経営管理研究科経営管理専攻
中川 秀敏(ナカガワ ヒデトシ)

書籍等出版物

1. 生命の経済(エコノミー)-生命の教養学 16
西尾 宇広編, 中川秀敏他執筆 (分担執筆)
慶應義塾大学出版会 2020年6月
2. MBAチャレンジ金融・財務 (共著)
中川 秀敏, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略, 経営財務コ (分担執筆)
中央経済社 2017年3月 (ISBN:9784502217814)
その他のサイト
3. 応用数理ハンドブック (共著)
中川 秀敏, 日本応用数理学会監修, 薩摩順吉, 大石進一, 杉原正顕 (分担執筆)
朝倉書店 2013年11月 (ISBN:9784254111415)
その他のサイト
4. 経済時系列分析ハンドブック (共著)
中川 秀敏, 前川功一, 矢島美寛, 福地純一郎, 川崎能典編
朝倉書店 2012年10月 (ISBN:9784254290158)
5. クレジット・デリバティブ-信用リスク商品ハンドブック(本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳) (共訳)
中川 秀敏 (共訳)
ピアソン・エデュケーション 2008年11月 (ISBN:9784894713178)
6. 定量的リスク管理(訳者代表:塚原英敦) (共訳)
訳者代表, 塚原英敦 (共訳)
共立出版 2008年7月 (ISBN:9784320018631)
7. 金融工学事典 (共著)
中川 秀敏, 今野浩, 刈谷武昭, 木島正明編
朝倉書店 2004年9月 (ISBN:9784254290059)
8. リスクマネジメント(訳者代表:三浦良造) (共訳)
訳者代表, 三浦良造 (共訳)
共立出版 2004年4月 (ISBN:9784320017610)
9. オペレーショナル・リスクのすべて(編著:三菱信託銀行オペレーショナル・リスク研究会) (共著)
三菱信託銀行オペレーショナル, リスク研究会 (共著)
東洋経済新報社 2002年4月 (ISBN:9784492653005)
10. クレジット・リスク・モデル(共著者:楠岡成雄、青沼君明)
楠岡成雄, 青沼君明 (共編者(共編著者))
金融財政事情研究会 2001年4月 (ISBN:9784322101331)
11. ファイナンスへの確率解析(監訳:森平爽一郎、共訳者:青木信隆・岩村伸一・大多和亨)
森平爽一郎監訳, 青木信隆, 岩村伸一, 大多和亨 (共訳)
朝倉書店 2000年4月 (ISBN:9784254540055)

