研究シーズ集

渡部 敏明

渡部 敏明

経済研究所経済・統計理論研究部門

渡部 敏明 教授  (博士 (Ph.D.))

WATANABE Toshiaki, Professor

研究分野 マクロ計量経済学、計量ファイナンス

主な研究テーマ(Research Subject)

  • DSGEモデルやVARモデルなどのマクロ計量モデルの拡張とマクロ経済データへの応用
  • マルコフスイッチングモデルの拡張と景気循環への応用
  • ボラティリティ変動モデルの開発と金融リスク管理への応用

キーワード(Search Keywords)

DSGE, MCMC, VAR, 高頻度データ, ベイズ推定, ボラティリティ, マルコフスイッチング, 金融リスク管理

アピールポイント(Appealing Points)

ボラティリティ変動モデルやマクロ計量モデルの拡張を行い、近年注目を集めているマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を用いた推定法の開発を行っています。それらを金融リスク管理、景気循環、マクロ経済政策の計量分析に応用しているので、金融実務家や政策当局にも情報発信できればと思っています。

主な産学官連携の可能テーマ(Potential Topics for Collaboration with Industry and/or Government)

1. 共同研究希望テーマ(Collaborative Research)

  • 金融リスク管理、景気循環、マクロ計量モデル

2. 講演テーマ (Lecture Topics)

  • 資産価格の高頻度データを用いたボラティリティの推定と金融リスク管理への応用
  • マルコフスイッチングモデルを用いた日本の景気循環の計量分析
  • DSGEモデルや時変係数VARモデルの日本のマクロデータへの応用

3. 専門的助言が可能なテーマ(Potential Topics for Professional Assistance)

  • 金融リスク管理
  • 景気循環
  • マクロ計量モデル

主な産学官連携の実績(Collaboration with Industry and/or Government)

1. 共同研究(Collaborative Research)

  • DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用(内閣府経済社会総合研究所)

2. 講演 (Lecture Topics)

  • 第1回日米英中央銀行主催会議 “Risk Measurement and Systemic Risk”
  • 内閣府経済社会総合研究所国際コンファレンス「DSGEモデルの推定と応用」
  • 内閣府経済社会総合研究所セミナー「マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用」

3. 専門的助言(Professional Assistance)

  • 日本銀行ー職員の研究に対する指導
  • 内閣府経済社会総合研究所ー景気動向指数やマクロモデルに関する助言

4. メディア等の出演等(Media Exposure)

  • 『経済セミナー』、『証券アナリストジャーナル』、大阪証券取引所『先物オプションレポート』などへの寄稿

5. 審議会等の参画(Members of the Council hosted by Central Government and so on.)

  • 野村総合研究所「金融市場パネル」メンバー
  • 日本銀行金融研究所個別事務委嘱
  • 内閣府経済社会総合研究所「新しいマクロ経済モデルの応用に関する研究会」委員

主な受賞歴(Awards)

  • 日本統計学会研究業績賞
  • 景気循環学会中原奨励賞

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