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Books and Other Publications
| 1. | Economy of life
西尾 宇広編, 中川秀敏他執筆 (Contributor) 慶應義塾大学出版会 2020.6 |
|---|---|
| 2. | ＭＢＡチャレンジ金融・財務 （共著）
中川 秀敏, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略, 経営財務コ (Contributor) 中央経済社 2017.3 (ISBN : 9784502217814) 
|
| 3. | 応用数理ハンドブック （共著）
中川 秀敏, 日本応用数理学会監修, 薩摩順吉, 大石進一, 杉原正顕 (Contributor) 朝倉書店 2013.11 (ISBN : 9784254111415)
|
| 4. | 経済時系列分析ハンドブック （共著）
中川 秀敏, 前川功一, 矢島美寛, 福地純一郎, 川崎能典編 朝倉書店 2012.10 (ISBN : 9784254290158) |
| 5. | クレジット・デリバティブ－信用リスク商品ハンドブック（本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳） （共訳）
中川 秀敏 (Joint translator) ピアソン・エデュケーション 2008.11 (ISBN : 9784894713178) |
| 6. | 定量的リスク管理（訳者代表：塚原英敦） （共訳）
訳者代表, 塚原英敦 (Joint translator) 共立出版 2008.7 (ISBN : 9784320018631) |
| 7. | 金融工学事典 （共著）
中川 秀敏, 今野浩, 刈谷武昭, 木島正明編 朝倉書店 2004.9 (ISBN : 9784254290059) |
| 8. | リスクマネジメント（訳者代表：三浦良造） （共訳）
訳者代表, 三浦良造 (Joint translator) 共立出版 2004.4 (ISBN : 9784320017610) |
| 9. | オペレーショナル・リスクのすべて（編著：三菱信託銀行オペレーショナル・リスク研究会） （共著）
三菱信託銀行オペレーショナル, リスク研究会 (Joint author) 東洋経済新報社 2002.4 (ISBN : 9784492653005) |
| 10. | クレジット・リスク・モデル（共著者：楠岡成雄、青沼君明）
楠岡成雄, 青沼君明 (Joint editor) 金融財政事情研究会 2001.4 (ISBN : 9784322101331) |
| 11. | ファイナンスへの確率解析（監訳：森平爽一郎、共訳者：青木信隆・岩村伸一・大多和亨）
森平爽一郎監訳, 青木信隆, 岩村伸一, 大多和亨 (Joint translator) 朝倉書店 2000.4 (ISBN : 9784254540055) |
Papers
| 1. | A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada Quantitative Finance Vol.23,No.1,pp.169-185 2022.11 
|
|---|---|
| 2. | Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation
Ryosuke Kitani, Hidetoshi Nakagawa HUB FS Working paper series No.FS-2023-E-001 2023.7 |
| 3. | Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process (jointly worked) (Peer-reviewed) Makoto Nohara, Hidetoshi Nakagawa JSIAM Letters Vol.13,pp.1-4 2021.1 |
| 4. | An Improvement of Structural Pricing Model for Basel III-Compliant Additional Tier1 (AT1) Bonds (jointly worked) (Peer-reviewed) Taihei Sugiyama, Hidetoshi Nakagawa Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.29,No.3,pp.325-361 2019.9
|
| 5. | A visualization of bankruptcy risk contagion structure of Japanese firms with Hawkes graph estimation (jointly worked) (Peer-reviewed) Teruo Kemmotsu, Hidetoshi Nakagawa JAFEE Journal, Vol.17,pp.15-44 2019.4
|
| 6. | A factor model of random thinning for top-down type credit portfolio risk assessment (jointly worked)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa HUB FS Working paper series No.2019-E-001 2019.3 |
| 7. | Modeling of Credit Risk Contagion with Hawkes Process and Its Application (jointly worked) (Peer-reviewed) Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.27,No.1,pp.5-12 2017.3
|
| 8. | Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework (Peer-reviewed) Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics Vol.33,No.2,pp.321-341 2016.7
|
| 9. | A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment (jointly worked) (Peer-reviewed) Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara JSIAM Letters Vol.8,pp.37-40 2016.6
|
| 10. | Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework (jointly worked)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara ICS FS Working paper series No.2015-E-001 2015.6
|
| 11. | A Method of Corporate Credit Rating Classification Based on Support Vector Machine and Its Validation in Comparison of Sequential Logit Model (jointly worked) (Peer-reviewed) Katsuhiro TANAKA, Hidetoshi NAKAGAWA Transactions of the Operations Research Society of Japan Vol.57,pp.92-111 2014.12
|
| 12. | Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method (jointly worked) (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada Journal of Financial Engineering Vol.1,No.3,pp.1450026 2014.9
|
