 朝倉書店 1-146頁 2000年 ISBN 9784254275049 |
研究論文
| 1. | Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility (forthcoming)（共著） Econometrics and Statistics 2021年 学術雑誌 ISSN 2452-3062 |
|---|---|
| 2. | Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management (forthcoming)（共著） Econometrics and Statistics 2021年 学術雑誌 ISSN 2452-3062  |
| 3. | 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(2) 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』2021年3月号 33巻3号 2021年 その他 |
| 4. | 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(1) 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』2021年2月号 33巻2号 2021年 その他 |
| 5. | Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への応用ー（共著） 『統計数理』 68巻1号65-85頁 2020年 学術雑誌  |
| 6. | Heterogeneous Autoregressive モデルーサーベイと日経225 株価指数の実現ボラティリティへの応用ー 『広島経済大学経済研究論集』 42巻3号5-18頁 2020年 学術雑誌 ISSN 0387-1436 |
| 7. | Bayesian modeling and forecasting of Value‐at‐Risk via threshold realized volatility（共著） Applied Stochastic Models in Business and Industry 35巻747-765頁 2019年 学術雑誌 ISSN 1526-4025 |
| 8. | 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析（共著） 『経済研究』 68巻3号 2017年 学術雑誌  |
| 9. | Bayesian Forecasting of Value-at-Risk Based on Variant Smooth Transition Heteroskedastic Models（共著） Statistics and Its Interface 10巻3号451-470頁 2017年 学術雑誌 ISSN 1938-7989 |
| 10. | The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures（共著） Monetary and Economic Studies, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 34巻67-96頁 2016年 学術雑誌 |
| 11. | 経済指標・金融政策の公表が日本国債先物の日中流動性に与える影響（共著） 日本取引所『先物・オプションレポート』 28巻9号1-6頁 2016年 その他 |
| 12. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（共著） International Journal of Forecasting 32巻2号437-457頁 2016年 学術雑誌 ISSN 0169-2070 |
| 13. | Evaluating the Performance of Futures Hedging Using Multivariate Realized Volatility（共著） Journal of the Japanese and International Economies 38巻148-171頁 2015年 学術雑誌 ISSN 0889-1583 |
| 14. | A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise（共著） Journal of Financial Econometrics 13巻1号45-82頁 2015年 学術雑誌 ISSN 1479-8409 |
| 15. | Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models（共著） S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Dey and A. Loganathan eds. Current Trends in Bayesian Methodology with Applications, Chapman & Hall/CRC Press 435-456頁 2015年 単行本 ISBN 9781482235111 |
| 16. | 景気循環の計量分析－サーベイと日本の景気動向指数への応用－（共著） 『経済研究』 66巻2号145-168頁 2015年 学術雑誌 |
| 17. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（共著） Japanese Economic Review 65巻4号431-467頁 2014年 学術雑誌 ISSN 1468-5876 |
| 18. | Market Variance Risk Premiums in Japan for Asset Predictability（共著） Empirical Economics 47巻1号169-198頁 2014年 学術雑誌 ISSN 1435-8921 |
| 19. | アメリカにおける量的緩和の効果－実証分析のサーベイ－ 『証券アナリストジャーナル』 52巻4号28-34頁 2014年 学術雑誌 |
| 20. | Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution 『経済研究』 65巻2号156-167頁 2014年 学術雑誌 |
| 21. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（共著） Japanese Economic Review 65巻4号431-467頁 2013年 学術雑誌 ISSN 1352-4739 |
| 22. | News Impact Curve for Stochastic Volatility Models（共著） Economics Letters 120巻1号130-134頁 2013年 学術雑誌 ISSN 0165-1765 |
| 23. | 時変ベクトル自己回帰モデル―サーベイと日本のマクロデータヘの応用―（共著） 『経済研究』 63巻3号193-208頁 2012年 学術雑誌 ISSN 00229733 |
| 24. | Realized Stochastic Volatilityモデル－マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析（共著） 『日本統計学会誌』 42巻2号273-303頁 2012年 学術雑誌 ISSN 03895602  |
| 25. | Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models Japanese Economic Review 63巻1号68-80頁 2012年 学術雑誌 ISSN 1352-4739 |
| 26. | 中原奨励賞受賞講演 MCMCのマクロ計量モデルへの応用 『景気とサイクル』 53巻63-72頁 2012年 学術雑誌 |
| 27. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy（共著） Journal of the Japanese and International Economies 25巻3号225-245頁 2011年 学術雑誌 ISSN 0889-1583 |
| 28. | 実現ボラティリティ－ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性－（共著） 『証券アナリストジャーナル』 49巻8号16-26頁 2011年 学術雑誌 ISSN 02877929 |
| 29. | マクロ動学一般均衡モデル--サーベイと日本のマクロデータへの応用--（共著） 『経済研究』 62巻1号66-93頁 2011年 学術雑誌 ISSN 00229733 |
| 30. | Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk（共著） Quantitative Finance 10巻6号645-662頁 2010年 学術雑誌 ISSN 1469-7696 |
| 31. | 日本の景気循環の構造変化 深尾京司 編 『バブル/デフレ期の日本経済と経済政策１－マクロ経済と産業構造－』慶應義塾大学出版会 429-456頁 2009年 単行本 ISBN 978-4-7664-1674-9 |
