経営管理研究科経営管理専攻
中川 秀敏(ナカガワ ヒデトシ)
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in English

著書

1.MBAチャレンジ金融・財務(分担執筆)
デリバティブ価格評価入門-連立方程式で解ける「二項モデル」- 中央経済社 104-127頁 2017年
ISBN 978-4502217814その他のサイト
2.オペレーショナル・リスクのすべて(編著:三菱信託銀行オペレーショナル・リスク研究会)(共著)
東洋経済新報社 2002年
ISBN 978-4492653005
3.クレジット・リスク・モデル(共著者:楠岡成雄、青沼君明)(共編著)
金融財政事情研究会 2001年
ISBN 978-4322101331
4.応用数理ハンドブック(分担執筆)
ブラックーショールズーマートンモデルとオプションの価格づけ 朝倉書店 188-191頁 2013年
ISBN 978-4254111415その他のサイト
5.経済時系列分析ハンドブック
信用リスクの動的モデル 朝倉書店 615-629頁 2012年
ISBN 978-4254290158
6.金融工学事典
確率過程、確率微分方程式、ハザードモデル 朝倉書店 2004年
ISBN 978-4254290059

研究論文

1.Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework(共著)
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 33巻2号321-341頁 2016年 学術雑誌
ISSN 1868-937Xdoi
2.A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment(共著)
JSIAM Letters 8巻37-40頁 2016年 学術雑誌
ISSN 1883-0609doi
3.Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method(共著)
Journal of Financial Engineering 1巻3号 2014年 学術雑誌
doiその他のサイト
4.A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay(共著)
Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo 20巻147-170頁 2013年 学術雑誌
ISSN 1340-5705その他のサイト
5.On Surrender and Default Risks(共著)
Mathematical Finance 23巻1号143-168頁 2013年 学術雑誌
ISSN 1467-9965doiその他のサイト
6.Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 19巻1号43-62頁 2012年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doiその他のサイト
7.Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model (共著)
JSIAM Letters 3巻93-96頁 2011年 学術雑誌
ISSN 1883-0609CiNiiその他のサイト
8.Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model(共著)
JSIAM Letters 3巻49-52頁 2011年 学術雑誌
ISSN 1883-0609CiNiiその他のサイト
9.Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection
JSIAM Letters 2巻65-68頁 2010年 学術雑誌
ISSN 1883-0609HERMES-IRCiNiiその他のサイト
10.Valuation of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment costs(共著)
Advances in Mathematical Economics 6巻123-147頁 2004年 学術雑誌
11.Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes(共著)
Asia-Pacific Financial Markets 11巻3号233-266頁 2004年 学術雑誌
ISSN 1387-2834doiその他のサイト
12.A filtering model on default risk
Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo 8巻107-142頁 2001年 学術雑誌
ISSN 1340-5705CiNiiその他のサイト
13.A remark on spot rate models induced by an equilibrium model
Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo 6巻453-475頁 1999年 学術雑誌
ISSN 1340-5705CiNiiその他のサイト
14.バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良(共著)
日本応用数理学会論文誌 29巻3号325-361頁 2019年 学術雑誌
ISSN 2424-0982doiその他のサイト
15.多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定‐Hawkesグラフ表現による視覚化‐(共著)