| 13. | On surrender and default risks (Peer-reviewed) Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa Mathematical Finance Vol.23,No.1,pp.143-168 2013.1
|
| 14. | A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay (Peer-reviewed) Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES-THE UNIVERSITY OF TOKYO Vol.20,No.1,pp.147-170 2013
|
| 15. | Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios (Peer-reviewed) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa Asia-Pacific Financial Markets Vol.19,No.1,pp.43-62 2012.3
|
| 16. | Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model (jointly worked) (Peer-reviewed) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa JSIAM Letters Vol.3,pp.93-96 2011.12
|
| 17. | Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model (jointly worked) (Peer-reviewed) 中川 秀敏 JSIAM Letters Vol.3,pp.49-52 2011.7
|
| 18. | Analyses of records of credit rating transition with mutually exciting rating-change intensity model (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied mathematics Vol.20,No.3,pp.183-202 2010.9
|
| 19. | Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa JSIAM Letters Vol.2,pp.65-68 2010.7
|
| 20. | 信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ （共著）
金子 拓也, 中川 秀敏 金融研究 Vol.29,No.3,pp.19-44 2010.7
|
| 21. | Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 （共著）
山中卓, 杉原正顯, 中川 秀敏 京都大学数理解析研究所講究録 Vol.1675,pp.226-233 2010.4 |
| 22. | t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析 （共著） (Peer-reviewed) 吉規 寿郎, 中川 秀敏 ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 pp.117-16 2010.3 |
| 23. | A STATISTICAL INVESTIGATION OF QUANTITATIVE PARAMETER IN THE PATENT SPECIFICATION TO HAVE AN INFLUENCE ON USEFULNESS OF PATENT (Peer-reviewed) ABIKO Gen, TANAKA Yoshitoshi, NAKAGAWA Hidetoshi Transactions of Japan Society of Kansei Engineering Vol.8,No.4,pp.1161-1169 2009.3
|
| 24. | An Application of Two-Step Discrimination Scheme on Bankruptcy Discrimination while Considering the Cost of Information (Peer-reviewed) KANEKO Takuya, NAKAGAWA Hidetoshi The IEICE transactions on information and systems Vol.91,No.11,pp.2589-2595 2008.11
|
| 25. | Study of finding an optimal prepayment strategy based on a mortgager's standpoint
川口 宗紀, 中川 秀敏 Studies in financial planning Vol.7,pp.58-70 2008.4
|
| 26. | A proposal for a numerical method of claims which corresponds to the breadth of their technical scope (Peer-reviewed) 安彦 元, 田中 義敏, 中川 秀敏 日本知財学会誌 Vol.5,No.1,pp.67-80 2008.4
|
| 27. | The Proposal of Fluctuation Risk Forecasting Scheme about Patent Technical Scope by Quantitative Element (Peer-reviewed) ABIKO Gen, TANAKA Yoshitoshi, NAKAGAWA Hidetoshi The Journal of Science Policy and Research Management Vol.23,No.2,pp.150-162 2008.4
|
| 28. | A bank loan pricing model based on recovery rate distribution (jointly worked) (Peer-reviewed) Takuya Kaneko, Hidetoshi Nakagawa International Journal of Innovative Computing, Information and Control Vol.4,No.1,pp.101-108 2008.4 |
| 29. | トップダウン・アプローチによるマルチ・ダウングレード・プロテクションの評価
中川 秀敏 三菱UFJトラスト投資工学研究所創立20周年記念論文集『フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来』 pp.451-481 2008.1
|
| 30. | 光触媒酸化チタン技術の要素技術の組合せの特許発明の分析
高橋 徹, 佐伯 とも子, 中川 秀敏 日本知財学会第五回年次学術研究発表会 pp.222-225 2007.6 |
| 31. | インパルスコントロールを用いた住宅ローン・プリペイメントモデル （共著）
川口 宗紀, 中川 秀敏 MTECジャーナル No.18,pp.103-122 2006.4 |
| 32. | A prepayment model of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment cost processes(co-author: Tomoaki Shouda) (jointly worked) (Peer-reviewed) 中川 秀敏 Advances in Mathematical Economics Vol.8,pp.383-396 2006.4 |
| 33. | The Bank loan pricing model based on recovery rate distribution(Practice,Mathematical Finance) (Peer-reviewed) KANEKO Takuya, NAKAGAWA Hidetoshi Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.16,No.3,pp.183-209 2006.4