| 32. | GARCH型モデルと Realized Volatility を用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証（共著） 『日本統計学会誌』 39巻1号65-94頁 2009年 学術雑誌 ISSN 03895602 |
| 33. | マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析 『経済研究』 60巻3号253-265頁 2009年 学術雑誌 ISSN 00229733 |
| 34. | Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously（共著） Computational Statistics & Data Analysis 53巻6号2404-2426頁 2009年 学術雑誌 ISSN 0167-9473 |
| 35. | 日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格（共著） 『現代ファイナンス』 24巻45-74頁 2008年 学術雑誌 |
| 36. | MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用（共著） 国友直人 監修・編, 山本拓 監修・編『21世紀の統計科学 I 社会・経済と統計科学』東京大学出版会 223-266頁 2008年 単行本 ISBN 978-4-13-044081-3 |
| 37. | Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models（共著） Computational Statistics & Data Analysis 52巻6号2892-2910頁 2008年 学術雑誌 ISSN 0167-9473 |
| 38. | Realized Volatility－サーベイと日本の株式市場への応用 『経済研究』 58巻4号352-373頁 2007年 学術雑誌 |
| 39. | Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility（共著） Journal of the Japanese and International Economies 20巻99-111頁 2006年 学術雑誌 ISSN 0889-1583 |
| 40. | Bayesian Analysis of a Markov Switching Stochastic Volatility Model（共著） Journal of the Japan Statistical Society 35巻2号205-219頁 2005年 学術雑誌 ISSN 1882-2754 |
| 41. | A Multi-move Sampler for Estimating Non-Gaussian Time Series Models: Comments on Shephard & Pitt (1997)（共著） Biometrika 91巻1号246-248頁 2004年 学術雑誌 ISSN 0006-3444 |
| 42. | ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析（共著） 『日本統計学会誌』 33巻3号307-324頁 2003年 学術雑誌 ISSN 03895602 |
| 43. | The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models: Reply to Liesenfeld and Richard Comments Journal of Business & Economic Statistics 21巻4号577-580頁 2003年 学術雑誌 ISSN 0735-0015 |
| 44. | Margin Requirements, Positive Feedback Trading, and Stock Return Autocorrelations: The Case of Japan Applied Financial Economics 12巻6号395-403頁 2002年 学術雑誌 ISSN 1466-4305 |
| 45. | Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from the Japanese Stock Index Futures Market Applied Financial Economics 11巻6号651-658頁 2001年 学術雑誌 ISSN 1466-4305 |
| 46. | On Sampling the Degree-of-Freedom of Student's-t Disturbances Statistics & Probability Letters 52巻2号177-181頁 2001年 学術雑誌 ISSN 0167-7152 |
| 47. | Excess Kurtosis of Conditional Distribution for Daily Stock Returns: The Case of Japan Applied Economics Letters 7巻6号353-355頁 2000年 学術雑誌 ISSN 1350-4851 |
| 48. | Bayesian Analysis of Dynamic Bivariate Mixture Models: Can They Explain the Behavior of Returns and Trading Volume? Journal of Business & Economic Statistics 18巻2号199-210頁 2000年 学術雑誌 ISSN 0735-0015 |
| 49. | A Nonlinear Filtering Approach to Stochastic Volatility Models with an Application to Daily Stock Returns Journal of Applied Econometrics 14巻2号101-121頁 1999年 学術雑誌 ISSN 1099-1255 |
翻訳
| 1. | 条件付き不均一分散の頑強推定の展望 北川源四郎・田中勝人・川崎能典監訳『時系列分析ハンドブック』朝倉書店 137-170頁 2016年 単行本 ISBN 978-4-254-12211-4 C3 |
|---|
その他
| 1. | Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility（共著） Discussion paper series HIAS-E-104, Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University 2021年 その他 |
|---|---|
| 2. | Stock Return Predictability and Variance Risk Premia around the ZLB（共著） IMES Discussion Paper Series, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2020-E-9 2020年 その他 |
| 3. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第6回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(2))（共著） 『経済セミナー』 2019年2・3月号 2018年 その他 |
| 4. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第5回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(1))（共著） 『経済セミナー』 2018年12・1月号 2018年 その他 |
| 5. | 日経 225 先物のリターン、ボラティリティ、出来高の日中周期性 日本取引所『先物・オプションレポート』 30巻11号1-10頁 2018年 その他 |
| 6. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第4回(さまざまなミクロ計量経済モデル)（共著） 『経済セミナー』 2018年10・11月号 2018年 その他 |
| 7. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第3回(シミュレーションで問題を解く)（共著） 『経済セミナー』 2018年8・9月号 2018年 その他 |
| 8. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第2回(役に立つモデルとは)（共著） 『経済セミナー』 2018年6・7月号 2018年 その他 |
| 9. | 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」第1回(データを使って学習する)（共著） 『経済セミナー』 2018年4・5月号 2018年 その他 |
| 10. | クリストファー・シムズ教授講演“Credit and Crises”解説 『経済セミナー』2017年6・7月号（通巻696号）日本評論社 51-55頁 2017年 その他 |
| 11. | 日経225分散リスク・プレミアムの予測力 日本取引所『先物・オプションレポート』 28巻11号1-8頁 2016年 その他 |