ジャフィージャーナル 17巻15-44頁 2019年 学術雑誌
doiその他のサイト
16.企業格付判別のための SVM 手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較による有効性検証(共著)
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 57巻92-111頁 2014年 学術雑誌
ISSN 2188-8280その他のサイト
17.相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析
日本応用数理学会論文誌 20巻3号183-202頁 2010年 学術雑誌
ISSN 0917-2246HERMES-IRCiNii
18.t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析(共著)
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 117-16頁 2010年 学術雑誌
ISBN 978-4-254-29013-4CiNii
19.特許の有用性に影響を及ぼす特許明細書中の定量的パラメータに関する統計的検討(共著)
日本感性工学会論文誌 8巻4号1161-1169頁 2009年 学術雑誌
CiNii
20.情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用(共著)
電子情報通信学会論文誌D 91巻11号2589-2595頁 2008年 学術雑誌
CiNii
21.技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値的方法の提案(共著)
日本知財学会誌 5巻1号67-80頁 2008年 学術雑誌
22.定量的指標による特許の技術的範囲の変動リスク予測スキームの提案(共著)
研究技術計画学会誌 23巻2号150-162頁 2008年 学術雑誌
CiNii
23.B/S を利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル(共著)
日本応用数理学会論文誌 16巻3号183-209頁 2006年 学術雑誌
CiNii
24.Valuation of default swap with affine class hazard rate
日本学士院紀要 75巻3号43-46頁 1999年 大学紀要
25.住宅ローンの借り手の立場から見た 最適プリペイメント戦略の研究(共著)
ファイナンシャル・プランニング研究 7巻58-70頁 2008年 学術雑誌
CiNii
26.A prepayment model of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment cost processes(co-author: Tomoaki Shouda)(共著)
Advances in Mathematical Economics 8巻383-396頁 2006年 学術雑誌
27.インパルスコントロールを用いた住宅ローン・プリペイメントモデル(共著)
MTECジャーナル 18号103-122頁 2006年 その他
28.ローン規模に対するペナルティを伴う効用最適化型プリペイメント・モデルについて
MTECジャーナル 16号3-20頁 2004年 その他
29.信用ポートフォリオのリスク計量:金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ(共著)
金融研究 29巻3号19-44頁 2010年 その他
HERMES-IRCiNii
30.Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(共著)
京都大学数理解析研究所講究録 1675巻226-233頁 2010年 研究会,シンポジウム資料等
CiNii
31.トップダウン・アプローチによるマルチ・ダウングレード・プロテクションの評価
三菱UFJトラスト投資工学研究所創立20周年記念論文集『フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来』 451-481頁 2008年 単行本
ISBN 978-4-901146-01-2その他のサイト
32.光触媒酸化チタン技術の要素技術の組合せの特許発明の分析
日本知財学会第五回年次学術研究発表会 222-225頁 2007年 研究会,シンポジウム資料等
33.確率的なプリペイメント・コストに基づくMBSの評価(共著)
MTECジャーナル 14巻75-97頁 2002年 その他
34.オペレーショナル・リスク計量化モデルの一試案
MTECジャーナル 13巻49-70頁 2001年 その他
35.Valuation of Credit Default Swap and Parameter Estimation for Vasicek-type Hazard Rate Model(共著)
AFIR Colloquium, Tokyo, Japan — August 24-27, 1999 1999年 研究会,シンポジウム資料等
その他のサイト

翻訳

1.クレジット・デリバティブ-信用リスク商品ハンドブック(本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳)(共訳)
ピアソン・エデュケーション 2008年
ISBN 978-4894713178
2.定量的リスク管理(訳者代表:塚原英敦)(共訳)
共立出版 2008年
ISBN 978-4320018631
3.リスクマネジメント(訳者代表:三浦良造)(共訳)
共立出版 2004年
ISBN 978-4320017610
4.ファイナンスへの確率解析(監訳:森平爽一郎、共訳者:青木信隆・岩村伸一・大多和亨)
朝倉書店 2000年
ISBN 978-4254540055