|
| 34. | Valuation of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment costs (jointly worked) (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa, Tomoaki Shouda Advances in Mathematical Economics Vol.6,pp.123-147 2004.4 |
| 35. | ローン規模に対するペナルティを伴う効用最適化型プリペイメント・モデルについて
中川 秀敏 MTECジャーナル No.16,pp.3-20 2004.4 |
| 36. | Analyses of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment cost processes (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa, Tomoaki Shouda Asia-Pacific Financial Markets Vol.11,No.3,pp.233-266 2004
|
| 37. | 確率的なプリペイメント・コストに基づくMBSの評価 （共著）
正田 智昭, 中川 秀敏 MTECジャーナル Vol.14,pp.75-97 2002.3 |
| 38. | A Case Study of Operational Risk Measurement based on Loss Distribution Approach
Hidetoshi Nakagawa 12th AFIR colloquium at 27th International Congress of Actuaries 2002.3 |
| 39. | A filtering model on default risk (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo Vol.8,No.1,pp.107-142 2001.4
|
| 40. | オペレーショナル・リスク計量化モデルの一試案
中川 秀敏 MTECジャーナル Vol.13,pp.49-70 2001.3 |
| 41. | Valuation of Credit Default Swap and Parameter Estimation for Vasicek-type Hazard Rate Model (jointly worked)
Kimiaki Aonuma, Hidetoshi Nakagawa AFIR Colloquium, Tokyo, Japan — August 24-27, 1999 1999.8
|
| 42. | A remark on spot rate models induced by an equilibrium model (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo Vol.6,No.3,pp.453-475 1999.4
|
| 43. | Valuation of default swap with affine-type hazard rate (Peer-reviewed) Hidetoshi Nakagawa Proceedings of the Japan Academy Series A: Mathematical Sciences Vol.75,No.3,pp.43-46 1999
|
Misc.
| 1. | 今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの
中川秀敏 月刊金融ジャーナル2023年8月号 pp.68-69 2023.8 |
|---|---|
| 2. | Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance
Hidetoshi Nakagawa Quantitative Finance Vol.18,No.11,pp.1791-1793 2018.10
|
| 3. | バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み
中川 秀敏 J-MONEY No.30(2018Autumn),pp.48-49 2018.10 |
| 4. | 『Hawkes過程』のファイナンスへの活用：イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり
中川 秀敏 J-MONEY No.27(2017Winter),pp.46-47 2017.1 |
| 5. | Introduction to Credit risk modeling
Hidetoshi Nakagawa Operations research as a management science research Vol.61,No.6,pp.359-364 2016.6 |
| 6. | Operational risk and Extreme Value Theory
Hidetoshi Nakagawa Japanese Jounal of Risk and Insurance Vol.12,pp.17-59 2016.3
|
| 7. | 日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の紹介と第43回大会レポート （共著）
中川 秀敏, 今村 悠里 経済セミナー No.686,pp.108-111 2015.10 |
| 8. | 金融リスクマネジメントをめぐる現状：モデルの限界を認め、『不確実性』に目を向ける
中川 秀敏 J-MONEY No.2015Summer,pp.44-45 2015.9 |
| 9. | A survey on mathematical problems of counterparty credit risk measurement (jointly worked)
Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa Transactions of the Japanese Society for Industrial and Applies Mathematics Vol.24,No.3,pp.293-306 2014.9
|
| 10. | 序論『定量的信用リスク評価とその応用』特集号の発行にあたって」
中川 秀敏 ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 pp.1-21 2010.3 |
| 11. | Analyzing degree of patent claim limitation using grammar case and strategic use thereof
安彦 元, 田中 義敏, 中川 秀敏 Intellectual property management Vol.59,No.12,pp.1595-1614 2009.12
|
| 12. | 1-C-9 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(金融工学(3))
吉規 寿郎, 中川 秀敏 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 Vol.2009,pp.64-65 2009.9 |
| 13. | ファイナンスで使う微積分
中川 秀敏 月刊数理科学 pp.46-51 2009.5 |
| 14. | 与信の適正なプライシングとは？
中川 秀敏 月刊金融ジャーナル Vol.2008,No.8,pp.98-101 2008.8
|
| 15. | 信用リスクモデルの観望とその新展開---トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化--- (Peer-reviewed) 中川 秀敏 現代ファイナンス Vol.23,No.23,pp.3-33 2008.3
|
| 16. | Stochastic Differential Equations : Application to Credit Risk Modeling(Lectures in JSIAM Summer Seminar 2006 on "Stochastic Differential Equations")