| 12. | ルーカス批判とマクロ計量分析 『経済セミナー』増刊「進化する経済学の実証分析」日本評論社 37-41頁 2016年 その他 |
| 13. | The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures（共著） IMES Discussion Paper Series, 2106-E-7, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 2016年 その他 |
| 14. | Employing Bayesian Forecasting of Value-at-Risk to Determine an Appropriate Model for Risk Management（共著） Discussion Paper, HIAS-E-16, Hitotsubashi Institute for Advanced Studies 2015年 その他 |
| 15. | 分散リスク・プレミアム 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』 26巻9号1-7頁 2014年 その他 |
| 16. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（共著） Discussion Paper Series, CIRJE-F-921, Faculty of Economics, University of Tokyo 2014年 その他 |
| 17. | モデル・フリー・インプライド・ボラティリティの計算方法について 大阪証券取引所『先物オプションレポート』 25巻7号 2013年 その他 |
| 18. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 273巻 2013年 その他 |
| 19. | 資産収益率のモデル 刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・福地純一郎・川崎能典（編）『経済時系列分析ハンドブック』朝倉書店 413-430頁 2012年 単行本 ISBN 978-4254290158 |
| 20. | 1.10 条件付分散モデリング 刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・福地純一郎・川崎能典（編）『経済時系列分析ハンドブック』朝倉書店 143-157頁 2012年 単行本 ISBN 78-4-254-29015-8 |
| 21. | News Impact Curve for Stochastic Volatility Models（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 242巻 2012年 その他 |
| 22. | 時変ベクトル自己回帰モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用－（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 232巻 2012年 その他 |
| 23. | Market Variance Risk Premiums in Japan as Predictor Variables and Indicators of Risk Aversion（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 214巻 2011年 その他 |
| 24. | Realized GARCHモデル 大阪証券取引所『先物オプションレポート』 23巻8号 2011年 その他 |
| 25. | A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series , Hitotsubashi University 200巻 2011年 その他 |
| 26. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（共著） IMES Discussion Paper Series, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 2011-E-18巻 2011年 その他 |
| 27. | Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 195巻 2011年 その他 |
| 28. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University 196巻 2011年 その他 |
| 29. | Realized Volatilityのモデル化とオプション価格 大阪証券取引所『先物オプションレポート』 22巻11号 2010年 その他 |
| 30. | A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 115巻 2010年 その他 |
| 31. | 日経225のRealized Volatility－マイクロストラクチャ・ノイズと昼休み・夜間の調整 大阪証券取引所『先物オプションレポート』 22巻2号1-7頁 2010年 その他 |
| 32. | DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 ESRI Discussion Paper Series 225-J巻 2009年 その他 |
| 33. | Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 72巻 2009年 その他 |
| 34. | Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 66巻 2009年 その他 |
| 35. | A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component（共著） Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 55巻 2009年 その他 |
受賞学術賞
| NO | 受賞学術賞名 | 受賞年月 |
|---|---|---|
| 1. | 日本統計学会研究業績賞 | 2012年09月 |
| 2. | 景気循環学会中原奨励賞 | 2011年11月 |
学会等口頭発表
| NO | 学会・会議名 | 開催年月 | 開催国・地名 |
|---|---|---|---|
| 1. | High-frequency realized stochastic volatility model（4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)） | 2021年06月 | Zoom (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong) |
| 2. | Stochastic volatility models with time-varying leverage effect（4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)） | 2021年06月 | Zoom (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong) |
| 3. | High-frequency realized stochastic volatility model (Special Invited Session “Advances in Bayesian analysis and applications”)（14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020)） | 2020年12月 | Zoom (King’s College, London) |
| 4. | High-frequency Realized Stochastic Volatility Model（HSI2020－6th Hitotsubashi Summer Institute） | 2020年10月～2020年11月 | Zoom (Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University) |
| 5. | High-frequency Stochastic Volatility Models（HSI2019-5th Hitotsubashi Summer Institute） | 2019年08月 | Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan |
| 6. | Intraday Range-based Stochastic Volatility Models with Application to the Japanese Stock Index（The 4th Eastern Asia Chapter Meeting on Bayesian Statistics, EAC-ISBA2019） | 2019年07月 | Kobe University, Kobe, Japan |