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論文

1. Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process (共著) (査読有り)
Makoto Nohara, Hidetoshi Nakagawa
JSIAM Letters 13巻1-4頁 2021年1月
2. バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良 (共著) (査読有り)
杉山 泰平, 中川 秀敏
日本応用数理学会論文誌 29巻3号325-361頁 2019年9月
doi その他のサイト
3. 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定‐Hawkesグラフ表現による視覚化‐ (共著) (査読有り)
監物 輝夫, 中川 秀敏
ジャフィージャーナル 17巻15-44頁 2019年4月
doi その他のサイト
4. A factor model of random thinning for top-down type credit portfolio risk assessment (共著)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa
HUB FS Working paper series 2019-E-001号 2019年3月
5. Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用 (共著) (査読有り)
山中 卓, 中川 秀敏, 杉原 正顯
日本応用数理学会誌『応用数理』 27巻1号5-12頁 2017年3月
6. Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework (共著) (査読有り)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 33巻2号321-341頁 2016年7月
doi
7. A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment (共著) (査読有り)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara
JSIAM Letters 8巻37-40頁 2016年6月
doi
8. Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework (共著)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara
ICS FS Working paper series 2015-E-001号 2015年6月
その他のサイト
9. 企業格付判別のための SVM 手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較による有効性検証 (共著) (査読有り)
田中 克弘, 中川 秀敏
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 57巻92-111頁 2014年12月
その他のサイト その他のサイト
10. Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method (共著) (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada
Journal of Financial Engineering 1巻3号 2014年9月
doi その他のサイト
11. On Surrender and Default Risks (共著) (査読有り)
Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa
Mathematical Finance 23巻1号143-168頁 2013年1月
doi その他のサイト
12. A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay (共著) (査読有り)
Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa
Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo 20巻1号147-170頁 2013年
その他のサイト
13. Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios (共著) (査読有り)
Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa
Asia-Pacific Financial Markets 19巻1号43-62頁 2012年3月
doi その他のサイト
14. Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model (共著) (査読有り)
Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa
JSIAM Letters 3巻93-96頁 2011年12月
その他のサイト
15. Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model (共著) (査読有り)
中川 秀敏
JSIAM Letters 3巻49-52頁 2011年7月
その他のサイト
16. 相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析 (査読有り)
中川 秀敏
日本応用数理学会論文誌 20巻3号183-202頁 2010年9月
その他のサイト
17. Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa
JSIAM Letters 2巻65-68頁 2010年7月
その他のサイト その他のサイト
18. 信用ポートフォリオのリスク計量:金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ (共著)
金子 拓也, 中川 秀敏
金融研究 29巻3号19-44頁 2010年7月
その他のサイト
19. Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 (共著)
山中卓, 杉原正顯, 中川 秀敏
京都大学数理解析研究所講究録 1675巻226-233頁 2010年4月
20. t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析 (共著) (査読有り)
吉規 寿郎, 中川 秀敏
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 117-16頁 2010年3月
21. 特許の有用性に影響を及ぼす特許明細書中の定量的パラメータに関する統計的検討 (共著) (査読有り)
安彦 元, 田中 義敏, 中川 秀敏
日本感性工学会論文誌 8巻4号1161-1169頁 2009年3月
その他のサイト
22. 情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用 (共著) (査読有り)
金子 拓也, 中川 秀敏
電子情報通信学会論文誌D 91巻11号2589-2595頁 2008年11月
その他のサイト
23. 住宅ローンの借り手の立場から見た 最適プリペイメント戦略の研究 (共著)
川口 宗紀, 中川 秀敏
ファイナンシャル・プランニング研究 7巻58-70頁 2008年4月
その他のサイト
24. 技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値的方法の提案 (共著) (査読有り)
安彦 元, 田中 義敏, 中川 秀敏
日本知財学会誌 5巻1号67-80頁 2008年4月
その他のサイト
25. 定量的指標による特許の技術的範囲の変動リスク予測スキームの提案 (共著) (査読有り)
安彦 元, 田中 義敏, 中川 秀敏
研究技術計画学会誌 23巻2号150-162頁 2008年4月
26. A bank loan pricing model based on recovery rate distribution (共著) (査読有り)
Takuya Kaneko, Hidetoshi Nakagawa
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 4巻1号101-108頁 2008年4月
27. トップダウン・アプローチによるマルチ・ダウングレード・プロテクションの評価
中川 秀敏
三菱UFJトラスト投資工学研究所創立20周年記念論文集『フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来』 451-481頁 2008年1月
その他のサイト
28. 光触媒酸化チタン技術の要素技術の組合せの特許発明の分析
高橋 徹, 佐伯 とも子, 中川 秀敏
日本知財学会第五回年次学術研究発表会 222-225頁 2007年6月
29. インパルスコントロールを用いた住宅ローン・プリペイメントモデル (共著)
川口 宗紀, 中川 秀敏
MTECジャーナル 18号103-122頁 2006年4月
30. B/S を利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル (共著) (査読有り)
金子 拓也, 中川 秀敏
日本応用数理学会論文誌 16巻3号183-209頁 2006年4月
31. A prepayment model of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment cost processes(co-author: Tomoaki Shouda) (共著) (査読有り)
中川 秀敏
Advances in Mathematical Economics 8巻383-396頁 2006年4月
32. Valuation of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment costs (共著) (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa, Tomoaki Shouda
Advances in Mathematical Economics 6巻123-147頁 2004年4月
33. ローン規模に対するペナルティを伴う効用最適化型プリペイメント・モデルについて
中川 秀敏
MTECジャーナル 16号3-20頁 2004年4月
34. Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes (共著) (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa, Tomoaki Shouda
Asia-Pacific Financial Markets 11巻3号233-266頁 2004年
doi その他のサイト
35. 確率的なプリペイメント・コストに基づくMBSの評価 (共著)
正田 智昭, 中川 秀敏
MTECジャーナル 14巻75-97頁 2002年3月
36. A Case Study of Operational Risk Measurement based on Loss Distribution Approach
Hidetoshi Nakagawa
12th AFIR colloquium at 27th International Congress of Actuaries 2002年3月
37. A filtering model on default risk (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa
Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo 8巻107-142頁 2001年4月
その他のサイト
38. オペレーショナル・リスク計量化モデルの一試案
中川 秀敏
MTECジャーナル 13巻49-70頁 2001年3月
39. Valuation of Credit Default Swap and Parameter Estimation for Vasicek-type Hazard Rate Model (共著)
Kimiaki Aonuma, Hidetoshi Nakagawa
AFIR Colloquium, Tokyo, Japan — August 24-27, 1999 1999年8月
その他のサイト
40. A remark on spot rate models induced by an equilibrium model (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa
Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo 6巻453-475頁 1999年4月
その他のサイト
41. Valuation of default swap with affine-type hazard rate (査読有り)
Hidetoshi Nakagawa
Proceedings of the Japan Academy Series A: Mathematical Sciences 75巻3号43-46頁 1999年
doi