Nakagawa Hidetoshi Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.17,No.1,pp.38-43 2007.3
|
| 17. | A study of sampling process of quantitative element in the specification
安彦 元, 中川 秀敏 IP management review Vol.4,pp.68-84 2007
|
| 18. | 1-B-11 最適停止とインパルスコントロールの混合問題による住宅ローンの最適返済戦略の評価(金融工学(2))
川口 宗紀, 中川 秀敏 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 Vol.2006,pp.48-49 2006.9 |
| 19. | 信用リスク計量のための数理モデル
中川 秀敏 岩波書店 日本数学会編集「数学」 Vol.58,No.4,pp.63-74 2006.4
|
| 20. | 2-E-1 企業財務データを用いた回収率モデルに関する研究(金融(3))
金子 拓也, 中川 秀敏 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 Vol.2005,pp.224-225 2005.9 |
| 21. | 損失分布手法(LDA)に基づくオペレーショナルリスク計測の事例研究
中川 秀敏 アクチュアリージャーナル, 日本アクチュアリー会 Vol.14,No.50,pp.5-30 2003.4 |
Presentations
| No. | Name of subject/Conference Name | Year | Site |
|---|---|---|---|
| 1. | Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)) |
Holding date :
2023.8.20
- 2023.8.25 Presentation date : 2023.8.21 |
|
| 2. | Gross-revenue-based structural credit risk model(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)) |
Holding date :
2023.8.20
- 2023.8.25 Presentation date : 2023.8.21 |
|
| 3. | アカデミズムの現状とこれから(公開講演会「金融革命から半世紀 ―学術研究と実務応用の振り返りと課題―」) |
Holding date :
2023.5.26 Presentation date : 2023.5.26 |
|
| 4. | 気候変動シナリオデータを利用した水害損失リスクの計量モデル(第57回（2022年度夏季）JAFEE大会) |
Holding date :
2022.8.21
- 2022.8.22 Presentation date : 2022.8.22 |
|
| 5. | 「数理ファイナンス入門～2項モデルからその先へ～ 」「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け 」(信州大学理学部2022年確率論講演会) |
Holding date :
Presentation date : 2022.2.10 |
|
| 6. | 情報アプローチによるFirst-to-Default Swapプレミアムのダイナミクスについて(日本応用数理学会 2021年度 年会) |
Holding date :
2021.9.7
- 2021.9.9 Presentation date : 2021.9.9 |
|
| 7. | A Default Contagion Model for Pricing Defaultable Bonds from an Information Based Perspective(第55回（2021年度夏季）JAFEE大会) |
Holding date :
2021.8.22 Presentation date : 2021.8.22 |
|
| 8. | 情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け(HUB-FS (金融戦略・経営財務) プログラム・ファカルティーセミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2021.6.14 |
|
| 9. | 情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け(京都大学大学院理学研究科数学教室・談話会) |
Holding date :
Presentation date : 2021.6.2 |
|
| 10. | Introduction to Financial Risk Measurement with Hawkes Process Model(AI・データ利活用研究会) |
Holding date :
Presentation date : 2021.1.22 |
on-line |
| 11. | 情報アプローチによる信用リスクの伝播(日本応用数理学会 2020年度 年会) |
Holding date :
2020.9.8
- 2020.9.10 Presentation date : 2020.9.10 |
オンライン開催 |
| 12. | Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(日本応用数理学会 2020年度 年会) |
Holding date :
Presentation date : 2020.9.8 |
オンライン開催 |
| 13. | Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析(第53回（2020年度夏季）JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2020.8.29 |
オンライン開催 |
| 14. | Queue-Reactive Hawkes 過程を用いた株式板情報と価格変動の関係の分析(日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2020.3.4 |
中央大学後楽園キャンパス |
| 15. | Conic finance に基づくポートフォリオ構築(日本応用数理学会 2019年度 年会) |
Holding date :
Presentation date : 2019.9.3 |
東京大学駒場キャンパス |
| 16. | Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process(Workshop on Hawkes processes in data science) |
Holding date :
Presentation date : 2019.8.27 |
統計数理研究所 |
| 17. | バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(一橋大学大学院経営管理研究科ファイナンス研究センター(HCFR)第13回金融研究会) |
Holding date :
Presentation date : 2018.10.25 |
一橋大学国立キャンパス |
| 18. | バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(日本応用数理学会 2018年度 年会)
|
Holding date :
Presentation date : 2018.9.3 |
名古屋大学東山キャンパス |
| 19. | バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(第49回JAFEE大会)
|
Holding date :
Presentation date : 2018.8.24 |
東京大学本郷キャンパス |
| 20. | Is the Hawkes graph approach applicable for examining the bankruptcy risk dependence structure? -An empirical analysis of firms' bankruptcies in Japan-(10th World Congress of the Bachelier Finance Society)