その他

1.Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance
Quantitative Finance 18巻11号1791-1793頁 2018年 学術雑誌
ISSN 1469-7688その他のサイト
2.Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用(共著)
日本応用数理学会誌『応用数理』 27巻1号5-12頁 2017年 その他
ISSN 0917-2270
3.カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題(共著)
日本応用数理学会論文誌 24巻3号293-306頁 2014年 学術雑誌
ISSN 0917-2246
4.A factor model of random thinning for top-down type credit portfolio risk assessment(共著)
HUB FS Working paper series 2019-E-001号 2019年 その他
5.バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み
J-MONEY 30(2018Autumn)号48-49頁 2018年 その他
6.『Hawkes過程』のファイナンスへの活用:イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり
J-MONEY 27(2017Winter)号46-47頁 2017年 その他
7.信用リスク入門
オペレーションズ・リサーチ 61巻6号359-364頁 2016年 その他
ISSN 0030-3674
8.オペレーショナル・リスクと極値理論
リスクと保険 12巻17-59頁 2016年 学術雑誌
ISSN 1880-0025
9.日本金融・証券計量・工学学会(ジャフィー)の紹介と第43回大会レポート(共著)
経済セミナー 686号108-111頁 2015年 その他
ISSN 0386-992X
10.金融リスクマネジメントをめぐる現状:モデルの限界を認め、『不確実性』に目を向ける
J-MONEY 2015Summer号44-45頁 2015年 その他
11.Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework(共著)
ICS FS Working paper series 2015-E-001号 2015年 その他
その他のサイト
12.序論『定量的信用リスク評価とその応用』特集号の発行にあたって」
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 1-21頁 2010年 学術雑誌
ISBN 978-4-254-29013-4
13.ファイナンスで使う微積分
月刊数理科学 46-51頁 2009年 その他
14.与信の適正なプライシングとは?
月刊金融ジャーナル 2008巻8号98-101頁 2008年 その他
15.A bank loan pricing model based on recovery rate distribution(共著)
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 4巻1号101-108頁 2008年 学術雑誌
CiNii
16.信用リスクモデルの観望とその新展開---トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化---
現代ファイナンス 23巻3-33頁 2008年 学術雑誌
CiNii
17.応用数理サマーセミナー『確率微分方程式』講演 信用リスク・モデルへの応用
日本応用数理学会誌『応用数理』 17巻1号38-43頁 2007年 研究会,シンポジウム資料等
CiNii
18.信用リスク計量のための数理モデル
岩波書店 日本数学会編集「数学」 58巻4号63-74頁 2006年 その他
HERMES-IRCiNii
19.損失分布手法(LDA)に基づくオペレーショナルリスク計測の事例研究
アクチュアリージャーナル, 日本アクチュアリー会 50号5-30頁 2003年 研究会,シンポジウム資料等
CiNii
20.A Case Study of Operational Risk Measurement based on Loss Distribution Approach
12th AFIR colloquium at 27th International Congress of Actuaries 2002年 研究会,シンポジウム資料等

受賞学術賞

NO受賞学術賞名受賞年月
1.日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞(論文部門)2018年09月
2.2014年度JAFEE論文賞【理論部門】2015年01月
3.日本応用数理学会 論文賞(実用部門)2009年09月
4.日本FP学会 日本FP協会奨励賞2007年09月