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MISC

1. Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance
Hidetoshi Nakagawa
Quantitative Finance 18巻11号1791-1793頁 2018年10月
その他のサイト
2. バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み
中川 秀敏
J-MONEY 30(2018Autumn)号48-49頁 2018年10月
3. 『Hawkes過程』のファイナンスへの活用:イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり
中川 秀敏
J-MONEY 27(2017Winter)号46-47頁 2017年1月
4. 信用リスク入門
中川 秀敏
オペレーションズ・リサーチ 61巻6号359-364頁 2016年6月
5. オペレーショナル・リスクと極値理論
中川 秀敏
リスクと保険 12巻17-59頁 2016年3月
その他のサイト
6. 日本金融・証券計量・工学学会(ジャフィー)の紹介と第43回大会レポート (共著)
中川 秀敏, 今村 悠里
経済セミナー 686号108-111頁 2015年10月
7. 金融リスクマネジメントをめぐる現状:モデルの限界を認め、『不確実性』に目を向ける
中川 秀敏
J-MONEY 2015Summer号44-45頁 2015年9月
8. カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題 (共著)
山中 卓, 中川 秀敏
日本応用数理学会論文誌 24巻3号293-306頁 2014年9月
9. 序論『定量的信用リスク評価とその応用』特集号の発行にあたって」
中川 秀敏
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 1-21頁 2010年3月
10. 1-C-9 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(金融工学(3))
吉規 寿郎, 中川 秀敏
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2009巻64-65頁 2009年9月
11. ファイナンスで使う微積分
中川 秀敏
月刊数理科学 46-51頁 2009年5月
12. 与信の適正なプライシングとは?
中川 秀敏
月刊金融ジャーナル 2008巻8号98-101頁 2008年8月
13. 信用リスクモデルの観望とその新展開---トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化--- (査読有り)
中川 秀敏
現代ファイナンス 23巻3-33頁 2008年3月
その他のサイト
14. 応用数理サマーセミナー『確率微分方程式』講演 信用リスク・モデルへの応用
中川 秀敏
日本応用数理学会誌『応用数理』 17巻1号38-43頁 2007年3月
15. 信用リスク計量のための数理モデル
中川 秀敏
岩波書店 日本数学会編集「数学」 58巻4号63-74頁 2006年4月
その他のサイト
16. 損失分布手法(LDA)に基づくオペレーショナルリスク計測の事例研究
中川 秀敏
アクチュアリージャーナル, 日本アクチュアリー会 50号5-30頁 2003年4月