|
Holding date :
Presentation date : 2018.7.16 |
|
| 21. | Upgrading balance sheet management of banks: toward a multifaceted dynamic balance sheet model(科研費ワークショップ Workshop on Finance and related topics)
|
Holding date :
Presentation date : 2018.3.5 |
学術総合センター |
| 22. | Hawkes グラフによる倒産リスクの伝播構造の推定(第5回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」) |
Holding date :
Presentation date : 2017.12.14 |
フクラシア丸の内オアゾ |
| 23. | 多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜(2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」) |
Holding date :
Presentation date : 2017.11.30 |
大阪大学中之島センター |
| 24. | Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(ICS-FS ファカルティセミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2017.4.24 |
一橋大学千代田キャンパス |
| 25. | Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(計量経済学ワークショップ) |
Holding date :
Presentation date : 2017.4.18 |
慶應義塾大学三田キャンパス |
| 26. | Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年春季研究発表会（創立60周年記念大会）) |
Holding date :
Presentation date : 2017.3.16 |
沖縄県市町村自治会館 |
| 27. | Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(第46回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2017.2.17 |
武蔵大学 |
| 28. | Conic Finance の紹介(1)(2)(3-day seminar on some topics of mathematical finance) |
Holding date :
Presentation date : 2016.9.13 |
学術総合センター |
| 29. | 一般化線形混合モデルによる格付推移モデルのベイズ推定 ～日本の格付推移データによる実証分析～(第45回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2016.8.8 |
成城大学 |
| 30. | 信用リスク構造モデルの再考～利益／ＣＦの変化への注目とFinTechとの関係性～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2016.8.4 |
茅場町グリンヒルビル |
| 31. | 信用リスク構造モデルの再考～利益／ＣＦの変化への注目とFinTechとの関係性～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2016.8.4 |
茅場町グリンヒルビル |
| 32. | An empirical study of credit risk assessment with an EBIT-based structural model(9th World Congress of the Bachelier Finance Society) |
Holding date :
Presentation date : 2016.7.15 |
|
| 33. | Some applications of an earning-based structural model to credit risk measurements(Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016) |
Holding date :
Presentation date : 2016.2.15 |
|
| 34. | 利益ベースの構造型モデルによる信用リスク評価に関する実証分析(第44回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2016.1.24 |
慶應義塾大学三田キャンパス |
| 35. | 信用イベント発生のクラスタリングの分析～日本の格付変更履歴データの実証例とともに～(慶應義塾大学・管理工学セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2015.11.25 |
慶應義塾大学矢上キャンパス |
| 36. | 利益ベースの構造型モデルによるデフォルト率評価に関する実証分析(日本応用数理学会 2015年度年会) |
Holding date :
Presentation date : 2015.9.9 |
金沢大学角間キャンパス |
| 37. | 初心者による初心者のための圏論入門(科研費ワークショップ「圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用」) |
Holding date :
Presentation date : 2015.8.5 |
学術総合センター |
| 38. | ストレステストを考える～究極？の「モデル×ストレスシナリオ」を求めて～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2015.8.5 |
茅場町グリンヒルビル |
| 39. | トップダウン型信用リスク評価における確率的細分化の改善法の提案(日本応用数理学会第11回研究部会連合発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2015.3.6 |
明治大学中野キャンパス |
| 40. | Numerical Analysis of Rating Transition Matrix Depending on Latent Macro Factor via Nonlinear Particle Filter Method(第42回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2015.1.23 |
筑波大学東京キャンパス |
| 41. | Binary quantile regression を用いたデフォルト予測モデル構築：サーベイと応用(第3回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」) |
Holding date :
Presentation date : 2014.11.26 |
学術総合センター |
| 42. | 金融リスク計測の新展開～Expectile-based VaRの可能性～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2014.6.25 |
茅場町グリンヒルビル |
| 43. | Numerical calculation of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method(8th World Congress of the Bachelier Finance Society) |
Holding date :
Presentation date : 2014.6.2 |
|
| 44. | 完全情報下における構造型モデルに基づく信用スプレッド分析(第3回数理ファイナンス合宿型セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2014.1.24 |