学会等口頭発表

NO学会・会議名開催年月開催国・地名
1.Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(日本応用数理学会 2020年度 年会)
2020年09月オンライン開催
2.情報アプローチによる信用リスクの伝播(日本応用数理学会 2020年度 年会)
2020年09月オンライン開催
3.Conic finance に基づくポートフォリオ構築(日本応用数理学会 2019年度 年会)
2019年09月東京大学駒場キャンパス
4.Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process(Workshop on Hawkes processes in data science)
2019年08月統計数理研究所
5.バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(一橋大学大学院経営管理研究科ファイナンス研究センター(HCFR)第13回金融研究会)
2018年10月一橋大学国立キャンパス
6.バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(日本応用数理学会 2018年度 年会)
その他のサイト
2018年09月名古屋大学東山キャンパス
7.バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(第49回JAFEE大会)
その他のサイト
2018年08月東京大学本郷キャンパス
8.Is the Hawkes graph approach applicable for examining the bankruptcy risk dependence structure? -An empirical analysis of firms' bankruptcies in Japan-(10th World Congress of the Bachelier Finance Society)
その他のサイト
2018年07月
9.Upgrading balance sheet management of banks: toward a multifaceted dynamic balance sheet model(科研費ワークショップ Workshop on Finance and related topics)
その他のサイト
2018年03月学術総合センター
10.Hawkes グラフによる倒産リスクの伝播構造の推定(第5回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」)
2017年12月フクラシア丸の内オアゾ
11.多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜( 2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」)
2017年11月~2017年12月大阪大学中之島センター
12.Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化( ICS-FS ファカルティセミナー)
2017年04月一橋大学千代田キャンパス
13.Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(計量経済学ワークショップ)
2017年04月慶應義塾大学三田キャンパス
14.Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年春季研究発表会(創立60周年記念大会))
2017年03月沖縄県市町村自治会館
15.Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(第46回JAFEE大会)
2017年02月武蔵大学
16.Conic Finance の紹介(1)(2)(3-day seminar on some topics of mathematical finance)
2016年09月学術総合センター
17.一般化線形混合モデルによる格付推移モデルのベイズ推定 ~日本の格付推移データによる実証分析~(第45回JAFEE大会)
2016年08月成城大学
18.信用リスク構造モデルの再考~利益/CFの変化への注目とFinTechとの関係性~( 金融財務研究会セミナー)
2016年08月茅場町グリンヒルビル
19.信用リスク構造モデルの再考~利益/CFの変化への注目とFinTechとの関係性~( 金融財務研究会セミナー)
2016年08月茅場町グリンヒルビル
20.An empirical study of credit risk assessment with an EBIT-based structural model( 9th World Congress of the Bachelier Finance Society)
2016年07月
21.Some applications of an earning-based structural model to credit risk measurements( Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016)
2016年02月
22.利益ベースの構造型モデルによる信用リスク評価に関する実証分析(第44回JAFEE大会)
2016年01月慶應義塾大学三田キャンパス
23.信用イベント発生のクラスタリングの分析~日本の格付変更履歴データの実証例とともに~(慶應義塾大学・管理工学セミナー)
2015年11月慶應義塾大学矢上キャンパス
24.利益ベースの構造型モデルによるデフォルト率評価に関する実証分析(日本応用数理学会 2015年度年会)
2015年09月金沢大学角間キャンパス
25.初心者による初心者のための圏論入門( 科研費ワークショップ「圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用」)
2015年08月学術総合センター
26.ストレステストを考える~究極?の「モデル×ストレスシナリオ」を求めて~( 金融財務研究会セミナー)
2015年08月茅場町グリンヒルビル
27.トップダウン型信用リスク評価における確率的細分化の改善法の提案(日本応用数理学会第11回研究部会連合発表会)
2015年03月明治大学中野キャンパス
28.Numerical Analysis of Rating Transition Matrix Depending on Latent Macro Factor via Nonlinear Particle Filter Method(第42回JAFEE大会)
2015年01月筑波大学東京キャンパス
29.Binary quantile regression を用いたデフォルト予測モデル構築:サーベイと応用(第3回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」)
2014年11月学術総合センター
30.金融リスク計測の新展開~Expectile-based VaRの可能性~( 金融財務研究会セミナー)
2014年06月茅場町グリンヒルビル
31.Numerical calculation of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method(8th World Congress of the Bachelier Finance Society)
2014年06月
32.完全情報下における構造型モデルに基づく信用スプレッド分析(第3回数理ファイナンス合宿型セミナー)
2014年01月ホテルニューアカオ(熱海)
33.不完全情報下の構造型モデルの信用スプレッド分析に対するMonte Carlo-optimal quantization 法の応用(数理経済学会2013年度年次集会)