| 7. | Intraday Range-Based Stochastic Volatility Models with Application to the Japanese Stock Index（3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)） | 2019年06月 | National Chung Hsing University |
| 8. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index（International Workshop on “One Belt & One Road”） | 2019年03月 | 青山学院大学青山キャンパス |
| 9. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index（The 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)） | 2018年12月 | University of Pisa,Italy |
| 10. | High-frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index（ベイズ計量経済分析研究集会） | 2018年11月 | 関西学院大学大阪梅田キャンパス |
| 11. | Bayesian Analysis of Time-Varying Heterogeneous Autoregressive Models（2018 ISBA World Meeting） | 2018年06月 | University of Edinburgh, UK |
| 12. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk（Workshop “Financial/Economic Analytics”） | 2018年03月 | Hung Hom Bay Campus, The Hong Kong Polytechnic University SPEED |
| 13. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk（一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」） | 2018年02月 | 一橋大学経済研究所 |
| 14. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk（マクロ研究会） | 2018年01月 | 学習院大学 |
| 15. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk（計量経済学セミナー） | 2018年01月 | 慶應義塾大学 |
| 16. | Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk（The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)） | 2017年12月 | Senate House, University of London, UK |
| 17. | Bayesian Estimation of Time-varying Price Impact in Financial Markets Using Intraday Data（The International Society for Bayesian Analysis (ISBA) 2016 World Meeting） | 2016年06月 | Forte Village Resort Convention Center Sardinia, Italy |
| 18. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University, Taichung, Taiwan） | 2016年04月 | Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
| 19. | The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan（Seminar at the Department of Economics, Feng Chia University, Taichung, Taiwan） | 2016年04月 | Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
| 20. | The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan（Computational and Financial Econometrics） | 2015年12月 | University of London, London, UK |
| 21. | Stock Return Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan（Hitotsubashi Summer Institute Workshop "Frontiers in Financial Econometrics"） | 2015年08月 | Hitotsubashi University, Tokyo, Japan |
| 22. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（Computational and Financial Econometrics） | 2014年12月 | University of Pisa, Pisa, Italy |
| 23. | Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（China Meeting of Econometric Society） | 2014年06月 | Xiamen University, Xiamen, China |
| 24. | Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution（研究集会「マクロ計量経済分析の最新の展開」） | 2014年03月 | 長崎県立大学佐世保キャンパス |
| 25. | DSGE-VARモデルについて（広島経済大学ファイナンス時系列研究会） | 2014年03月 | 広島経済大学立町キャンパス |
| 26. | Modelling the Dynamics of Realized Volatility: Long Memory or Smooth Transition?（Workshop on High-frequency data and Financial Econometrics） | 2014年02月 | 一橋大学経済研究所 |
| 27. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility（ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 250 Workshop） | 2013年12月 | Duke University, Durham, NC, USA |
| 28. | Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution（2013 Annual Meeting of the Taiwan Mathematical Society） | 2013年12月 | National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan |
| 29. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility（Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC） | 2013年08月 | Yonsei University |
| 30. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility（Workshop on Measuring and Modeling Financial Returns with High Frequency Data） | 2013年06月 | European University Institute, Florence, Italy |
| 31. | Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution（International Conference "Frontiers in Macroeconometrics"） | 2013年03月 | Hitotsubashi University, Tokyo |
| 32. | Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility（一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」） | 2013年02月 | 一橋大学 |
| 33. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（ISBA Regional Meeting） | 2013年01月 | Banaras Hindu University, Varanasi, India |