ホテルニューアカオ（熱海） |
| 45. | 不完全情報下の構造型モデルの信用スプレッド分析に対するMonte Carlo-optimal quantization 法の応用(数理経済学会2013年度年次集会) |
Holding date :
Presentation date : 2013.12.7 |
慶應義塾大学三田キャンパス |
| 46. | リスク依存関係の不確実性と合成VaR計測(Global Market Solutions 2013(GMS2013) 金融市場国際フォーラム) |
Holding date :
Presentation date : 2013.7.11 |
ベルサール八重洲 |
| 47. | EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド(ワークショップ：金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理) |
Holding date :
Presentation date : 2013.3.28 |
大阪大学基礎工学部 |
| 48. | Modeling of Credit Quality Stability within a Top-down Framework for Credit Portfolio Risk Measurement(6th Financial Risks International Forum) |
Holding date :
Presentation date : 2013.3.25 |
|
| 49. | 企業格付判別のため新しいSVM手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較(日本OR学会 2013年春季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2013.3.5 |
東京大学本郷キャンパス |
| 50. | 格付判別を対象とした逐次ロジットモデルと SVM の比較検証(第38回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2013.1.25 |
筑波大学 東京キャンパス |
| 51. | 期待ショートフォール(ES)の理論と計測～バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2012.12.20 |
茅場町グリンヒルビル |
| 52. | Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(東京工業大学理財工学研究センター主催科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」) |
Holding date :
Presentation date : 2012.11.28 |
東京工業大学大岡山キャンパス |
| 53. | 期待ショートフォール(ES)の理論と計測～バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2012.9.20 |
茅場町グリンヒルビル |
| 54. | Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(日本応用数理学会2012年度年会) |
Holding date :
Presentation date : 2012.8.29 |
稚内全日空ホテル |
| 55. | カテゴリの「安定性」を考慮したトップダウン型強度モデルの提案と信用リスク評価への応用(日本応用数理学会2012年度年会) |
Holding date :
Presentation date : 2012.8.28 |
稚内全日空ホテル |
| 56. | Credit Risk Modeling with Delayed Information(日本応用数理学会2012年度年会) |
Holding date :
Presentation date : 2012.8.28 |
稚内全日空ホテル |
| 57. | Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析(第37回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2012.8.3 |
成城大学 |
| 58. | 期待ショートフォール(ES)による市場リスク管理は期待できるか？(Global Market Solutions 2012(GMS2012) 金融市場国際フォーラム) |
Holding date :
Presentation date : 2012.7.12 |
ベルサール八重洲 |
| 59. | Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps(The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings)) |
Holding date :
Presentation date : 2012.7.2 |
筑波大学 |
| 60. | CVaR 最小化に基づく SVM による格付判別モデルの提案と評価(第36回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2012.3.12 |
筑波大学 東京キャンパス |
| 61. | On Surrender and Default Risk(The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics) |
Holding date :
Presentation date : 2012.3.8 |
大分県、立命館アジア太平洋大学 |
| 62. | Credit Risk Modeling with Delayed Information(QMF2011) |
Holding date :
Presentation date : 2011.12.14 |
Hilton Sydney |
| 63. | On Surrender and Default Risk(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」) |
Holding date :
Presentation date : 2011.12.2 |
大阪大学中之島センター |
| 64. | 信用リスクモデル－不完全情報下での構造型アプローチ再考－(第一回数理ファイナンス合宿型セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2011.11.5 |
リフレフォーラム |
| 65. | 自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について(第35回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2011.10.14 |
慶應義塾大学三田キャンパス |
| 66. | Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model(応用統計ワークショップ2011 秋の番外編２) |
Holding date :
Presentation date : 2011.9.29 |
東京大学大学院経済学研究科 |
| 67. | 自己励起型強度モデルに基づく信用リスク・マネジメントの適用可能性について(Global Market Solutions 2011(GMS2011) 金融市場国際フォーラム) |
Holding date :
Presentation date : 2011.7.14 |
ベルサール八重洲 |
| 68. | カウンターパーティリスク～評価モデルの基礎から最先端～(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2011.7.8 |
茅場町グリンヒルビル |
| 69. | 自己励起性強度による信用ポートフォリオ内の格付推移モデル(日本応用数理学会研究部会連合発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2011.3.7 |
電気通信大学 |