2013年12月慶應義塾大学三田キャンパス
34.リスク依存関係の不確実性と合成VaR計測( Global Market Solutions 2013(GMS2013) 金融市場国際フォーラム)
2013年07月ベルサール八重洲
35.EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド( ワークショップ:金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理)
2013年03月大阪大学基礎工学部
36.Modeling of Credit Quality Stability within a Top-down Framework for Credit Portfolio Risk Measurement( 6th Financial Risks International Forum)
2013年03月
37.企業格付判別のため新しいSVM手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較(日本OR学会 2013年春季研究発表会)
2013年03月東京大学本郷キャンパス
38.格付判別を対象とした逐次ロジットモデルと SVM の比較検証(第38回JAFEE大会)
2013年01月筑波大学 東京キャンパス
39.期待ショートフォール(ES)の理論と計測~バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために~( 金融財務研究会セミナー)
2012年12月茅場町グリンヒルビル
40.Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(東京工業大学理財工学研究センター主催科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」)
2012年11月東京工業大学大岡山キャンパス
41.期待ショートフォール(ES)の理論と計測~バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために~( 金融財務研究会セミナー)
2012年09月茅場町グリンヒルビル
42.Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(日本応用数理学会2012年度年会)
2012年08月稚内全日空ホテル
43.カテゴリの「安定性」を考慮したトップダウン型強度モデルの提案と信用リスク評価への応用(日本応用数理学会2012年度年会)
2012年08月~2012年09月 稚内全日空ホテル
44.Credit Risk Modeling with Delayed Information(日本応用数理学会2012年度年会)
2012年08月~2012年09月 稚内全日空ホテル
45.Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(第37回JAFEE大会)
2012年08月成城大学
46.期待ショートフォール(ES)による市場リスク管理は期待できるか?( Global Market Solutions 2012(GMS2012) 金融市場国際フォーラム)
2012年07月ベルサール八重洲
47.Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps( The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings))
2012年07月筑波大学
48.CVaR 最小化に基づく SVM による格付判別モデルの提案と評価(第36回JAFEE大会)
2012年03月筑波大学 東京キャンパス
49.On Surrender and Default Risk(The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics)
2012年03月大分県、立命館アジア太平洋大学
50.Credit Risk Modeling with Delayed Information(QMF2011)
2011年12月Hilton Sydney
51.On Surrender and Default Risk(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」)
2011年12月大阪大学中之島センター
52.信用リスクモデル-不完全情報下での構造型アプローチ再考-(第一回数理ファイナンス合宿型セミナー)
2011年11月リフレフォーラム
53.自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について(第35回JAFEE大会)
2011年10月慶應義塾大学三田キャンパス
54.Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model(応用統計ワークショップ2011 秋の番外編2)
2011年09月東京大学大学院経済学研究科
55.自己励起型強度モデルに基づく信用リスク・マネジメントの適用可能性について( Global Market Solutions 2011(GMS2011) 金融市場国際フォーラム)
2011年07月ベルサール八重洲
56.カウンターパーティリスク~評価モデルの基礎から最先端~( 金融財務研究会セミナー)
2011年07月茅場町グリンヒルビル
57.自己励起性強度による信用ポートフォリオ内の格付推移モデル(日本応用数理学会研究部会連合発表会)
2011年03月電気通信大学
58.Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps(「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会)
2010年11月京都大学数理解析研究所
59.t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析( ICS-FS ファカルティセミナー)
2010年10月一橋大学千代田キャンパス
60.信用ポートフォリオにおけるファクターモデルの理論と実践( 金融財務研究会セミナー)
2010年09月茅場町グリンヒルビル
61.強度モデルによる信用格付変更履歴データの分析と格付変更強度モデルの選択(日本応用数理学会2010年度年会 )
2010年09月明治大学駿河台キャンパス
62.Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society)
2010年06月Toronto, Canada
63.Surrender Risk and the Default of Mutual Funds( ICS-FS ファカルティセミナー)
2010年05月一橋大学千代田キャンパス
64.Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」)
2010年03月東京大学本郷キャンパス
65.t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」)
2010年03月東京大学本郷キャンパス
66.Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations(3rd International Financial Risk Forum on "Risk Dependencies")
2010年03月
67.On Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(ICA2010)
2010年03月
68.Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(日本応用数理学会研究部会連合発表会)
2010年03月筑波大学筑波キャンパス