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講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. Hawkes 過程モデルによる金融リスク計量入門(AI・データ利活用研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2021年01月22日
オンライン
2. 情報アプローチによる信用リスクの伝播(日本応用数理学会 2020年度 年会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年09月08日
オンライン開催
3. Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(日本応用数理学会 2020年度 年会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年09月08日
オンライン開催
4. Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(第53回(2020年度夏季)JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年08月29日
オンライン開催
5. Queue-Reactive Hawkes 過程を用いた株式板情報と価格変動の関係の分析(日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2020年03月04日
中央大学後楽園キャンパス
6. Conic finance に基づくポートフォリオ構築(日本応用数理学会 2019年度 年会)
開催年月日:
発表年月日: 2019年09月03日
東京大学駒場キャンパス
7. Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process(Workshop on Hawkes processes in data science)
開催年月日:
発表年月日: 2019年08月27日
統計数理研究所
8. バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(一橋大学大学院経営管理研究科ファイナンス研究センター(HCFR)第13回金融研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2018年10月25日
一橋大学国立キャンパス
9. バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(日本応用数理学会 2018年度 年会)
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2018年09月03日
名古屋大学東山キャンパス
10. バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(第49回JAFEE大会)
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2018年08月24日
東京大学本郷キャンパス
11. Is the Hawkes graph approach applicable for examining the bankruptcy risk dependence structure? -An empirical analysis of firms' bankruptcies in Japan-(10th World Congress of the Bachelier Finance Society)
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2018年07月16日
12. Upgrading balance sheet management of banks: toward a multifaceted dynamic balance sheet model(科研費ワークショップ Workshop on Finance and related topics)
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2018年03月05日
学術総合センター
13. Hawkes グラフによる倒産リスクの伝播構造の推定(第5回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」)
開催年月日:
発表年月日: 2017年12月14日
フクラシア丸の内オアゾ
14. 多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜(2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」)
開催年月日:
発表年月日: 2017年11月30日
大阪大学中之島センター
15. Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(ICS-FS ファカルティセミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2017年04月24日
一橋大学千代田キャンパス
16. Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(計量経済学ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2017年04月18日
慶應義塾大学三田キャンパス
17. Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年春季研究発表会(創立60周年記念大会))
開催年月日:
発表年月日: 2017年03月16日
沖縄県市町村自治会館
18. Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(第46回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2017年02月17日
武蔵大学
19. Conic Finance の紹介(1)(2)(3-day seminar on some topics of mathematical finance)
開催年月日:
発表年月日: 2016年09月13日
学術総合センター
20. 一般化線形混合モデルによる格付推移モデルのベイズ推定 ~日本の格付推移データによる実証分析~(第45回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月08日
成城大学
21. 信用リスク構造モデルの再考~利益/CFの変化への注目とFinTechとの関係性~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月04日
茅場町グリンヒルビル
22. 信用リスク構造モデルの再考~利益/CFの変化への注目とFinTechとの関係性~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2016年08月04日
茅場町グリンヒルビル
23. An empirical study of credit risk assessment with an EBIT-based structural model(9th World Congress of the Bachelier Finance Society)
開催年月日:
発表年月日: 2016年07月15日
24. Some applications of an earning-based structural model to credit risk measurements(Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016)
開催年月日:
発表年月日: 2016年02月15日
25. 利益ベースの構造型モデルによる信用リスク評価に関する実証分析(第44回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2016年01月24日
慶應義塾大学三田キャンパス
26. 信用イベント発生のクラスタリングの分析~日本の格付変更履歴データの実証例とともに~(慶應義塾大学・管理工学セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2015年11月25日
慶應義塾大学矢上キャンパス
27. 利益ベースの構造型モデルによるデフォルト率評価に関する実証分析(日本応用数理学会 2015年度年会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年09月09日
金沢大学角間キャンパス
28. 初心者による初心者のための圏論入門(科研費ワークショップ「圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用」)
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月05日
学術総合センター
29. ストレステストを考える~究極?の「モデル×ストレスシナリオ」を求めて~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2015年08月05日
茅場町グリンヒルビル
30. トップダウン型信用リスク評価における確率的細分化の改善法の提案(日本応用数理学会第11回研究部会連合発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年03月06日
明治大学中野キャンパス
31. Numerical Analysis of Rating Transition Matrix Depending on Latent Macro Factor via Nonlinear Particle Filter Method(第42回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2015年01月23日
筑波大学東京キャンパス
32. Binary quantile regression を用いたデフォルト予測モデル構築:サーベイと応用(第3回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」)
開催年月日:
発表年月日: 2014年11月26日
学術総合センター