| 70. | Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps(「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会) |
Holding date :
Presentation date : 2010.11.24 |
京都大学数理解析研究所 |
| 71. | t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析(ICS-FS ファカルティセミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2010.10.18 |
一橋大学千代田キャンパス |
| 72. | 信用ポートフォリオにおけるファクターモデルの理論と実践(金融財務研究会セミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2010.9.30 |
茅場町グリンヒルビル |
| 73. | 強度モデルによる信用格付変更履歴データの分析と格付変更強度モデルの選択(日本応用数理学会2010年度年会) |
Holding date :
Presentation date : 2010.9.6 |
明治大学駿河台キャンパス |
| 74. | Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society) |
Holding date :
Presentation date : 2010.6.22 |
Toronto, Canada |
| 75. | Surrender Risk and the Default of Mutual Funds(ICS-FS ファカルティセミナー) |
Holding date :
Presentation date : 2010.5.24 |
一橋大学千代田キャンパス |
| 76. | t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」) |
Holding date :
Presentation date : 2010.3.30 |
東京大学本郷キャンパス |
| 77. | Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」) |
Holding date :
Presentation date : 2010.3.30 |
東京大学本郷キャンパス |
| 78. | Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations(3rd International Financial Risk Forum on "Risk Dependencies") |
Holding date :
Presentation date : 2010.3.25 |
|
| 79. | On Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(ICA2010) |
Holding date :
Presentation date : 2010.3.11 |
|
| 80. | Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(日本応用数理学会研究部会連合発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2010.3.8 |
筑波大学筑波キャンパス |
| 81. | Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(International Workshop on Mathematical Finance “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models") |
Holding date :
Presentation date : 2010.2.16 |
東京 TKP虎ノ門ビジネスセンター |
| 82. | 相互作用型の格付変更強度モデルを用いた分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会 研究部会「ファイナンス理論の展開」第8回研究会) |
Holding date :
Presentation date : 2010.1.28 |
東京 |
| 83. | Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」) |
Holding date :
Presentation date : 2010.1.21 |
名古屋大学 |
| 84. | An Application of Top‐Down Approach for Credit Loan Portfolio based on Ratings Process(QMF2009) |
Holding date :
Presentation date : 2009.12.16 |
|
| 85. | Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection(Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009) |
Holding date :
Presentation date : 2009.12.16 |
Sydney |
| 86. | An Application of Top-down Approach for Bank Loan Portfolio based on Rating Processes(The All China Economics (ACE) International Conference The 3rd. Conference) |
Holding date :
Presentation date : 2009.12.14 |
|
| 87. | Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析(研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」) |
Holding date :
Presentation date : 2009.11.27 |
京都大学理学部 |
| 88. | Surrender Risk and Default Risk of Insurance Companies(日本保険・年金リスク学会第7回大会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.10.24 |
東京 |
| 89. | An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本応用数理学会 2009年度 年会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.9.28 |
大阪大学豊中キャンパス |
| 90. | self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルの信用リスク評価への応用(日本応用数理学会 2009年度 年会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.9.28 |
大阪大学豊中キャンパス |
| 91. | An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.9.9 |
長崎大学文教キャンパス |
| 92. | t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.9.9 |
長崎大学文教キャンパス |
| 93. | 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.9.9 |
長崎大学 |
| 94. | Surrender Risk and the Default in Insurance Companies(KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009) |
Holding date :
Presentation date : 2009.8.3 |
大手町サンケイプラザ |
| 95. | On Credit and Surrender Risks in Insurance Companies(第31回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.7.29 |