69.Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(International Workshop on Mathematical Finance “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models")
2010年02月東京 TKP虎ノ門ビジネスセンター
70.相互作用型の格付変更強度モデルを用いた分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会 研究部会「ファイナンス理論の展開」第8回研究会)
2010年01月東京
71.Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」)
2010年01月名古屋大学
72.An Application of Top‐Down Approach for Credit Loan Portfolio based on Ratings Process(QMF2009)
2009年12月
73.Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009)
2009年12月Sydney
74.An Application of Top-down Approach for Bank Loan Portfolio based on Rating Processes( The All China Economics (ACE) International Conference The 3rd. Conference)
2009年12月
75.Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」)
2009年11月京都大学理学部
76.Surrender Risk and Default Risk of Insurance Companies(日本保険・年金リスク学会第7回大会)
2009年10月東京
77.self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルの信用リスク評価への応用(日本応用数理学会 2009年度 年会)
2009年09月大阪大学豊中キャンパス
78.An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本応用数理学会 2009年度 年会)
2009年09月大阪大学豊中キャンパス
79.業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
2009年09月長崎大学
80.An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
2009年09月長崎大学文教キャンパス
81.t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
2009年09月長崎大学文教キャンパス
82.Surrender Risk and the Default in Insurance Companies(KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009)
2009年08月大手町サンケイプラザ
83.On Credit and Surrender Risks in Insurance Companies(第31回JAFEE大会)
2009年07月法政大学市ヶ谷キャンパス
84.An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Based on Ratings(第31回JAFEE大会)
2009年07月法政大学市ヶ谷キャンパス
85.Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(the 13th Annual APRIA Conference)
2009年07月
86.格付変更データを用いた相互依存型の格付変更強度モデルのパラメータ推定(応用統計ワークショップ)
2009年05月東京大学
87.Modeling of Contagious Rating Changes and Its Application to Multi-Downgrade Protection(The 2nd International Financial Research Forum on "Risk Management & Financial Crisis")
2009年03月Paris, France
88.相互作用型 Hawkes 過程による格付変更のモデル化とその応用(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会)
2009年03月筑波大学 春日キャンパス
89.Modeling of Contagious Rating Changes(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」)
2009年01月九州大学西新プラザ
90.Modeling of risk dependence structure in a large portfolio(Seoul-Tokyo Conference)
2008年11月KIAS, Seoul
91.Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio(シンポジウム「定量的リスク管理:理論と応用」)
2008年09月東京
92.L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会)
2008年09月札幌コンベンションセンター
93.Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC)モデルに基づくオプション・プライシング(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会)
2008年09月札幌コンベンションセンター
94.Queue-Reactive Hawkes 過程を用いた株式板情報と価格変動の関係の分析(日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会)
HERMES-IR
2020年03月中央大学後楽園キャンパス
95.Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(第53回(2020年度夏季)JAFEE大会)
2020年08月オンライン開催

科学研究費研究成果

NO研究題目研究種目研究期間
1.錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証
基盤研究(C)2017年度~2019年度
2.圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用
その他のサイト
基盤研究(C)2014年度~2016年度
3.住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究
その他のサイト
若手研究(B)2004年度~2006年度

共同研究・受託研究の実績

NO研究題目共同研究区分研究期間研究内容
1.貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について国内共同研究2005年度~2006年度
2.オペレーショナルリスク計量化手法についての理論研究と実証分析その他2006年度~2007年度
3.新BIS規制に対応した金融機関のリスク計量化モデル及びリスク管理統合フレームワークに対する金融工学的アプローチの研究その他2003年度~2005年度
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