33. 金融リスク計測の新展開~Expectile-based VaRの可能性~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2014年06月25日
茅場町グリンヒルビル
34. Numerical calculation of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method(8th World Congress of the Bachelier Finance Society)
開催年月日:
発表年月日: 2014年06月02日
35. 完全情報下における構造型モデルに基づく信用スプレッド分析(第3回数理ファイナンス合宿型セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2014年01月24日
ホテルニューアカオ(熱海)
36. 不完全情報下の構造型モデルの信用スプレッド分析に対するMonte Carlo-optimal quantization 法の応用(数理経済学会2013年度年次集会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年12月07日
慶應義塾大学三田キャンパス
37. リスク依存関係の不確実性と合成VaR計測(Global Market Solutions 2013(GMS2013) 金融市場国際フォーラム)
開催年月日:
発表年月日: 2013年07月11日
ベルサール八重洲
38. EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド(ワークショップ:金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理)
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月28日
大阪大学基礎工学部
39. Modeling of Credit Quality Stability within a Top-down Framework for Credit Portfolio Risk Measurement(6th Financial Risks International Forum)
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月25日
40. 企業格付判別のため新しいSVM手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較(日本OR学会 2013年春季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年03月05日
東京大学本郷キャンパス
41. 格付判別を対象とした逐次ロジットモデルと SVM の比較検証(第38回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2013年01月25日
筑波大学 東京キャンパス
42. 期待ショートフォール(ES)の理論と計測~バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2012年12月20日
茅場町グリンヒルビル
43. Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(東京工業大学理財工学研究センター主催科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」)
開催年月日:
発表年月日: 2012年11月28日
東京工業大学大岡山キャンパス
44. 期待ショートフォール(ES)の理論と計測~バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2012年09月20日
茅場町グリンヒルビル
45. Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(日本応用数理学会2012年度年会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年08月29日
稚内全日空ホテル
46. カテゴリの「安定性」を考慮したトップダウン型強度モデルの提案と信用リスク評価への応用(日本応用数理学会2012年度年会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年08月28日
稚内全日空ホテル
47. Credit Risk Modeling with Delayed Information(日本応用数理学会2012年度年会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年08月28日
稚内全日空ホテル
48. Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(第37回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年08月03日
成城大学
49. 期待ショートフォール(ES)による市場リスク管理は期待できるか?(Global Market Solutions 2012(GMS2012) 金融市場国際フォーラム)
開催年月日:
発表年月日: 2012年07月12日
ベルサール八重洲
50. Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps(The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings))
開催年月日:
発表年月日: 2012年07月02日
筑波大学
51. CVaR 最小化に基づく SVM による格付判別モデルの提案と評価(第36回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2012年03月12日
筑波大学 東京キャンパス
52. On Surrender and Default Risk(The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics)
開催年月日:
発表年月日: 2012年03月08日
大分県、立命館アジア太平洋大学
53. Credit Risk Modeling with Delayed Information(QMF2011)
開催年月日:
発表年月日: 2011年12月14日
Hilton Sydney
54. On Surrender and Default Risk(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」)
開催年月日:
発表年月日: 2011年12月02日
大阪大学中之島センター
55. 信用リスクモデル-不完全情報下での構造型アプローチ再考-(第一回数理ファイナンス合宿型セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2011年11月05日
リフレフォーラム
56. 自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について(第35回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2011年10月14日
慶應義塾大学三田キャンパス
57. Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model(応用統計ワークショップ2011 秋の番外編2)
開催年月日:
発表年月日: 2011年09月29日
東京大学大学院経済学研究科
58. 自己励起型強度モデルに基づく信用リスク・マネジメントの適用可能性について(Global Market Solutions 2011(GMS2011) 金融市場国際フォーラム)
開催年月日:
発表年月日: 2011年07月14日
ベルサール八重洲
59. カウンターパーティリスク~評価モデルの基礎から最先端~(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2011年07月08日
茅場町グリンヒルビル
60. 自己励起性強度による信用ポートフォリオ内の格付推移モデル(日本応用数理学会研究部会連合発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2011年03月07日
電気通信大学
61. Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps(「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年11月24日
京都大学数理解析研究所
62. t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析(ICS-FS ファカルティセミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2010年10月18日
一橋大学千代田キャンパス
63. 信用ポートフォリオにおけるファクターモデルの理論と実践(金融財務研究会セミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2010年09月30日
茅場町グリンヒルビル
64. 強度モデルによる信用格付変更履歴データの分析と格付変更強度モデルの選択(日本応用数理学会2010年度年会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年09月06日
明治大学駿河台キャンパス
65. Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society)
開催年月日:
発表年月日: 2010年06月22日
Toronto, Canada
66. Surrender Risk and the Default of Mutual Funds(ICS-FS ファカルティセミナー)
開催年月日:
発表年月日: 2010年05月24日
一橋大学千代田キャンパス
67. t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」)
開催年月日:
発表年月日: 2010年03月30日
東京大学本郷キャンパス
68. Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」)
開催年月日:
発表年月日: 2010年03月30日