| 34. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE12)） | 2012年12月 | Conference Center, Oviedo, Spain |
| 35. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（The Third International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets"） | 2012年11月 | Hiroshima University of Economics, Hiroshima |
| 36. | Realized Stochastic Volatility モデル－日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化（2012年度統計関連学会連合大会） | 2012年09月 | 北海道大学 |
| 37. | Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model（11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA 2012)） | 2012年06月 | Kyoto Terrsa, Kyoto |
| 38. | Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution（The Joint Usage and Research Center Project Workshop "The Estimation of Financial Volatility Using High-Frequency Data with Applications to Financial Risk Management"） | 2012年03月 | Hiroshima University of Economics Tatemachi Campus, Hiroshima |
| 39. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy（International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics: A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference） | 2011年12月 | Feng Chia University, Taichung, Taiwan |
| 40. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy（Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC） | 2011年12月 | Academia Sinica, Taipei, Taiwan |
| 41. | MCMCのマクロ計量モデルへの応用（景気循環学会（中原奨励賞受賞記念講演）） | 2011年11月 | 東洋経済ビル、東京 |
| 42. | Estimating Realized GARCH Models with Different Volatility Measures（The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets"） | 2011年10月 | Osaka University Nakanoshima Center, Osaka |
| 43. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy（5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting） | 2011年08月 | Norges Bank, Oslo, Norway |
| 44. | Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models（Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop） | 2011年06月 | Stanford University, Stanford, CA, USA |
| 45. | Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Auto- regressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary policy（Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality (Conference in Honor of Christopher A. Sims)） | 2011年05月 | Seoul National University, Seoul, Korea |
| 46. | Value-at-Risk Using Realized GARCH Models（日本経済学会2011年度春季大会） | 2011年05月 | 熊本学園大学、熊本 |
| 47. | マクロ動学一般均衡モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用（内閣府経済社会総合研究所セミナー） | 2011年03月 | |
| 48. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（日本大学経済学部セミナー） | 2011年01月 | |
| 49. | Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility（計量経済学・計量ファイナンス研究集会） | 2010年12月 | 広島経済大学立町キャンパス |
| 50. | A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models（4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)） | 2010年12月 | University of London, UK |
| 51. | 動学的マクロモデルの計量分析（日本経済学会2010 年度春季大会） | 2010年06月 | 千葉大学 |
| 52. | Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility（International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics） | 2010年02月 | University of Tokyo |
| 53. | Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy（グローバルCOE Hi-Stat 経済統計若手研究会「MCMCの経済データへの応用」） | 2009年09月 | 一橋大学 |
| 54. | DSGEモデルとVARモデルの計量分析－MCMCのマクロ金融政策への応用（2009年度統計関連学会連合大会チュートリアルセッション） | 2009年09月 | |
| 55. | Bayesian analysis of structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility（日本統計学会） | 2007年09月 | 神戸 |
科学研究費研究成果
| NO | 研究題目 | 研究種目 | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析 | 基盤研究(A) | 2020年度～2022年度 |
| 2. | 新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用 | 基盤研究(A) | 2017年度～2019年度 |
| 3. | 金融危機下のマクロ経済政策の計量分析 | 基盤研究(A) | 2010年度～2012年度 |
| 4. | 高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析 | 基盤研究(A) | 2006年度～2008年度 |
| 5. | ボラティリティ変動モデルを用いた日本の株式市場の計量分析 | 基盤研究(C) | 2003年度～2004年度 |
| 6. | ボラティリティが確率的に変動する場合のオプション価格の評価 | 奨励研究(A) | 1998年度～1999年度 |
共同研究希望テーマ
| NO | 共同研究希望テーマ | 共同研究実施形態 | 産学連携協力可能形態 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 金融リスク管理、景気循環、マクロ計量モデル | 産学連携、民間を含む他機関等との共同研究等を希望する | 受託研究 |
共同研究・受託研究の実績
| NO | 研究題目 | 共同研究区分 | 研究期間 | 研究内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ＤＳＧＥ-ＶＡＲモデルの日本のマクロデータへの応用 | 国際共同研究 | 2008年度 |