法政大学市ヶ谷キャンパス |
| 96. | An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Based on Ratings(第31回JAFEE大会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.7.29 |
法政大学市ヶ谷キャンパス |
| 97. | Surrender Risk and the Default of Insurance Companies(the 13th Annual APRIA Conference) |
Holding date :
Presentation date : 2009.7.21 |
|
| 98. | 格付変更データを用いた相互依存型の格付変更強度モデルのパラメータ推定(応用統計ワークショップ) |
Holding date :
Presentation date : 2009.5.1 |
東京大学 |
| 99. | Modeling of Contagious Rating Changes and Its Application to Multi-Downgrade Protection(The 2nd International Financial Research Forum on "Risk Management & Financial Crisis") |
Holding date :
Presentation date : 2009.3.19 |
Paris, France |
| 100. | 相互作用型 Hawkes 過程による格付変更のモデル化とその応用(日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2009.3.17 |
筑波大学 春日キャンパス |
| 101. | Modeling of Contagious Rating Changes(科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」) |
Holding date :
Presentation date : 2009.1.22 |
九州大学西新プラザ |
| 102. | Modeling of risk dependence structure in a large portfolio(Seoul-Tokyo Conference) |
Holding date :
Presentation date : 2008.11.21 |
KIAS, Seoul |
| 103. | Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio(-) |
Holding date :
Presentation date : 2008.9.13 |
東京 |
| 104. | Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC)モデルに基づくオプション・プライシング(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2008.9.10 |
札幌コンベンションセンター |
| 105. | L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察(日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会) |
Holding date :
Presentation date : 2008.9.10 |
札幌コンベンションセンター |
Awards
| No. | Award name | Year |
|---|---|---|
| 1. | 日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞（論文部門） | 2018.9 |
| 2. | 2014 JAFEE BEST PAPER AWARD | 2015.1 |
| 3. | 日本応用数理学会 論文賞（実用部門） | 2009.9 |
| 4. | 日本FP学会 日本FP協会奨励賞 | 2007.9 |
Research Projects
| No. | Research subject | Research item(Awarding organization, System name) | Year |
|---|---|---|---|
| 1. | 気候変動リスクを考慮した信用リスク評価モデルの構築と応用
|
基盤研究(C)
( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 ) |
2023.4 - 2026.3 |
| 2. | イベントドリブン型リスクの伝播メカニズムの理論的探求と機械学習手法を用いた実証
|
基盤研究(C)
( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 ) |
2023.4 - 2026.3 |
| 3. | 気候関連金融リスク計測手法の研究
|
( Awarding organization: 野村證券株式会社 System name: 共同研究（国内共同研究） ) |
2022.1 - 2022.8 |
| 4. | Theoretical exploration of credit risk contagion mechanisms and empirical analysis using machine learning methods
|
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C) ) |
2020.4 - 2024.3 |
| 5. | 錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証
|
基盤研究(C)
( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 ) |
2017.4 - 2020.3 |
| 6. | 圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用
|
基盤研究(C)
( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 ) |
2014.4 - 2017.3 |
| 7. | オペレーショナルリスク計量化手法についての理論研究と実証分析
|
( Awarding organization: - System name: 共同研究 ) |
2006.4 - 2008.3 |
| 8. | 貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について
|
( Awarding organization: ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 System name: 共同研究（国内共同研究） ) |
2005.4 - 2007.3 |
| 9. | 住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究
|
若手研究(B)
( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 ) |
2004.4 - 2007.3 |
| 10. | Research and development of new IT models for financial risk management.
|
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research ) |
2004 - 2007 |
| 11. | 新BIS規制に対応した金融機関のリスク計量化モデル及びリスク管理統合フレームワークに対する金融工学的アプローチの研究
|
( Awarding organization: - System name: 共同研究 ) |
2003.4 - 2006.3 |
| 12. | Modeling and analysis of financial event risk such as credit event risk, prepayment risk and surrender risk
|
2003.2 - 2005.3 |