東京大学本郷キャンパス
69. Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations(3rd International Financial Risk Forum on "Risk Dependencies")
開催年月日:
発表年月日: 2010年03月25日
70. On Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(ICA2010)
開催年月日:
発表年月日: 2010年03月11日
71. Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(日本応用数理学会研究部会連合発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年03月08日
筑波大学筑波キャンパス
72. Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(International Workshop on Mathematical Finance “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models")
開催年月日:
発表年月日: 2010年02月16日
東京 TKP虎ノ門ビジネスセンター
73. 相互作用型の格付変更強度モデルを用いた分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会 研究部会「ファイナンス理論の展開」第8回研究会)
開催年月日:
発表年月日: 2010年01月28日
東京
74. Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」)
開催年月日:
発表年月日: 2010年01月21日
名古屋大学
75. An Application of Top‐Down Approach for Credit Loan Portfolio based on Ratings Process(QMF2009)
開催年月日:
発表年月日: 2009年12月16日
76. Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009)
開催年月日:
発表年月日: 2009年12月16日
Sydney
77. An Application of Top-down Approach for Bank Loan Portfolio based on Rating Processes(The All China Economics (ACE) International Conference The 3rd. Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2009年12月14日
78. Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」)
開催年月日:
発表年月日: 2009年11月27日
京都大学理学部
79. Surrender Risk and Default Risk of Insurance Companies(日本保険・年金リスク学会第7回大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年10月24日
東京
80. An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本応用数理学会 2009年度 年会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月28日
大阪大学豊中キャンパス
81. self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルの信用リスク評価への応用(日本応用数理学会 2009年度 年会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月28日
大阪大学豊中キャンパス
82. An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月09日
長崎大学文教キャンパス
83. t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月09日
長崎大学文教キャンパス
84. 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年09月09日
長崎大学
85. Surrender Risk and the Default in Insurance Companies(KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009)
開催年月日:
発表年月日: 2009年08月03日
大手町サンケイプラザ
86. On Credit and Surrender Risks in Insurance Companies(第31回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年07月29日
法政大学市ヶ谷キャンパス
87. An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Based on Ratings(第31回JAFEE大会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年07月29日
法政大学市ヶ谷キャンパス
88. Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(the 13th Annual APRIA Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2009年07月21日
89. 格付変更データを用いた相互依存型の格付変更強度モデルのパラメータ推定(応用統計ワークショップ)
開催年月日:
発表年月日: 2009年05月01日
東京大学
90. Modeling of Contagious Rating Changes and Its Application to Multi-Downgrade Protection(The 2nd International Financial Research Forum on "Risk Management & Financial Crisis")
開催年月日:
発表年月日: 2009年03月19日
Paris, France
91. 相互作用型 Hawkes 過程による格付変更のモデル化とその応用(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2009年03月17日
筑波大学 春日キャンパス
92. Modeling of Contagious Rating Changes(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」)
開催年月日:
発表年月日: 2009年01月22日
九州大学西新プラザ
93. Modeling of risk dependence structure in a large portfolio(Seoul-Tokyo Conference)
開催年月日:
発表年月日: 2008年11月21日
KIAS, Seoul
94. Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio(シンポジウム「定量的リスク管理:理論と応用」)
開催年月日:
発表年月日: 2008年09月13日
東京
95. Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC)モデルに基づくオプション・プライシング(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2008年09月10日
札幌コンベンションセンター
96. L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会)
開催年月日:
発表年月日: 2008年09月10日
札幌コンベンションセンター

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. 日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞(論文部門) 2018年9月
2. 2014年度JAFEE論文賞【理論部門】 2015年1月
3. 日本応用数理学会 論文賞(実用部門) 2009年9月
4. 日本FP学会 日本FP協会奨励賞 2007年9月

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2017年4月 ~ 2020年3月
2. 圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用
その他のサイト
基盤研究(C)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2014年4月 ~ 2017年3月
3. オペレーショナルリスク計量化手法についての理論研究と実証分析

( 提供機関: - 制度: 共同研究 )
2006年4月 ~ 2008年3月
4. 貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について

( 提供機関: ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 制度: 共同研究(国内共同研究) )
2005年4月 ~ 2007年3月
5. 住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究
その他のサイト
若手研究(B)
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2004年4月 ~ 2007年3月
6. 新BIS規制に対応した金融機関のリスク計量化モデル及びリスク管理統合フレームワークに対する金融工学的アプローチの研究

( 提供機関: - 制度: 共同研究 )
2003年4月 ~ 2006年3月
7. 金融イベントリスク(信用イベントリスク、期限前返済リスク、早期解約リスク)のモデル化と分析
2003年2月 ~ 現在

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